风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bell...
《运筹学学报》  2019年 第04期 下载次数()| 被引次数()

财险公司业务集中度对再保险需求的非线性影响研究 

保险公司的业务集中度会影响公司专业服务可得性和风险水平,从而对保险公司再保险需求产生非线性影响。本文以2002~2017年我国财险公司的非平衡面板数据,运用固定效应面板模型,实证检验我国财险公司业务集中度对再保险需求的影响。研究结果表明,业务线集中度对再保险需求没有显著影响;业务区域集中度对再保险需求存在显著正向影响;...
《保险研究》  2019年 第10期 下载次数(38)| 被引次数(0)

变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略 

考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-...
《安徽工程大学学报》  2019年 第05期 下载次数()| 被引次数()

Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策...
《应用数学》  2019年 第04期 下载次数(77)| 被引次数()

我国粮食生产的银行信贷融资问题及其对策研究 

提高粮食信贷的可得性和易得性,是促进粮食产业长效发展、保障国家粮食安全的关键。而当前我国粮食生产面临着信贷投向的企业和区域结构非均衡,融资成本远超行业利润,银行投入资源不足,抵押担保适应性差,信用评级体系不完善等银行信贷融资难题。究其原因,主要在于种植环节的自然、市场与政策风险叠加,收储环节的政策性信贷不适应粮食市场化...
《粮食科技与经济》  2019年 第09期 下载次数()| 被引次数()

联合生存概率准则下最优变损再保险研究 

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.
《山东师范大学学报(自然科学版)》  2019年 第03期 下载次数(12)| 被引次数()

保险服务实体经济的效率测算及其影响因素研究——基于欧洲国家的经验 

保险业作为现代金融业的重要支柱之一,其服务实体经济的效率及其影响因素值得重点关注和研究。本文首先分析了欧洲国家保险服务实体经济的现状,使用加入保险业变量的索洛模型来构建理论模型,并借鉴Gheeraert & Weill(2015)等文献的做法,对保险服务实体经济的效率进行测算。接下来,选取欧洲保险和再保险联盟、世界银行...
《保险研究》  2019年 第08期 下载次数(242)| 被引次数()

农业保险巨灾风险分散模式的比较与选择 

农业保险对于分散农业风险、稳定农业生产收益、保障农民切身利益起到了至关重要的作用。然而,农业巨灾风险的存在,削弱了保险公司在农户之间、作物之间、地区之间分散风险的能力,使得农业保险的经营面临着财务稳定性和发展的可持续性问题。直至目前,我国农业保险巨灾风险分散机制仍不健全,尽快建立和完善国家层面的农业保险巨灾风险分散体系...
《保险研究》  2019年 第08期 下载次数(308)| 被引次数()

模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈 

在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一...
《系统工程》  2019年 第04期 下载次数(107)| 被引次数()

保险公司业务与系统性风险成因研究 

作为金融业的重要支柱之一,保险业要防控好自身的重大风险,避免发生系统性风险。首先,根据资产负债表,详细分析保险公司三大类主要业务,即承保类业务、投资类业务、风险转移类业务与系统性风险形成的关系。结果表明:巨灾风险、利率及长寿风险、嵌入选择权风险是承保业务形成系统性风险的潜在原因;头寸敞口、衍生品投资、程序化交易大规模渠...
《长春大学学报》  2019年 第07期 下载次数(191)| 被引次数()

我国寿险公司资本补充动因及其短期经济后果 

补充资本是保险公司扩张规模、满足监管要求、降低经营风险的一项必要举措。本文基于2010~2017年寿险公司披露的年度报告,系统地考察了我国寿险公司资本补充动因及其短期经济后果。研究发现,按照融资偏好排序,寿险公司倾向采用增资扩股、发行债务性资本工具和签订财务再保险合同三种方式补充资本。公司在偿付能力不足、选择资产驱动型...
《保险研究》  2019年 第07期 下载次数(85)| 被引次数()

商业保险公司参与住房反向抵押养老的风险控制研究 

近年来,一种新型养老模式即住房反向抵押养老模式在我国兴起,该模式又称 以房养老 。它的实施有助于解决当前所面临的养老困境,然而,实施过程进展缓慢,商业保险公司参与度低。 以房养老 在我国开始进入探索阶段,但存在长寿风险、房价波动风险、货币贬值风险、政策风险等风险问题。未来,我国要建立起再保险等风险分散机制、建立动态评估...
《金融理论与实践》  2019年 第07期 下载次数(281)| 被引次数()

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(21)| 被引次数()

再保险能降低财产保险公司的风险承担吗?——基于大中小型财险公司的比较 

再保险能够分散保险经营主体的经营风险,这是再保险产生和发展的理论基础。本文基于我国48家财产保险公司的经营数据,并按照资产规模,将其分为大中小型,比较了再保险对于分散不同类型的财产保险公司经营风险的作用。实证研究发现,在大型的财产保险公司中,再保险能够显著地降低风险承担,而在小型的财产公司中,并未起到降低经营风险的作用...
《保险职业学院学报》  2019年 第03期 下载次数(93)| 被引次数()

扭曲风险度量下带约束的最优互惠再保险 

再保险因其分散风险、稳定经营、优化资源配置等优势,在保险活动中起到了至关重要的作用.由于保险人和再保险人双方存在着相互冲突的利益,而再保险合约的签订由保险人和再保险人双方共同决定.因此,本文从保险人和再保险人的共同利益出发,研究互惠再保险的情况.近年来,很多学者用风险度量工具来研究最优再保险策略.由于VaR和TVaR风...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(0)| 被引次数(0)

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