基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(16)| 被引次数()

中国农业再保险的制度模式创新与政策选择 

农业是中国国民经济体系中的基础性产业,其发展的稳定性关乎国民经济的命脉。因此,保障农业健康稳定发展是政府工作的一项重要内容。近年来,中国农业保险市场的建立和完善在一定程度上稳定了农业的发展,但由于国内干旱、霜冻、雪灾等巨灾风险频发,仅仅依靠农业保险已不能实现农业风险的有效分散,农业再保险分散风险的作用愈发凸显。建立农业...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(7)| 被引次数(0)

风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究 

作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比...
东北师范大学  博士论文  2019年 下载次数(17)| 被引次数()

基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究 

近年来,保险行业已成为金融领域的一个研究热点。在保险实务中,由于市场竞争比较激烈,仅靠保费的收取来满足保险公司的赔付是比较困难的。针对这个问题,保险公司一般采取两种方式:一方面保险公司对盈余进行风险投资,从投资中获得收益来提高自身的赔付能力;另一方面保险公司通过采取再保险的形式来分担自己的一部分风险。因此,控制资产投资...
燕山大学  硕士论文  2018年 下载次数(0)| 被引次数(0)

DC养老金计划中的最优投资和最优再保问题(英文) 

在DC养老金计划的风险管理中,再保险和投资组合是风险转移和风险分散的合理方法.在给出了关于金融市场和人口统计学模型的合理假设之后,使用传统的动态规划原理写出了相应的HJB方程,并给出了方程的经典解,即给出了再保险和投资组合的动态最优策略.
《南开大学学报(自然科学版)》  2018年 第05期 下载次数(80)| 被引次数()

基于相依风险模型框架均值方差准则下的最优时间一致的投资再保险策略问题(英文) 

本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系统,得到最优时间一致的投资和再保险策略以及相应的最优值函数,并通过数值例子展现模型参数对最优策略的影响。
《数学杂志》  2018年 第06期 下载次数(71)| 被引次数()

保险公司最优资产配置与风险决策研究 

养老金风险一直困扰着养老金发起人(或受托人),近些年来,国内外很多保险公司通过发行养老年金保险产品来高效系统地管理养老金风险。尤其是在英美等国家,有专门的年金保险公司在市场上通过发行不同的年金保险产品来有效管理养老金风险。例如,截至2016年底,英国法通保险公司(Legal&General)、英国养老金保险公司(Pen...
中央财经大学  博士论文  2018年 下载次数(16)| 被引次数()

VaR和CVaR下的最优再保险策略研究 

目前,随着社会经济的进步,保险业也在不断蓬勃发展,最优再保险的研究已成为数理金融研究领域的热点问题之一.通过平衡保险公司保留的风险和再保险费,保险公司选择最优的再保险设计使其所面临的风险达到最小.衡量最优再保险协议的标准大体分为以下四类:方差最小化、最小化破产概率、极大化效用函数、最小化风险度量.然而,伴随着巴塞尔协议...
新疆大学  硕士论文  2018年 下载次数(86)| 被引次数()

基于CTE标准下成数再保险和停止损失再保险的最优化问题 

众所周知,再保险是一种有效的风险管理的策略,并且在保险行业中扮演着至关重要的作用.Tan et al.[9]利用VaR和CTE风险度量的方法,从保险人的角度考虑了再保险问题.但保险人和再保险人双方具有相互冲突的利益,再保险人不一定接受从保险人的角度来说是最优的再保险策略,从而同时考虑保险人和再保险人双方利益的研究是很有...
武汉大学  硕士论文  2018年 下载次数(58)| 被引次数()

Evolution of seismic risk management for insurance over the past 30 years 

During the past 30 years, there has been spectacular growth in the use of risk analysis and risk management tools developed by engineers in the financial and in...
《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》  2018年 第01期 下载次数(75)| 被引次数(3)

均值方差准则下时间一致的再保险和投资策略选择 

基于两种相依保险业务,研究了最优的再保险和投资策略选择问题.研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富均值的同时,最小化终止时刻财富的方差.应用动态规划理论,求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最后利用算例并结合理论分析,给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响...
《东北师大学报(自然科学版)》  2017年 第04期 下载次数(116)| 被引次数(1)

中国再保险公司巨灾再保险业务信息系统规划研究 

十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到:完善保险经济补偿机制,建立巨灾保险制度。由于再保险公司承担了大量的巨灾风险,如何设计一套科学合理的信息系统来承接巨灾再保险的业务就显得尤为重要。中国再保险公司是国内唯一的国有再保险集团,承担了国家再保险职能。作为在国内再保险市场占主导地位的专...
湖南大学  硕士论文  2017年 下载次数(123)| 被引次数()

变量变换和MIF函数下的最优再保险 

再保险是保险公司的一个有效风险管理工具,保险公司通过平衡分出损失和再保险保费,将部分风险转移到再保险公司来控制其风险.衡量最优再保险的常见标准可以分为以下三类:方差最小化、效用函数最大化以及破产概率最小.近几年,许多学者应用风险度量来研究最优再保险.因此,我们通过风险度量来研究最优性再保险策略.主要内容概述如下:第一章...
新疆大学  硕士论文  2017年 下载次数(22)| 被引次数()

GlueVaR失真风险度量下的最优再保险(英文) 

受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-f(X).此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费(1+ρ)E[f(...
《应用概率统计》  2017年 第03期 下载次数(78)| 被引次数(0)

我国再保险公司财务风险管理研究 

我国保险业受诸多方面的影响,发展起步较缓,再保险业在这样的大环境下起步就更加慢了,目前我国保险市场还处于发展的初级阶段。目前我国国有再保险公司数量较少,专业从事再保险业务的除了2016年刚成立的太平再保险公司以及人保再保险公司,中国再保险公司占有约80%的市场份额,这导致了我国再保险市场一家独大的局面。反观全球市场,根...
东华大学  硕士论文  2017年 下载次数(335)| 被引次数(1)

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