溢额再保险破产概率的近似计算 

保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保费原理来计算保费,建立如下的模型做为溢额再保险的盈余过程模型:其中c=Aμ.总索赔次数N(t)分...
吉林大学  硕士论文  2016年 下载次数(30)| 被引次数(0)

两种投资模型下的带延迟的最优投资和再保险问题 

自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益复杂,很多学者在此基础上做了一些合情的推广,不仅模型复杂化而且还考虑了再保险与投资问题.为此本文在经典Cramer-Lundberg风险模型基础上引入带延迟的最优投资和超额损失再...
湖南师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(67)| 被引次数(0)

保险公司的最优再保险和投资策略研究 

近几年,随着经济的迅速发展以及市场竞争的加剧,再保险及投资问题越来越受到保险公司重视,也成为学术界研究的重要课题.本文考虑保险公司的最优再保险和投资策略问题.假设市场是无套利的,保险公司的再保险为比例再保险,名义利率满足CIR模型,实际利率为一个关于时间的固定函数,通货膨胀指数由扩展的费雪方程得到.假设保险公司投资于四...
吉林大学  硕士论文  2016年 下载次数(185)| 被引次数(0)

相依风险模型下的最优双边界再保险和投资问题 

在本文中,我们探讨了相依风险模型中的最优双边界的再保险和投资问题,以期获得终端财富期望指数效用的最大化.假设理赔变量用扩散过程逼近,并且保险人将财富投资到风险市场和无风险市场中去,当风险资产和理赔相互独立时,我们证得在期望保费原理下最优双边界再保险问题就是超额损失再保险问题.同时,通过随机控制和Hamilton-Jac...
南京师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(33)| 被引次数(0)

停止损失再保险模型和成数再保险模型的最优解 

再保险策略是保险市场中一种常见的保护原保险人免受巨额损失维持稳定收益的风险管理策略。按照不同的标准,再保险产品被分为不同的种类,例如,按照承保险别,再保险可以分为寿险再保险和非寿险再保险;按照责任限制,再保险可以分为比例再保险和非比例再保险,等等。对于风险的度量方法也有很多方式,例如方差、风险价值、变异系数、破产概率等...
清华大学  硕士论文  2015年 下载次数(110)| 被引次数(0)

模型不确定下的最优再保险与投资策略问题 

近年来,如何做出最优的决策成为了风险理论研究的热点问题.对于保险公司来说,由于资产价格的随机动态模型中的漂移参数难以准确估计,这就导致了保险公司的代理人希望寻求更为稳健的(鲁棒的,ro-bust)最优决策方案来降低估计结果偏离真实参数所带来的风险.本文研究了模型不确定下的最优投资与再保险问题,具有很强的现实意义.本文主...
湖南师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(96)| 被引次数(1)

相依风险模型下的最优再保险与投资组合 

保险公司一般利用再保险和投资来分散风险、增加收益,从而风险模型中的最优控制问题成为学术界研究的热点之一.近几年,风险模型已从各个不同的方面得到了大量的研究,也对多险种的情况进行过讨论,但是很多模型都是单一的研究再保费问题而没有考虑投资市场问题.在实际应用中这样的假设会受到多方面的限制.事实上,保险公司会同时采取再保险和...
湖南师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(49)| 被引次数(3)

基于尾部分布的再保险定价分析 

再保险市场对于直接保险市场的风险管理作用及维护整个金融系统稳健性都至关重要。特别是金融全球化和社会财富不断积累集中的今天,不管是直接保险市场的分散转移风险需求,还是其他金融机构或市场的系统稳定性需求,都促成一个高成熟度的再保险市场的出现。至今国内再保险市场仍不能与直接保险市场快速成长需求相匹配,各方对再保险市场的成熟期...
西南财经大学  硕士论文  2016年 下载次数(234)| 被引次数(0)

基于VaR准则下的最优互惠再保险策略的研究 

一份再保险合同涉及两方当事人一一保险人和再保险人,双方具有冲突的利益关系.然而,现有的大部分文献在研究最优再保险问题时只考虑保险人一方的利益.实际上,保险人认为最优的再保险策略对于再保险人来说未必是最优的,甚至有时候再保险人是不能接受的.因而,同时考虑保险人和再保险人的利益,设计一个从某种意义上来说相对公平的互惠再保险...
山东师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(43)| 被引次数(0)

关于Heston模型的最优再保险和投资策略问题研究 

近年来,最优再保险与投资策略问题已成为保险数学研究的一个重要问题,它为保险公司的日常经营活动提供理论支持与指导,因此对其的研究具有重要的理论意义和现实需要.本文对关于Heston风险模型的最优再保险与投资策略问题展开研究,主要有两个结果.第一个结果研究了最大化保险公司和再保险公司最终时刻财富权重和的期望指数效用的投资再...
河南大学  硕士论文  2016年 下载次数(67)| 被引次数(1)

最大化调节系数下的最优再保险问题 

本文站在保险人的立场上,探讨了保险公司的最优再保险问题.通过分层再保险的方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的准则下,我们得出了布朗运动和复合Poisson模型中最优值的显示表达.我们还得出结论:在一定条件下,总存在分层再保险的特殊形式stop-loss再保险策略比其他任何分层再保险策略都要好.此外,在...
南京师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(24)| 被引次数(0)

均值—方差准则下相依风险模型中的最优再保险 

本文主要是考虑保险公司面临两类相依风险时的最优比例再保险问题,当保险公司面临两类风险业务并且这两类风险的索赔次数相关时,寻求再保的最优策略,通过借助随机LQ控制理论和HJB-方程的方法,我们分别求出了最优再保险策略和相应值函数的清晰表达式,并在粘性解的框架之下证明了所求结果就是最优问题的解。此外,本文还将所的结论拓宽到...
南京师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(33)| 被引次数(1)

VaR约束下相依风险模型中的最优比例再保险 

在本文中,我们主要研究Value at Risk(VaR)约束下两类相依保险风险模型中的最优再保险问题,其中索赔次数过程通过一个共同因子而相关,最优准则是使得VaR约束下的终值期望效用达到最大.我们用随机控制理论的思想,得到Hamillton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并用拉格朗日乘数来处理这个带约束...
南京师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(21)| 被引次数(0)

我国再保险业的发展对策研究 

随着我国改革开放进程的不断推进,中国经济也在不断蓬勃发展,国民收入随之提高。在这种前提下,国民对于收入风险的保障需求也日益增加。保险业的发展也由此摆脱了朝阳行业的“帽子”,逐步走向成熟。而再保险业务作为保险的保险,已经成为保险市场中重要的组成部分,它与保险市场相互依赖,共同进退。再保险业的长期稳定发展给直接保险业的蓬勃...
福州大学  硕士论文  2014年 下载次数(235)| 被引次数(0)

随机波动率模型中带违约风险的最优再保险和投资组合问题 

改革开放以来,我国社会突飞猛进的发展,取得了举世瞩目的成绩,许多技术革新和金融创新的速度也逐渐加快,例如2015年在国家提出“互联网+”的概念之后,出现了一股互联网金融的热潮。而生活在这个社会的人们所面临的各种风险也越来越大,为了分散风险或者对未知的风险有所保障,人们通常会选择在保险公司进行投保,所以保险公司也愈加火爆...
深圳大学  硕士论文  2016年 下载次数(78)| 被引次数(1)

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