经典风险过程和对偶模型中的投资问题 

近年来,保险公司及其他一些行业,由于竞争的加剧,他们需要更好的管理市场和经营风险,保险者经常通过一些商业举措,比如投资(investment)和再保险(reinsurance),来尽量控制他们的风险。特别是当保险公司在处理很大数额的赔付情形之下,经常需要对赔付进行再保险处理,并考虑再保险的策略问题。因此在保...
中南大学  硕士论文  2013年 下载次数(66)| 被引次数(0)

带内部信息的最优投资与再保险策略研究 

投资-再保险问题是保险基金投资领域中的重要研究内容。研究和解决不同投资环境下的投资-再保险问题,不仅可以丰富和发展保险投资理论,而且可以为保险公司增加收益,降低保险风险提供理论依据,具有重要的理论和实践意义。实际投资环境中,利率和波动率往往是随机变化的;同时,保险公司也可以通过获得市场内部信息来降低保险风险和投资风险。...
天津工业大学  硕士论文  2019年 下载次数(12)| 被引次数()

指数巨灾债券下的最优再保险合同 

20世纪90年代出现的保险风险证券化,被国际保险业视为保险在资本市场上的一个重大金融创新,是巨灾风险分散的另一新兴工具。本文旨在分析保险风险证券化的重要产品之一——指数巨灾债券(Indexed Catastrophe Bonds),与传统的再保险间的相互关系。一旦巨灾发生,再保险合同面临的最大问题是存在违约风...
厦门大学  博士论文  2007年 下载次数(846)| 被引次数(4)

保险与再保险中的巨灾债券研究 

近年来,随着自然环境的变化以及人类活动加剧,各种巨灾事件频繁发生,世界各国都经受了巨大的损失。随着经济的发展,越来越多现代社会的弱点造成了各种各样的“失败”、意外事故、管理失误以及人为的或是自然的灾难,给世界各国带来的经济损失呈现逐渐增加的趋势。这些都是现代社会经济、技术和环境全球化改变的重要特征。 我们注意到,...
北京交通大学  博士论文  2015年 下载次数(1120)| 被引次数(7)

我国巨灾再保险及证券化应用研究 

最近几年以来,在世界范围内,自然灾害发生越来越频繁,其造成的经济损失是非常巨大的。我国更是世界上灾害数量最多、受影响最大的国家之一,自然灾害对我国的经济建设和人民生活都造成了不可忽视的影响。 自然灾害发生后,急需救灾资金保障灾区人民的正常生活,现如今我国救灾资金的来源以政府主导的财政拨款和社会捐助为主,而保险赔付...
云南财经大学  硕士论文  2014年 下载次数(236)| 被引次数(1)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

Optimal Reinsurance and Investment Policies with the CEV Stock Market 

In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth,we study the optimal proportional reinsurance and inv...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(12)| 被引次数(1)

均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究 

本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下:第一章,介绍本文研究背景,研究意义及其最新研究动态.随后简述本文的主要内容.第二章,展示若干风险模型,介绍股票市场中错误定价的产生.第...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(10)| 被引次数()

苏皖地区洪涝灾害风险证券化研究 

苏皖地区位于我国东部,地跨长江、淮河两大流域。受江淮流域季风气候等影响,降水偏多且年际分布不均匀,台风、洪涝等气象巨灾频繁发生。长期以来,面对洪涝灾害造成的巨额经济损失,都是政府充当了最大的救济者。随着损失的不断增大,政府的财政压力加重,传统的灾害管理模式渐渐失灵。由于我国巨灾风险保障体系不健全,一旦洪涝巨灾发生,保险...
南京信息工程大学  硕士论文  2014年 下载次数(110)| 被引次数(2)

具有模型不确定性的最优投资和再保险策略 

近年来,由于保险行业竞争激烈,保险公司一方面通过对公司盈余进行投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,同时保险公司为了减少自身所面临的大赔付的风险,又必须对赔付进行再保险处理。控制投资和再保险,使得期望财富效用最大或破产概率最小,无论在理论上,还是在保险实务中,都具有十分重要的意义。 本文首先对进行停止...
中南大学  硕士论文  2009年 下载次数(174)| 被引次数(1)

由巨灾补偿基金发行巨灾债券的研究 

所谓巨灾,通常是指突发的、无法预料的、无法避免的、而且严重的灾害事故。我国是一个多自然灾害的国家,洪水、地震等自然灾害每年都造成大量的财产损失和人员伤亡。 国际上传统的巨灾风险分散机制是巨灾保险。虽然巨灾发生的频率很低,但造成的损失巨大,一次巨灾可能会使多个投保人同时受到严重影响,因此对保险人来说会产生庞大的累...
西南财经大学  硕士论文  2010年 下载次数(417)| 被引次数(5)

巨灾债券的运作及我国发行巨灾债券的对策研究 

我国是世界上自然灾害最严重的少数国家之一。近些年来,我国因自然灾害造成的经济损失年均达2000多亿,占GDP的3%,占新增GDP的42%。因此,我国的巨灾保险需求不断上升,是一个潜在的巨大市场。但我国目前在巨灾保险方面的供给却十分有限,许多防范巨灾风险的险种几乎空白,供给和需求间存在巨大缺口。究...
吉林大学  硕士论文  2007年 下载次数(837)| 被引次数(14)

方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题(英文) 

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致...
《应用数学》  2019年 第03期 下载次数(67)| 被引次数()

台湾巨灾风险管理证券化问题研究 

一直以来,台湾地区自然环境处于频繁且多样的自然灾害之下,加上最近十年来全球气候变迁使得台湾气候变化更为严峻,自然灾害发生频率呈递增趋势,灾害造成的损失也一直在增大;根据台湾中央气象局历年台风袭击统计表明,台湾每年平均发生台风灾害事件约3.7次,平均损失超过新台币200亿元。而1999年9月21日的地震,更造成逾2500...
中南大学  博士论文  2011年 下载次数(906)| 被引次数(10)

中国发行巨灾债券研究 

中国地大物博,幅员辽阔,使得中国成为全球自然灾害最为严重和频繁的国家之一,加之我国处于环太平洋地震带区域,地震活动频率极大,每年造成大量的人员伤亡和财产损失。因此,为了承担巨灾造成的损失,不得不投入巨大的人力和物力,不仅是为补偿巨灾损失,而且还在于防范巨灾风险。然而,目前中国的巨灾风险防范主要由政府的财政支出负担,因而...
辽宁大学  硕士论文  2015年 下载次数(253)| 被引次数(1)

共找到相关记录98条1234567下一页