随机控制理论在金融和保险中的应用 

保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所关心的几个精算量例如破产概率,破产时,破产前余额,破产赤字等。通过利用随机过程,随机分析的理论和方法,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(2355)| 被引次数(16)

Optimal Reinsurance and Investment Policies with the CEV Stock Market 

In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth,we study the optimal proportional reinsurance and investmen...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(12)| 被引次数(0)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We assum...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险 

本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略,再保险业务中,最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保险分出人同时希望二者都能比较少,可是,这二者的关系是相互矛盾的,再保险分出人若要希望付出较少的再保险费用,自然分出的风险也会比较少,那么它必然要承受较高的自留风险。显然,研究保险公司怎样处理上述...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(175)| 被引次数(0)

Optimal proportional reinsurance and dividend payments with transaction costs and internal competition 

We study the dividend optimization problem for an insurance company under the consideration of internal competition between different units inside company and t...
《Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universitie…》  2016年 第01期 下载次数(43)| 被引次数(2)

保险与金融中CEV模型的最优化问题 

常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,近年来, CEV模型开始用于最优化投资问题.本文主要讨论了有限时间水平下CEV模型在保险和金融中两大方面的应用,一是一般投资人的最优消费和投资问题;一是保险人的最优再保险和投资问题....
河北师范大学  博士论文  2014年 下载次数(396)| 被引次数(0)