随机控制理论在金融和保险中的应用 

保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所关心的几个精算量例如破产概率,破产时,破产前余额,破产赤字等。通过利用随机过程,随机分析的理论和方法,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(2387)| 被引次数(17)

基于尾部分布的再保险定价分析 

再保险市场对于直接保险市场的风险管理作用及维护整个金融系统稳健性都至关重要。特别是金融全球化和社会财富不断积累集中的今天,不管是直接保险市场的分散转移风险需求,还是其他金融机构或市场的系统稳定性需求,都促成一个高成熟度的再保险市场的出现。至今国内再保险市场仍不能与直接保险市场快速成长需求相匹配,各方对再保险市场的成熟期...
西南财经大学  硕士论文  2016年 下载次数(221)| 被引次数(0)

停止损失再保险模型和成数再保险模型的最优解 

再保险策略是保险市场中一种常见的保护原保险人免受巨额损失维持稳定收益的风险管理策略。按照不同的标准,再保险产品被分为不同的种类,例如,按照承保险别,再保险可以分为寿险再保险和非寿险再保险;按照责任限制,再保险可以分为比例再保险和非比例再保险,等等。对于风险的度量方法也有很多方式,例如方差、风险价值、变异系数、破产概率等...
清华大学  硕士论文  2015年 下载次数(104)| 被引次数(0)

Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models 

The present paper studies time-consistent solutions to an investment-reinsurance problem under a mean-variance framework.The paper is distinguished from other l...
《Science China(Mathematics)》  2017年 第02期 下载次数(42)| 被引次数(5)

复杂金融模型下的保险公司最优再保险和投资策略研究 

保险公司通过购买再保险将索赔损失部分转移给其它保险公司,从而达到分散风险、稳定经营的目的。同时,为了增强偿付能力,增加利润来源,投资业务在保险公司中也扮演着越来越重要的角色。因此,保险精算中的最优再保险和投资问题成为最近热门的研究课题之一。过去几十年来,随机控制理论和方法越来越广泛地应用于投资组合优化和再保险优化的研究...
上海交通大学  博士论文  2015年 下载次数(388)| 被引次数(0)

几种再保险策略下的最优再保险 

目前关于再保险理论的研究已经相当广泛,而这些文献大多只考虑保险公司或再保险公司单方面的利益,或者是基于期望价值原则的最优再保险策略,单方面的考虑保险公司或者再保险公司的利润已越来越不合实际.目前,越来越多的学者都试图寻找使得双方的利润达到相对最大化的方法.本文受前人启发,首先在单独考虑在比例再保险、超额损失再保险的策略...
曲阜师范大学  硕士论文  2012年 下载次数(200)| 被引次数(2)

Wang′s保费原理下的最优再保险(英文) 

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第04期 下载次数(55)| 被引次数(0)

马氏状态转换及风险相依下的时间一致最优投资再保险策略 

近年来,随着保险行业的发展,投资再保险问题逐渐成为了保险风险模型中最热门的话题之一.本文中,我们以保险人的身份,在均值-方差效用最大化的准则下,考虑了保险人的最优投资和比例再保险问题,其中保险人的风险厌恶系数随着时间的变化而变化,并且依赖于市场状态.另外,投资市场由一个无风险资产和一个价格过程由跳扩散模型刻画的风险资产...
南京师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(31)| 被引次数()

投资影响下的最优再保险模型研究 

再保险作为保险人的保险,是保险人将其承担的保险责任向其他保险人再进行保险的行为,是保险公司保证自身财务稳定性的重要机制。因此,保险公司的再保险设计是否合理并达到最优,将直接影响到保险公司的风险分散和财务稳定。传统的再保险设计是以其破产概率最小作为最优再保险的策略目标,侧重了保险公司经营的稳定性,却降低了它的...
吉林大学  硕士论文  2010年 下载次数(186)| 被引次数(0)

常弹性方差模型下的最优投资和再保险 

保险公司想要在竞争激烈的环境下生存,一方面要尽可能的占领市场、扩大收益、增加资本利用率,另一方面要控制保险风险,维持稳定的经营。因此,选择怎样的投资和再保险策略才能使保险公司更好的发展成为保险公司和学者关心的问题。本文在风险资产常弹性方差模型基础上,以保险公司的最优投资和再保险策略为主要的研究对象,做了如下工作:首先,...
燕山大学  硕士论文  2016年 下载次数(66)| 被引次数(1)

再保险双方的联合鲁棒最优投资—再保险策略研究 

保险公司的资产配置问题一直是保险精算领域的研究热点,其主要的配置方式包括再保险、投资、分红等。如何选择合理的投资、再保险策略,以分摊风险、稳定经营、提升保险公司的企业实力一直是保险精算学者的重要研究内容。20世纪70年代以来,对保险公司资产配置问题的模型构建都是基于模型参数等完全确定且只考虑保险公司本身的利益的角度。近...
湖南大学  博士论文  2016年 下载次数(309)| 被引次数(0)

Optimal Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer 

This paper studies the optimal investment problem for an insurer and a reinsurer. The basic claim process is assumed to follow a Brownian motion with drift and ...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2015年 第06期 下载次数(42)| 被引次数(2)

相依风险模型下的最优双边界再保险和投资问题 

在本文中,我们探讨了相依风险模型中的最优双边界的再保险和投资问题,以期获得终端财富期望指数效用的最大化.假设理赔变量用扩散过程逼近,并且保险人将财富投资到风险市场和无风险市场中去,当风险资产和理赔相互独立时,我们证得在期望保费原理下最优双边界再保险问题就是超额损失再保险问题.同时,通过随机控制和Hamilton-Jac...
南京师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(33)| 被引次数(0)

我国风暴潮灾害再保险定价研究 

我国沿海地区是风暴潮灾害多发地区,而一次风暴潮灾害造成经济损失达数亿元,给沿海的居民和企业损失严重。保险的作用是分散风险,使得损失的财物得到补偿,所以风暴潮灾害保险的开设是非常必要的。然而如果没有再保险对于保单的承保,风险是不能有效的分散,所以合理的对风暴潮灾害再保险的定价是风暴潮灾害再保险有效分散风险的前提,使得论文...
中国海洋大学  硕士论文  2012年 下载次数(415)| 被引次数(1)

最大化调节系数下的最优再保险问题 

本文站在保险人的立场上,探讨了保险公司的最优再保险问题.通过分层再保险的方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的准则下,我们得出了布朗运动和复合Poisson模型中最优值的显示表达.我们还得出结论:在一定条件下,总存在分层再保险的特殊形式stop-loss再保险策略比其他任何分层再保险策略都要好.此外,在...
南京师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(21)| 被引次数(0)

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