随机利率和随机波动率下保险和再保险公司的稳健最优投资策略(英文) 

考虑了一家拥有保险公司和再保险公司股份的大型保险公司的稳健最优比例再保险和投资管理问题.保险公司和再保险公司都可以投资于具有随机利率和随机波动率的无风险资产和风险资产,其中利率由仿射模型描述.大型保险公司的经理通常具有模糊厌恶性,会担心模型的不确定性.通过采用动态规划方法,推导出最优稳健再保险-投资策略和最优值函数的显...
《南开大学学报(自然科学版)》  2019年 第06期 下载次数(1)| 被引次数(0)

风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bell...
《运筹学学报》  2019年 第04期 下载次数(34)| 被引次数(0)

财险公司业务集中度对再保险需求的非线性影响研究 

保险公司的业务集中度会影响公司专业服务可得性和风险水平,从而对保险公司再保险需求产生非线性影响。本文以2002~2017年我国财险公司的非平衡面板数据,运用固定效应面板模型,实证检验我国财险公司业务集中度对再保险需求的影响。研究结果表明,业务线集中度对再保险需求没有显著影响;业务区域集中度对再保险需求存在显著正向影响;...
《保险研究》  2019年 第10期 下载次数(111)| 被引次数(0)

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(26)| 被引次数()

方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题(英文) 

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致...
《应用数学》  2019年 第03期 下载次数(67)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(47)| 被引次数()

中国农业再保险的制度模式创新与政策选择 

农业是中国国民经济体系中的基础性产业,其发展的稳定性关乎国民经济的命脉。因此,保障农业健康稳定发展是政府工作的一项重要内容。近年来,中国农业保险市场的建立和完善在一定程度上稳定了农业的发展,但由于国内干旱、霜冻、雪灾等巨灾风险频发,仅仅依靠农业保险已不能实现农业风险的有效分散,农业再保险分散风险的作用愈发凸显。建立农业...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(199)| 被引次数()

深化开放背景下国际再保险市场环境及再保险公司经营绩效分析 

作为保险市场的 安全阀 和 调控器 ,再保险对国民经济与国家安全的稳定发挥着极其重要的作用。提升我国再保险的双向开放水平,能够推动保险业进一步参与全球市场资源配置,提高利用全球资源推动发展的能力,这是推动我国保险业加快发展的重要途经。基于未来进一步深化开放的背景下,借鉴全球再保险市场发展现状,本文探讨了国际再保险市场环...
《未来与发展》  2019年 第05期 下载次数(326)| 被引次数()

风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究 

作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比...
东北师范大学  博士论文  2019年 下载次数(96)| 被引次数()

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(27)| 被引次数()

一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题(英文) 

本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略...
《应用概率统计》  2019年 第02期 下载次数(39)| 被引次数()

更新风险模型中的最优红利与再保险控制策略 

中国经济的高速发展给保险行业带来了新的发展机遇,保险业进入了快速发展阶段。保险公司的红利分配问题和风险控制问题显得尤为重要。本文主要研究了更新风险模型中的红利支付和再保险控制策略。公司通过控制分红和再保费的数量使得破产前公司的累积红利期望现值达到最大。第一章主要介绍了最优分红和再保险问题的研究背景、国内外的研究现状以及...
湘潭大学  硕士论文  2019年 下载次数(2)| 被引次数()

基于两步法研究帕累托最优再保险策略 

再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的利益最大化.即,一方在不损害另一方利益的同时,使自身利益更优.因此,目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性.本文在Value-...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(74)| 被引次数()

复杂跳扩散风险模型中均值方差准则下的最优投资与最优再保险问题的研究 

长期以来,风险控制与风险管理一直是保险公司和金融机构的一个重要课题.一方面,由于允许保险公司和金融机构在金融市场中进行投资,最优投资问题受到保险公司和金融机构的极大关注.另一方面,保险公司在开展再保险业务时,以减少潜在的利润为代价,将它的部分风险转移给另一方.再保业务过多会显著地降低利润,而再保业务过少即承担的风险过高...
南京师范大学  博士论文  2019年 下载次数(4)| 被引次数()

Thinning相依风险模型中最大化期望效用的最优再保险问题的研究 

再保险优化一直是精算科学领域一个重要的课题。众所周知,保险公司收取投保人保费并对投保人的风险负责。同时,保险公司也会在金融市场进行投资,所以它会面临来自保险业务和投资业务的双重风险。为了转移部分风险,保险公司往往会以部分潜在利润的损失为代价购买再保险。因此,如何寻找到一个能够平衡利润和风险的最优再保险策略已经在保险业引...
南京师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(2)| 被引次数()

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