基于Agent的投资者结构对股指期货市场流动性影响的研究 

本文运用计算实验金融的相关理论和Agent-based建模方法研究股指期货市场投资者结构对于市场流动性的影响,特别是噪音交易者的比例与市场流动性间的关系。和以往学者对市场流动性的研究方法不同,本文借助股指期货的仿真平台U-Mart,把市场投资者结构作为可控变量,设计了五组具有不同市场投资者结构的实验组,然后分别进行仿真...
天津大学  硕士论文  2012年 下载次数(196)| 被引次数(4)

初态无序邻域耦合自适应市场系统的自组织 

初态无序邻域耦合自适应市场集合作为一维点阵,当每个市场(价格)演化的下一步其结构参数的取值,随着其对称邻域中各个市场的这一步的最可几取值而变异(价格从众机制)时,经过多步仿真演化,将趋于分区同步稳定态;系统的熵在此过程中递减;不同的无序初态会演化出不同的最终分区同步稳定态,但这分区个数的可能值,小于或等于一维点阵尺度与...
《商场现代化》  2008年 第08期 下载次数(61)| 被引次数(0)

基于Agent的人工股票市场的模拟与分析 

20世纪七十年代计算机科学技术得到较快发展,尤其是90年代以后,随着计算机应用技术的日趋成熟,国内外金融学领域的专家们开始了计算机与金融结合的探索。试图通过计算机技术来模拟现实中金融市场,并通过研究金融市场微观结构——投资者的行为模式来揭示宏观的金融市场规律,即基于Agent的计算金融学(Agent-based Com...
郑州大学  硕士论文  2014年 下载次数(271)| 被引次数(0)

基于Agent股票市场仿真系统中个体行为的研究 

以行为金融学的观点为依据,借助复杂自适应系统的理论,通过计算机编程来实现股票市场的仿真过程。在模拟中引入真实的市场指数,得到较为符合实际的仿真结果。通过对仿真数据的分析,再现与解释了某些从实际交易数据表现出来的传统金融数量模型不易解释的异常现象,进而研究仿真系统中主体行为的变化对宏观市场所带来的影响。
《现代商业》  2009年 第36期 下载次数(169)| 被引次数(2)