财险公司业务集中度对再保险需求的非线性影响研究 

保险公司的业务集中度会影响公司专业服务可得性和风险水平,从而对保险公司再保险需求产生非线性影响。本文以2002~2017年我国财险公司的非平衡面板数据,运用固定效应面板模型,实证检验我国财险公司业务集中度对再保险需求的影响。研究结果表明,业务线集中度对再保险需求没有显著影响;业务区域集中度对再保险需求存在显著正向影响;...
《保险研究》  2019年 第10期 下载次数(29)| 被引次数(0)

变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略 

考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-...
《安徽工程大学学报》  2019年 第05期 下载次数()| 被引次数()

防返贫保险方案贡献“中再智慧” 

一碗拉面,承载着贫困百姓改变命运的梦想之舟;一份保障,承载着中再集团保险扶贫的牵挂之心。当 拉面 遇上保险,当 撒拉尔 遇上再保险,定点扶贫的 中再方案 与防范返贫的 中再智慧 产生了一系列化学反应。青海省循化撒拉族自治县在2018年9月29日成功脱贫摘帽,也使撒拉族成为全国第一个整体脱贫的少数民族,中再集团对循...
《中国金融家》  2019年 第10期 下载次数(22)| 被引次数()

Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策...
《应用数学》  2019年 第04期 下载次数(77)| 被引次数()

联合生存概率准则下最优变损再保险研究 

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.
《山东师范大学学报(自然科学版)》  2019年 第03期 下载次数(11)| 被引次数()

模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈 

在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一...
《系统工程》  2019年 第04期 下载次数(106)| 被引次数()

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(21)| 被引次数()

方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题(英文) 

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致...
《应用数学》  2019年 第03期 下载次数(60)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(44)| 被引次数()

基于相依风险模型的最优再保险 

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.
《数学的实践与认识》  2019年 第10期 下载次数(33)| 被引次数()

深化开放背景下国际再保险市场环境及再保险公司经营绩效分析 

作为保险市场的 安全阀 和 调控器 ,再保险对国民经济与国家安全的稳定发挥着极其重要的作用。提升我国再保险的双向开放水平,能够推动保险业进一步参与全球市场资源配置,提高利用全球资源推动发展的能力,这是推动我国保险业加快发展的重要途经。基于未来进一步深化开放的背景下,借鉴全球再保险市场发展现状,本文探讨了国际再保险市场环...
《未来与发展》  2019年 第05期 下载次数(311)| 被引次数()

风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究 

作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比...
东北师范大学  博士论文  2019年 下载次数(81)| 被引次数()

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(15)| 被引次数()

均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究 

本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下:第一章,介绍本文研究背景,研究意义及其最新研究动态.随后简述本文的主要内容.第二章,展示若干风险模型,介绍股票市场中错误定价的产生.第...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(7)| 被引次数()

随机波动率情形下的投资和再保险优化问题 

本文主要研究了随机波动率情形下的投资再保险的优化问题.投资再保险问题是金融市场中一类重要的问题,再保险是规避风险,风险投资是增加收益,如何制定最优的策略使得收益最大化,成为保险公司交易过程中的重要问题.第一章主要考虑保险公司具有多个资产情形下投资再保险的优化问题.假设保险公司具有投资和再保险两种交易行为,再保险过程中的...
东北师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(15)| 被引次数()

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