基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈 

研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策...
《深圳大学学报(理工版)》  2017年 第04期 下载次数(103)| 被引次数(0)

跳扩散模型的最优再保险和最优投资 

站在保险人的角度,在跳扩散风险模型下,考虑了最优再保险和最优投资的问题.利用随机控制理论得到了最优的策略和值函数的表达式。
《宜春学院学报》  2017年 第06期 下载次数(48)| 被引次数(0)

破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略 

本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是 不便宜的 ;分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控制策略,并分析了交易费用和任意破产终端值的影响.结果表明,当交易费用较低且破产终端值相对较小时,...
《中国科学:数学》  2017年 第08期 下载次数(171)| 被引次数(1)

再保险中心发展研究 

近年来,随着经济社会的发展和原保险市场的壮大,我国再保险市场迅速扩张。但是,相比于发达国家,我国再保险行业仍面临着市场规模小、主体数量偏少、产品和技术创新能力弱、地域分布不合理等诸多问题。为推动再保险行业进一步发展,我国应扩大再保险市场规模,增加再保险市场主体,建设区域性再保险中心。以再保险中心的发展为研究对象,通过分...
《经济问题》  2017年 第08期 下载次数(309)| 被引次数(1)

再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究 

本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,...
《保险研究》  2017年 第06期 下载次数(476)| 被引次数()

中国再保险企业国际竞争动态能力研究——以中国再保险(集团)股份有限公司为例 

国际化是再保险的重要特征之一。通过国际化运作,再保险在不同国家和地区保险公司之间进行风险分散。动态能力是企业整合内外部资源以应对环境变化的能力,其微观基础是竞争位势、路径和流程。动态能力是企业重塑核心能力的能力。通过研究探讨中国再保险企业国际竞争动态能力的理论,分析国际领先再保险企业的动态能力优势,识别目前中国再保险企...
《北京联合大学学报(人文社会科学版)》  2017年 第04期 下载次数(372)| 被引次数(1)

基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈 

为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模...
《数学的实践与认识》  2017年 第21期 下载次数(140)| 被引次数()

再保险问题风险模型及性质 

从保险公司的角度研究过程生产的策略,考虑保单到达次数和再保险保单到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.为今后生产中的过程控制提供参考,对与生产线节约成本提供了很好的依据.
《兰州文理学院学报(自然科学版)》  2017年 第06期 下载次数(73)| 被引次数()

再保险合同的独立性及其突破 

再保险合同的独立性,是正确处理再保险内、外部当事人法律关系的重要基础。在此之上,随着国际再保险业务的发展,再保险法理的调适,再保险的独立性也非绝对,在某些情况下,再保险人对第三人的代位求偿权,原被保险人对再保险人的保险请求权可以成立,允许对独立性进行一定程度的突破。
《法制博览》  2017年 第32期 下载次数(98)| 被引次数(1)

比例再保险的双Cox风险模型(英文) 

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了...
《工程数学学报》  2015年 第06期 下载次数(81)| 被引次数(2)

常利率下的双险种的再保险风险模型 

文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.
《通化师范学院学报》  2015年 第12期 下载次数(37)| 被引次数(3)

随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险 

在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进...
《系统工程理论与实践》  2016年 第02期 下载次数(476)| 被引次数(4)

两类保险业务时保险公司的调节系数和再保险策略 

考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在破产概率最小化准则下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略.
《南京师大学报(自然科学版)》  2015年 第04期 下载次数(51)| 被引次数(0)

最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型 

在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.
《南京师大学报(自然科学版)》  2015年 第04期 下载次数(89)| 被引次数(2)

有再保险控制下的非线性脉冲注资问题 

假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外部资金注入.假定每次注资不低于某个固定常数d0,且有固定交易费和比例费用,即为有限制情形下的脉冲...
《中国科学:数学》  2016年 第02期 下载次数(105)| 被引次数(4)

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