4/2随机波动率模型下基于均值方差准则保险公司的最优再保险投资策略 

近几年,已有许多在不同的随机波动率模型下关于保险公司的投资再保险策略的研究。据我们所了解,除了Shen and Zeng(2015),还没有基于均值方差准则,考虑保险公司在随机波动率模型下的投资-再保险联合策略的研究。最近Grasselli(2016)提出了一个新的随机波动率模型,也被称为4/2(即1/2+3/2)模型...
厦门大学  硕士论文  2018年 下载次数(24)| 被引次数()

随机利率模型下保险公司最优投资再保险问题的研究 

随着金融和保险市场的发展,风险管理成为金融数学和保险精算中的重要研究方向。金融风险管理是指公司用一定的的数学模型来量化金融风险并利用金融工具管理其风险。金融风险控制的核心是在何时以何种方式来通过金融管理方法及工具,如金融衍生品控制公司在运营过程中产生的风险。投资组合选择理论通过选择一定的方案,对于给定的投资组合以最大化...
天津大学  硕士论文  2018年 下载次数(28)| 被引次数()

我国再保险公司经营效率研究 

再保险是保险学和保险经营活动的重要部分和环节,再保险分散了原保险公司风险,保障了保险市场的稳定和保险业务的发展。随着新时期我国经济的发展,大型工程项目、科研项目等巨额保险出现,以及近年来人们对农业风险和巨灾风险的重视,再保险的需求增加,我国应该顺应经济形势发展再保险市场,降低原保险公司风险,保障保险市场稳步发展。对于再...
安徽财经大学  硕士论文  2019年 下载次数(94)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(64)| 被引次数()

基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究 

近年来,保险行业已成为金融领域的一个研究热点。在保险实务中,由于市场竞争比较激烈,仅靠保费的收取来满足保险公司的赔付是比较困难的。针对这个问题,保险公司一般采取两种方式:一方面保险公司对盈余进行风险投资,从投资中获得收益来提高自身的赔付能力;另一方面保险公司通过采取再保险的形式来分担自己的一部分风险。因此,控制资产投资...
燕山大学  硕士论文  2018年 下载次数(34)| 被引次数()

随机波动率情形下的投资和再保险优化问题 

本文主要研究了随机波动率情形下的投资再保险的优化问题.投资再保险问题是金融市场中一类重要的问题,再保险是规避风险,风险投资是增加收益,如何制定最优的策略使得收益最大化,成为保险公司交易过程中的重要问题.第一章主要考虑保险公司具有多个资产情形下投资再保险的优化问题.假设保险公司具有投资和再保险两种交易行为,再保险过程中的...
东北师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(17)| 被引次数()

两类相依再保险风险模型的破产问题研究 

近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风险:第一类是假设无风险利率和索赔时间间隔是相依的;第二类是考虑风险投资,并且无风险利率与投资收益之间是相依的.我们以破产概率、破产后赤字、破产前盈余等精算量为研究对象,采用递归法和鞅方法,获得这些精...
辽宁师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(12)| 被引次数()

巨灾再保险侧挂车模式分保比例研究 

巨灾风险的管理一直以来都是再保险业内的重要话题,随着城市化的加速和自然环境的变化,巨灾损失越发严重,给保险和再保险业带来了巨大的压力。在现实情况下,再保险业进行了大量的保险创新,构成了丰富多元化的非传统风险转移渠道,其中之一就是本文讨论的侧挂车(sidecar)模式。2004-2005飓风季催化了这种再保险创新工具的蓬...
吉林大学  硕士论文  2019年 下载次数(28)| 被引次数()

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(44)| 被引次数()

均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究 

本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下:第一章,介绍本文研究背景,研究意义及其最新研究动态.随后简述本文的主要内容.第二章,展示若干风险模型,介绍股票市场中错误定价的产生.第...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(28)| 被引次数()

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(41)| 被引次数()

通胀环境下基于CEV模型的最优再保险—投资问题 

保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑如何通过直接投资使自身资金得到增值,使得在面对赔付时能够有足够的资金储备,并能通过红利支付最大化股东价值.随着中国市场中保险业不断发展,同时需要考虑通过再保险来使得保险公司需要承担的风险得到管控....
安徽工程大学  硕士论文  2018年 下载次数(57)| 被引次数()

马尔科夫体制转换模型下达到遗赠目标的最优投资与再保险 

本文研究了使得保险人达到遗赠目标概率最大化的最优投资与再保险问题。假设保险人的盈余过程和金融市场的资产价格过程都受到外在宏观环境的调制。宏观环境的演化由一时齐马尔科夫链刻画。保险人的优化目标是最大化在寿命终止前达到一个预设目标的概率。本文考虑马尔科夫可观测和不可观测两种情况,分别采用不同的方法处理。当马尔科夫链是可观测...
安徽师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(43)| 被引次数()

基于保险双方的最优成数和止损再保险研究 

再保险,是保险人为了减轻自身承担的风险和责任,在原保险合同的基础上通过与其它保险人签订分保合同,将自身不愿意承担或超出承担能力的部分风险转向其他保险人的行为.它是保险人控制损失的一种有效方法,同时对于整个保险行业也起到稳定和助推的作用,有利于维护市场和谐.因此,当保险人在面临大额风险时通过再保险进行风险转移是十分必要的...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(29)| 被引次数()

基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究 

再保险,作为一种风险分担,在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果多数是从保险人的角度出发,但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方,我们应该兼顾双方的利益.最近几年,一些学者在研究帕累托最优再保险,因为它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中,帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定.本...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(70)| 被引次数()

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