线性模型的最小方差估计问题 

在信号处理、控制和通讯等技术领域,常常使用线性最小方差估计和最优加权最小二乘估计对参数作出估计。卡尔曼滤波即是线性最小方差估计的递推形式。本文针对这种线性(观测)模型下的最小方差估计问题进行了深入讨论,指出这两种估计性能之间的关系及差别,从而为选择恰当的估计方法提供理论依据。...
四川大学  博士论文  2002年 下载次数(1173)| 被引次数(3)

序列相关性在资产组合绩效改善中的作用 

均值-方差理论是资产组合领域的经典理论之一,由于参数估计的不确定性,均值-方差最优风险组合在样本外检验中绩效较差。因此,构建估计误差更小的估计值成为资产组合领域的重点问题,现有方法主要从改善期望收益、协方差和利用边际信息来减少估计误差。研究证券收益间的序列相关性在改善投资组合样本外绩效的作用。首先,将序列相关性引入资产...
《管理科学》  2018年 第04期 下载次数(310)| 被引次数(1)

带丢包系统的状态和白噪声估计及其应用研究 

状态估计问题是信息融合领域中的焦点问题,广泛应用于军事、科研、控制工程、工程生产等各个方面.而噪声估计问题是石油地震勘探技术的核心性技术,它的一个重要应用背景是石油地震勘探信号处理.随着自动化、智能化技术的发展,对系统估计问题的研究逐渐深入,状态估计和白噪声估计问题引来了海内外众多学者的极大关注.然而,在实际应用上,由...
黑龙江大学  硕士论文  2012年 下载次数(121)| 被引次数(0)

基于博弈论的信息物理系统安全估计研究 

随着社会的发展,信息化、网络化和智能化已经成为时代的主流,并且影响人类社会的生活、生产和管理方式。信息化的日渐完善将计算、通信和控制技术不断结合,使物理空间、信息空间和人类社会三元空间实现了互联互通,继而出现了三元空间深度融合的信息物理系统(Cyber Physical Systems,CPS)。鉴于网络的存在,CPS...
燕山大学  硕士论文  2019年 下载次数(18)| 被引次数()

多尺度数据融合状态估计算法研究 

多传感器数据融合技术已广泛的应用于诸如自动目标识别、战场监督、交通管制等军事应用领域,以及诸如复杂机器系统的监控、机器人和医学诊断等非军事应用领域.通常,多传感器融合的数据与单源数据相比,有很大优越性.除了同源数据的简单组合(如:通过冗余的观测数据可以获得物理现象的更精确的估...
河南大学  硕士论文  2003年 下载次数(682)| 被引次数(12)

时滞系统的序贯协方差稳态滤波研究 

近年来,在军事领域、工业领域以及智能系统等科技飞速发展,单传感器的观测系统已经远远不能满足目标跟踪或状态估计的需要了,因而多传感器信息融合的研究得到了广泛的关注。在多传感器系统中由于传感器和其他各种元器件的老化以及系统本身存在的不可避免的因素使得系统存在时滞。在控制系统中时滞会恶化系统性能使得观测到的信息不能及时送达,...
黑龙江大学  硕士论文  2019年 下载次数(7)| 被引次数()

基于RMT去噪法股票投资组合风险优化研究 

Markowitz证券投资组合理论是当代金融理论的重要支柱之一,它也是对实际证券投资具有最大指导价值的投资理论。作为Markowitz模型的关键输入参数,证券收益率历史相关矩阵和历史协方差矩阵的噪声会通过组合风险的增大和组合风险预测准确率的下降而导致组合风险的恶化。由于噪声对证券组合风险的影响随证券数的增加而增加,因此...
哈尔滨工业大学  博士论文  2013年 下载次数(1109)| 被引次数(5)

误差方差及圆形区域极点约束下状态估计问题的研究:离散时间情形 

本文研究线性离散随机系统在稳、暂态指标约束下的状态估计问题,即设计滤波增益,使得每个状态的估计误差方差的稳态值不大于预先指定值,同时滤波矩阵的极点位于预先指定的圆形区域内.本文说明上述指标约束可体现于一代数矩阵方程中,并藉此给出期望滤波增益的存在条件及解析表达式.数值例子说明了文中设计方法的直接性与有效性
《控制理论与应用》  1995年 第06期 下载次数(43)| 被引次数(5)

均—方框架下几种投资组合模型比较研究 

投资组合管理可以分为资产风险与收益的估计、最优化投资组合构建、组合绩效评价三个阶段。均值-方差理论被广泛用于组合优化配置过程,然而“极端权重”、参数估计不稳定、协方差矩阵变量众多等缺陷,是限制其实证效果的主要症结。针对这一情况,国内外学者通过引入贝叶斯方法、矩约束、稳健控制等前沿技术,用以降低最优组合的样本风险。那么这...
华中师范大学  硕士论文  2013年 下载次数(492)| 被引次数(1)

全局最优信息融合估计算法(Ⅱ) 

假定局部滤波器的状态估计是相关的条件下 ,得到了状态向量的全局最优融合估计 ,作为应用 ,得到了比文 [1 ]中更为普遍、实用的结果
《纯粹数学与应用数学》  2002年 第01期 下载次数(78)| 被引次数(4)