基于从众行为的多Agent人工股市建模与研究 

本文所研究的股票市场是一个复杂自适应系统。对它的研究仅采用纯粹数学理论的建模方法已经不能满足需求。当传统金融学对金融市场中的“波动之谜”、“股权溢价”等现象不能给出合理解释时,行为金融学应运而生。该理论通过研究投资者的认知心理,从而分析并解释发生在经济市场宏观表象背后的微观原因。上世纪90年代,人们又尝试了用计算机建模...
哈尔滨工业大学  硕士论文  2013年 下载次数(400)| 被引次数(2)

基于多Agent的证券市场羊群行为研究 

金融市场常被当做复杂自适应系统:参与金融市场活动的投资者,不具备完全信息,他们之间的决策,相互作用,进而影响整个市场的运行,而资本市场也在影响着个体投资者的决策。投资者对信息的不同反应以及互相作用形成了市场价格,市场价格包含的信息又影响投资者的投资行为。投资者在个体层面的聚集、分化和反应,“涌现”出整个金融市场层面上的...
北方工业大学  硕士论文  2016年 下载次数(193)| 被引次数(0)

基于Agent的投资者结构对股指期货市场流动性影响的研究 

本文运用计算实验金融的相关理论和Agent-based建模方法研究股指期货市场投资者结构对于市场流动性的影响,特别是噪音交易者的比例与市场流动性间的关系。和以往学者对市场流动性的研究方法不同,本文借助股指期货的仿真平台U-Mart,把市场投资者结构作为可控变量,设计了五组具有不同市场投资者结构的实验组,然后分别进行仿真...
天津大学  硕士论文  2012年 下载次数(196)| 被引次数(4)

基于Agent的人工股票市场的模拟与分析 

20世纪七十年代计算机科学技术得到较快发展,尤其是90年代以后,随着计算机应用技术的日趋成熟,国内外金融学领域的专家们开始了计算机与金融结合的探索。试图通过计算机技术来模拟现实中金融市场,并通过研究金融市场微观结构——投资者的行为模式来揭示宏观的金融市场规律,即基于Agent的计算金融学(Agent-based Com...
郑州大学  硕士论文  2014年 下载次数(271)| 被引次数(0)

基于Agent股票市场仿真系统中个体行为的研究 

以行为金融学的观点为依据,借助复杂自适应系统的理论,通过计算机编程来实现股票市场的仿真过程。在模拟中引入真实的市场指数,得到较为符合实际的仿真结果。通过对仿真数据的分析,再现与解释了某些从实际交易数据表现出来的传统金融数量模型不易解释的异常现象,进而研究仿真系统中主体行为的变化对宏观市场所带来的影响。
《现代商业》  2009年 第36期 下载次数(169)| 被引次数(2)