基于尾部分布的再保险定价分析 

再保险市场对于直接保险市场的风险管理作用及维护整个金融系统稳健性都至关重要。特别是金融全球化和社会财富不断积累集中的今天,不管是直接保险市场的分散转移风险需求,还是其他金融机构或市场的系统稳定性需求,都促成一个高成熟度的再保险市场的出现。至今国内再保险市场仍不能与直接保险市场快速成长需求相匹配,各方对再保险市场的成熟期...
西南财经大学  硕士论文  2016年 下载次数(225)| 被引次数(0)

OPTIMAL REINSURANCE UNDER EXPECTED VALUE PRINCIPLE 

The paper concerns the problem how to purchase the reinsurance in order to make the insurer and the reinsurance company s total risk to be least ...
《Applied Mathematics A Journal of Chinese Universitie…》  2006年 第04期 下载次数(67)| 被引次数(0)

随机控制理论在金融和保险中的应用 

保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所关心的几个精算量例如破产概率,破产时,破产前余额,破产赤字等。通过利用随机过程,随机分析的理论和方法,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的...
南开大学  博士论文  2009年 下载次数(2390)| 被引次数(17)

投资影响下的最优再保险模型研究 

再保险作为保险人的保险,是保险人将其承担的保险责任向其他保险人再进行保险的行为,是保险公司保证自身财务稳定性的重要机制。因此,保险公司的再保险设计是否合理并达到最优,将直接影响到保险公司的风险分散和财务稳定。传统的再保险设计是以其破产概率最小作为最优再保险的策略目标,侧重了保险公司经营的稳定性,却降低了它的...
吉林大学  硕士论文  2010年 下载次数(186)| 被引次数(0)

几种再保险策略下的最优再保险 

目前关于再保险理论的研究已经相当广泛,而这些文献大多只考虑保险公司或再保险公司单方面的利益,或者是基于期望价值原则的最优再保险策略,单方面的考虑保险公司或者再保险公司的利润已越来越不合实际.目前,越来越多的学者都试图寻找使得双方的利润达到相对最大化的方法.本文受前人启发,首先在单独考虑在比例再保险、超额损失再保险的策略...
曲阜师范大学  硕士论文  2012年 下载次数(200)| 被引次数(2)

风险的厌恶序在再保险中的应用(英文) 

The aversion order is a way of ordering of risks.Is there the optimal in aversion order in reinsurance contracts of reinsurance? This paper discusse...
《数学季刊》  2010年 第02期 下载次数(51)| 被引次数(1)

保险风险理论中的破产和分红问题 

计算破产概率等相关的精算量是经典风险理论中最为关心的问题之一。从Lundberg时期至今,它一直都是一个很活跃的研究领域。此外,破产理论在其他应用概率领域具有广泛的应用,例如排队论和数理金融(障碍期权、信用产品的定价等)。因此,破产理论在现代风险理论中仍然具有非常重要的作用。分红作为另一个重要的准则首先由De Fine...
南开大学  博士论文  2013年 下载次数(727)| 被引次数(3)

最优再保险的研究 

当保险公司面临巨灾风险时,通过再保险转移风险是必要的。再保险是原保险人将其承担的保险业务的一部分转移给再保险人的行为。而再保险中最关键的问题是最优再保险,即考虑以何种形式分保及具体分保的额度。通过对最优再保险问题的研究,可以为保险公司提供决策依据。 设Y是给定时间段内某个保险合同的总索赔,...
浙江大学  硕士论文  2006年 下载次数(637)| 被引次数(8)

最优再保险策略研究 

再保险也称分保,是保险公司在保险合同的基础上,通过签订分包合同,将其所承担的风险转移的一种保险方式.按照再保费和总保费之比是否等于再保险人所分担的赔款和总赔款之比可分为比例再保险和非比例再保险.其中比例再保险包括成数再保险、溢额再保险和成数再保险和溢额再保险的混合再保险.非比例再保险包括超额赔款再保险、停止...
辽宁师范大学  硕士论文  2010年 下载次数(186)| 被引次数(1)

再保险的最优自留模型分析 

再保险市场之所以被称为保险市场的“安全阀”、“调控器”,在一国金融体系中占据重要的地位,因为它在保障保险业又快又好的发展的同时,对国家金融安全起着重要的作用。随着中国参与经济全球化的进程逐步加快,特别是加入WTO以来,原有法定分保的取消和近期《中国再保险市场发展规划》的颁布,中国再保险市场在发展速度和规模、...
山东大学  硕士论文  2010年 下载次数(341)| 被引次数(4)

再保险最优化模型分析 

本文主要在微观层面上分析了再保险研究中一个突出的问题:再保险最优化。从原保险人利用再保险转移风险的目的出发,本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型,三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。 目前,我国已加入世界贸易组织(WTO...
湖南大学  硕士论文  2003年 下载次数(632)| 被引次数(10)

保险中动态均值—方差问题的均衡策略研究 

作为经营风险的特殊金融机构,保险人一方面需要通过购买再保险来分散风险,另一方面希望通过投资来赚取更多的利润.因此,保险人最优再保险和投资问题成为精算学研究的重要内容之一,具有较高的学术价值和广泛的应用前景.均值-方差投资组合选择理论是由Markowitz于1952年提出,并已经成为现代金融学的重要理论基础之一.均值-方...
天津大学  博士论文  2017年 下载次数(140)| 被引次数()

相依风险下最优保险决策问题研究 

索赔风险相互独立是传统保险风险理论的重要假设,也是保险公司进行风险评估和决策的基础之一。然而,该假定只是为了便于数学处理,在保险实际中,不同时间的索赔额大小、不同险种的索赔次数以及索赔额与到达时间间隔常常呈现出相依的关系。另一方面,经典风险模型中索赔额同分布的假定一般只适用于同质风险,与现代保险公司险种多元化的经营实际...
上海理工大学  博士论文  2015年 下载次数(94)| 被引次数()

最优投资再保险策略的相关研究 

保险公司作为市场经济中不可或缺的一环,通过向个人和集体售卖保单而获取保费并为其提供金融保护。对于所获得的利润保险人可以将其投资到金融市场之中,通过购买股票债券等形式获取更大的收益。但由于资金与规模的限制,保险公司有时候还需要将自己承担的一部分保险风险和收益转让给再保险公司,即支付一定量的再保费而换取再保险公司去承担一部...
华东师范大学  博士论文  2017年 下载次数(354)| 被引次数()

几种再保险模型分配额的研究 

再保险又称分保,是保险人对其承担的风险责任进行转移的行为或方式,是对保险人的保险。再保险能为保险公司分散风险、控制损失、扩大自身的承保能力,帮助保险公司躲避巨灾不至于由于巨额赔款而导致破产。近十年,我国再保险专业公司从无到有,再保险市场从小到大,对保险业发展的支撑作用日益凸显。我国再保险市场逐步完成了由法定分保向商业分...
燕山大学  硕士论文  2012年 下载次数(214)| 被引次数(0)

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