On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We assum...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

Optimal Reinsurance and Investment Policies with the CEV Stock Market 

In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth,we study the optimal proportional reinsurance and investmen...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(12)| 被引次数(1)

Optimal proportional reinsurance and dividend payments with transaction costs and internal competition 

We study the dividend optimization problem for an insurance company under the consideration of internal competition between different units inside company and t...
《Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universitie…》  2016年 第01期 下载次数(45)| 被引次数(2)

Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model 

In this paper,we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier,which is named dividend-reinsurance str...
《数学学报》  2013年 第02期 下载次数(30)| 被引次数(1)

Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model 

In this paper, we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier, which is named dividend-reinsurance stra...
《Acta Mathematica Sinica》  2013年 第02期 下载次数(33)| 被引次数(6)

Optimal Dividend and Dynamic Reinsurance Strategies with Capital Injections and Proportional Costs 

We consider an optimization problem of an insurance company in the diffusion setting, which controls the dividends payout as well as the capital injections. To ...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series)》  2012年 第03期 下载次数(64)| 被引次数(6)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Markovian Regime-Switching Economy 

In this paper,the surplus of an insurance company is modeled by a Markovian regimeswitching diffusion process.The insurer decides the proportional reinsurance a...
《Acta Mathematica Sinica》  2012年 第01期 下载次数(106)| 被引次数(13)

OPTIMAL INVESTMENT AND PROPORTIONAL REINSURANCE IN THE SPARRE ANDERSEN MODEL 

From the insurer s point of view,this paper studies the optimal investment and proportional reinsurance in the Sparre Andersen model.Under the criterion of m...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第05期 下载次数(0)| 被引次数(3)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER 

In this article, we consider an optimal proportional reinsurance with constant dividend barrier. First, we derive the Hamilton-Jacobi-Bellman equation satisfied...
《Acta Mathematica Scientia》  2010年 第03期 下载次数(43)| 被引次数(4)

CONDITIONAL RECURSIVE EQUATIONS ON EXCESS-OF-LOSS REINSURANCE 

The marginal recursive equations on excess-of-loss reinsurance treaty are investignted, under the assumption that the number of claims belongs to the family ...
《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》  2006年 第08期 下载次数(43)| 被引次数(1)

Optimal Dividend and Capital Injection of the Insurance Company with Proportional Reinsurance Policy 

This paper deals with the optimal control problem of the insurance company with proportional reinsurance policy.By controlling the dynamic reinsurance rate,divi...
第二十九届中国控制会议论文集  2010-07-29 下载次数(29)| 被引次数(0)

中国再保险市场监管研究——从“国内优先分保”条款谈起 

本文首先论证新《保险法》取消 国内优先分保 条款合理性和继续坚持 国内优先分保 政策必要性,接着阐明本文认为的符合国际再保险发展趋势的监管模式,即以 社会经济福利最大化 为最终目标,以直接监管为基础,充分发挥间接监管优势的模式。同时本文分别分析 国内优先分保 政策和条款的有效性,得出保证政策有效的结论:如果原保险人可正...
《保险研究》  2010年 第04期 下载次数(595)| 被引次数(1)

我国农业再保险体系的检讨与构建──以美国农业再保险为鉴 

以《标准再保险协议》为主的农业再保险体系使美国农业保险取得举世瞩目的成就。源于多方面的原因,我国农业再保险目前基本上还是一片空白。我们可以以美国的《标准再保险协议》为主要蓝本,加大政府对农业再保险的支持,采取多种措施培养再保险人才,探索建立真正适合我国国情的农业再保险体系。
《贵州师范大学学报(社会科学版)》  2009年 第01期 下载次数(715)| 被引次数(9)

比例再保险与非比例再保险的对比研究 

再保险也称分保,是保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险责任向其他保险人进行保险的行为。随着社会经济和科学技术的不断发展,社会财富的日积月累,保险人承担的责任越来越大,其保险经营所面临的风险也不断...
对外经济贸易大学  硕士论文  2002年 下载次数(1250)| 被引次数(10)

一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题(英文) 

本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略...
《应用概率统计》  2019年 第02期 下载次数(36)| 被引次数()

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