随机控制理论在金融和保险中的应用 

保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所关心的几个精算量例如破产概率,破产时,破产前余额,破产赤字等。通过利用随机过程,随机分析的理论和方法,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(2390)| 被引次数(17)

经典风险过程和对偶模型中的投资问题 

近年来,保险公司及其他一些行业,由于竞争的加剧,他们需要更好的管理市场和经营风险,保险者经常通过一些商业举措,比如投资(investment)和再保险(reinsurance),来尽量控制他们的风险。特别是当保险公司在处理很大数额的赔付情形之下,经常需要对赔付进行再保险处理,并考虑再保险的策略问题。因此在保...
中南大学  硕士论文  2013年 下载次数(65)| 被引次数(0)

带内部信息的最优投资与再保险策略研究 

投资-再保险问题是保险基金投资领域中的重要研究内容。研究和解决不同投资环境下的投资-再保险问题,不仅可以丰富和发展保险投资理论,而且可以为保险公司增加收益,降低保险风险提供理论依据,具有重要的理论和实践意义。实际投资环境中,利率和波动率往往是随机变化的;同时,保险公司也可以通过获得市场内部信息来降低保险风险和投资风险。...
天津工业大学  硕士论文  2019年 下载次数(12)| 被引次数()

指数巨灾债券下的最优再保险合同 

20世纪90年代出现的保险风险证券化,被国际保险业视为保险在资本市场上的一个重大金融创新,是巨灾风险分散的另一新兴工具。本文旨在分析保险风险证券化的重要产品之一——指数巨灾债券(Indexed Catastrophe Bonds),与传统的再保险间的相互关系。一旦巨灾发生,再保险合同面临的最大问题是存在违约风...
厦门大学  博士论文  2007年 下载次数(843)| 被引次数(4)

基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险 

本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略,再保险业务中,最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保险分出人同时希望二者都能比较少,可是,这二者的关系是相互矛盾的,再保险分出人若要希望付出较少的再保险费用,自然分出的风险也会比较少,那么它必然要承受较高的自留风险。显然,研究保险公司怎样处理上述...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(175)| 被引次数(0)

基于多属性逆向拍卖的工程担保分保竞拍 

工程担保机构常面临着单笔承保保额或担保余额超限的问题,产生了分保的需求,但中国工程担保市场分保渠道不通畅且缺乏分保操作指导。该文将中国初步形成的工程担保体系视为一个竞争性的分保平台,提出利用挂牌竞拍机制实现工程担保的分保操作,有利于适度增加分保交易的竞争性,提高分保交易效率,进一步推进分保费率的市场化。该文结合工程担保...
《清华大学学报(自然科学版)》  2018年 第09期 下载次数(102)| 被引次数()

保险与金融中CEV模型的最优化问题 

常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,近年来, CEV模型开始用于最优化投资问题.本文主要讨论了有限时间水平下CEV模型在保险和金融中两大方面的应用,一是一般投资人的最优消费和投资问题;一是保险人的最优再保险和投资问题....
河北师范大学  博士论文  2014年 下载次数(402)| 被引次数(0)

基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究 

存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-S...
山东科技大学  硕士论文  2017年 下载次数(64)| 被引次数()

保险与再保险中的巨灾债券研究 

近年来,随着自然环境的变化以及人类活动加剧,各种巨灾事件频繁发生,世界各国都经受了巨大的损失。随着经济的发展,越来越多现代社会的弱点造成了各种各样的“失败”、意外事故、管理失误以及人为的或是自然的灾难,给世界各国带来的经济损失呈现逐渐增加的趋势。这些都是现代社会经济、技术和环境全球化改变的重要特征。 我们注意到,...
北京交通大学  博士论文  2015年 下载次数(1101)| 被引次数(6)

马氏调节过程在保险与金融中的应用 

相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这样一个优点:保险公司可以随外界环境(天气,经济,政府政策等)的改变而调节自身的保险政策。举个例子来说吧,在汽车保险中,天气环境的好坏是影响事故发生的重要因素。在不同的天气环境下,汽车保险中索赔的分布...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(1268)| 被引次数(5)

我国巨灾再保险及证券化应用研究 

最近几年以来,在世界范围内,自然灾害发生越来越频繁,其造成的经济损失是非常巨大的。我国更是世界上灾害数量最多、受影响最大的国家之一,自然灾害对我国的经济建设和人民生活都造成了不可忽视的影响。 自然灾害发生后,急需救灾资金保障灾区人民的正常生活,现如今我国救灾资金的来源以政府主导的财政拨款和社会捐助为主,而保险赔付...
云南财经大学  硕士论文  2014年 下载次数(235)| 被引次数(1)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

Optimal Reinsurance and Investment Policies with the CEV Stock Market 

In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth,we study the optimal proportional reinsurance and inv...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(12)| 被引次数(1)

外资对我国再保险业的影响研究 

原保险市场越发达,再保险的重要性就越突出。再保险的功能决定了它在整个保险业和金融业乃至整个经济社会稳定健康发展中的重要地位。本文依据2004年至2008年的数据,从外资市场控制率、外资股权控制率、外资资产控制率及外资投资控制率四个方面对我国再保险业务外资控制进行实证分析。分析结果表明:随着再保险业务的发展,我国再保险业...
《保险研究》  2010年 第09期 下载次数(399)| 被引次数(6)

最优投资与效用无差别定价模型研究 

由美国次级债券问题引发的全球性金融危机使越来越多的人意识到金融问题关系整个社会的稳定、繁荣和发展。金融理论的核心内容包括公司金融与资产定价理论。其中,投资组合选择、风险管理及资产定价问题的研究具有重要的理论和实际意义。本学位论文针对若干非完备市场条件下的投资组合选择及风险资产效用无差别定价问题进行定量研究,具体内容如下...
湖南大学  博士论文  2011年 下载次数(953)| 被引次数(4)

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