Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model 

In this paper,we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier,which is named dividend-reinsurance str...
《数学学报》  2013年 第02期 下载次数(30)| 被引次数(1)

保险风险理论中的破产和分红问题 

计算破产概率等相关的精算量是经典风险理论中最为关心的问题之一。从Lundberg时期至今,它一直都是一个很活跃的研究领域。此外,破产理论在其他应用概率领域具有广泛的应用,例如排队论和数理金融(障碍期权、信用产品的定价等)。因此,破产理论在现代风险理论中仍然具有非常重要的作用。分红作为另一个重要的准则首先由De Fine...
南开大学  博士论文  2013年 下载次数(718)| 被引次数(3)

随机控制理论在金融和保险中的应用 

保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所关心的几个精算量例如破产概率,破产时,破产前余额,破产赤字等。通过利用随机过程,随机分析的理论和方法,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(2357)| 被引次数(16)

基于尾部分布的再保险定价分析 

再保险市场对于直接保险市场的风险管理作用及维护整个金融系统稳健性都至关重要。特别是金融全球化和社会财富不断积累集中的今天,不管是直接保险市场的分散转移风险需求,还是其他金融机构或市场的系统稳定性需求,都促成一个高成熟度的再保险市场的出现。至今国内再保险市场仍不能与直接保险市场快速成长需求相匹配,各方对再保险市场的成熟期...
西南财经大学  硕士论文  2016年 下载次数(214)| 被引次数(0)

风险的厌恶序在再保险中的应用(英文) 

The aversion order is a way of ordering of risks.Is there the optimal in aversion order in reinsurance contracts of reinsurance? This paper discusses these obje...
《数学季刊》  2010年 第02期 下载次数(50)| 被引次数(1)

几种再保险策略下的最优再保险 

目前关于再保险理论的研究已经相当广泛,而这些文献大多只考虑保险公司或再保险公司单方面的利益,或者是基于期望价值原则的最优再保险策略,单方面的考虑保险公司或者再保险公司的利润已越来越不合实际.目前,越来越多的学者都试图寻找使得双方的利润达到相对最大化的方法.本文受前人启发,首先在单独考虑在比例再保险、超额损失再保险的策略...
曲阜师范大学  硕士论文  2012年 下载次数(200)| 被引次数(2)

马氏状态转换及风险相依下的时间一致最优投资再保险策略 

近年来,随着保险行业的发展,投资再保险问题逐渐成为了保险风险模型中最热门的话题之一.本文中,我们以保险人的身份,在均值-方差效用最大化的准则下,考虑了保险人的最优投资和比例再保险问题,其中保险人的风险厌恶系数随着时间的变化而变化,并且依赖于市场状态.另外,投资市场由一个无风险资产和一个价格过程由跳扩散模型刻画的风险资产...
南京师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(29)| 被引次数()

投资影响下的最优再保险模型研究 

再保险作为保险人的保险,是保险人将其承担的保险责任向其他保险人再进行保险的行为,是保险公司保证自身财务稳定性的重要机制。因此,保险公司的再保险设计是否合理并达到最优,将直接影响到保险公司的风险分散和财务稳定。传统的再保险设计是以其破产概率最小作为最优再保险的策略目标,侧重了保险公司经营的稳定性,却降低了它的...
吉林大学  硕士论文  2010年 下载次数(186)| 被引次数(0)

Optimal Investment and Excess of Loss Reinsurance with Short-selling Constraint 

This paper considers the optimal control problem with constraints for an insurance company. The risk process is assumed to be a jump-diffusion process and the r...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series)》  2011年 第03期 下载次数(60)| 被引次数(4)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE AND INVESTMENT FOR A CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE MODEL UNDER VARIANCE PRINCIPLE 

This article studies the optimal proportional reinsurance and investment problem under a constant elasticity of variance(CEV) model.Assume that the insurer s su...
《Acta Mathematica Scientia(English Series)》  2015年 第02期 下载次数(37)| 被引次数(8)

OPTIMAL REINSURANCE UNDER EXPECTED VALUE PRINCIPLE 

The paper concerns the problem how to purchase the reinsurance in order to make the insurer and the reinsurance company s total risk to be least under the ex...
《Applied Mathematics A Journal of Chinese Universitie…》  2006年 第04期 下载次数(67)| 被引次数(0)

Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection 

In this paper, the surplus process of the insurance company is described by a Brownian motion with drift. In addition, the insurer is allowed to invest in a ris...
《Science China(Mathematics)》  2010年 第07期 下载次数(109)| 被引次数(18)

Optimal Dividend and Dynamic Reinsurance Strategies with Capital Injections and Proportional Costs 

We consider an optimization problem of an insurance company in the diffusion setting, which controls the dividends payout as well as the capital injections. To ...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series)》  2012年 第03期 下载次数(64)| 被引次数(6)

Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model 

In this paper, we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier, which is named dividend-reinsurance stra...
《Acta Mathematica Sinica》  2013年 第02期 下载次数(33)| 被引次数(6)

最优投资再保险策略的相关研究 

保险公司作为市场经济中不可或缺的一环,通过向个人和集体售卖保单而获取保费并为其提供金融保护。对于所获得的利润保险人可以将其投资到金融市场之中,通过购买股票债券等形式获取更大的收益。但由于资金与规模的限制,保险公司有时候还需要将自己承担的一部分保险风险和收益转让给再保险公司,即支付一定量的再保费而换取再保险公司去承担一部...
华东师范大学  博士论文  2017年 下载次数(342)| 被引次数()

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