保险公司最优比例再保险和配对交易策略 

考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财富期望指数效用最大化的准则下,利用随机控制理论获得最优的比例再保险和投资策略及值函数的解析式.
《南京师大学报(自然科学版)》  2019年 第04期 下载次数(16)| 被引次数(0)

保险公司最优比例再保险和配对交易策略 

考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财富期望指数效用最大化的准则下,利用随机控制理论获得最优的比例再保险和投资策略及值函数的解析式.
《南京师大学报(自然科学版)》  2019年 第04期 下载次数(0)| 被引次数(0)

风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bell...
《运筹学学报》  2019年 第04期 下载次数(45)| 被引次数(0)

CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略 

在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法得到了最优策略的显示表达式.
《数学的实践与认识》  2019年 第23期 下载次数(9)| 被引次数(0)

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险 

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。
《黑龙江大学自然科学学报》  2019年 第05期 下载次数(6)| 被引次数(0)

财险公司业务集中度对再保险需求的非线性影响研究 

保险公司的业务集中度会影响公司专业服务可得性和风险水平,从而对保险公司再保险需求产生非线性影响。本文以2002~2017年我国财险公司的非平衡面板数据,运用固定效应面板模型,实证检验我国财险公司业务集中度对再保险需求的影响。研究结果表明,业务线集中度对再保险需求没有显著影响;业务区域集中度对再保险需求存在显著正向影响;...
《保险研究》  2019年 第10期 下载次数(136)| 被引次数(0)

防返贫保险方案贡献“中再智慧” 

一碗拉面,承载着贫困百姓改变命运的梦想之舟;一份保障,承载着中再集团保险扶贫的牵挂之心。当 拉面 遇上保险,当 撒拉尔 遇上再保险,定点扶贫的 中再方案 与防范返贫的 中再智慧 产生了一系列化学反应。青海省循化撒拉族自治县在2018年9月29日成功脱贫摘帽,也使撒拉族成为全国第一个整体脱贫的少数民族,中再集团对循...
《中国金融家》  2019年 第10期 下载次数(58)| 被引次数()

变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略 

考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-...
《安徽工程大学学报》  2019年 第05期 下载次数(18)| 被引次数()

汇率风险和方差保费准则下最优投资和再保险策略 

假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模...
《应用概率统计》  2019年 第05期 下载次数(8)| 被引次数(0)

Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策...
《应用数学》  2019年 第04期 下载次数(98)| 被引次数()

联合生存概率准则下最优变损再保险研究 

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.
《山东师范大学学报(自然科学版)》  2019年 第03期 下载次数(14)| 被引次数()

模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈 

在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一...
《系统工程》  2019年 第04期 下载次数(142)| 被引次数()

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(36)| 被引次数()

方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题(英文) 

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致...
《应用数学》  2019年 第03期 下载次数(70)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(50)| 被引次数()

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