通胀环境下基于CEV模型的最优再保险-投资问题 

回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风险资产3个部分组成,为转移风险并最大化股东价值,考虑超额赔损再保险和投资,通过对值函数HJB方程的求解得到保险商的最优再保险-投资策略,最后对得到的结果...
《安徽工程大学学报》  2018年 第01期 下载次数(78)| 被引次数(1)

含不动产项目的保险公司再保险-投资策略 

站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:不动产项目投资时机、再保险比例以及投资于风险证券的金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到最优值...
《运筹学学报》  2018年 第01期 下载次数(89)| 被引次数(2)

离散时间比例再保险模型的破产概率 

研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.
《经济数学》  2018年 第01期 下载次数(72)| 被引次数(2)

再保险合同中原被保险人直接请求权的权利主张与规范 

从主要发达国家及我国台湾地区保险立法来看,无论隶属于英美法系抑或大陆法系,都对再保险合同中原被保险人的直接请求权进行规定,或增加 直接索赔条款 、或明文赋予原被保险人直接请求赔偿的权利,而我国《保险法》在几次修订过程中并未做相应改动。判断原被保险人能否享有直接请求权,应通过对责任保险通说、连带责任关系及突破合同相对性等...
《广东社会科学》  2018年 第02期 下载次数(179)| 被引次数()

VaR下拥有两类业务的最优再保险投资策略 

允许保险资金在资本市场上进行投资的前提下,以终期财富最大化为目标,通过VaR进行风险测度,以原保险公司最大风险量为限制条件,研究两种保险业务风险相互独立和风险相依两种情况下的比例再保险的最优投资策略。通过对比研究发现:终期财富和最优自留比例由最大风险量、承保和投资组合收益的均值与方差共同决定;最优自留比例的大小可以为保...
《系统管理学报》  2018年 第02期 下载次数(244)| 被引次数()

我国财险公司再保险安排的影响因素分析——基于面板数据模型的实证研究 

再保险是保险公司实现稳健经营和监管机构控制行业风险的必要方式。随着我国保险市场发展环境的变化和保险主体经营理念的成熟,财险公司的再保险需求也受到了实际业务的有效驱动。本文以2010-2015年我国的财险公司为研究对象,采用个体固定效应模型对财险公司再保险安排的影响因素进行实证研究。实证结果表明,保单偿付能力和承保能力对...
《保险职业学院学报》  2018年 第02期 下载次数(282)| 被引次数()

Heston模型下幂效用Robust最优投资-再保险策略 

假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从Heston随机波动率模型.考虑到模型存在不确定性问题,假设保险公司是厌恶模糊的,建立了一种带有模糊厌恶系数的最大最小化目标函数,应用Robust最优控制理论得到了最优投资-再...
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》  2018年 第03期 下载次数(70)| 被引次数()

两步法求解帕累托最优再保险策略 

基于风险价值准则,利用 两步法 研究保险人和再保险人的帕累托最优再保险策略.在分出损失函数和自留损失函数都满足单调递增的集合中,均给出了具体形式的帕累托最优再保险策略.
《南开大学学报(自然科学版)》  2018年 第03期 下载次数(134)| 被引次数()

CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究 

本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利率,通过扩散过程模拟保险公司盈余过程,即用连续过程近似跳过程.保险公司的目标...
《工程数学学报》  2018年 第03期 下载次数(198)| 被引次数(2)

宁波区域性再保险中心建设的策略研究 

宁波市虽然在保险规模、经营主体以及开放程度等方面存在先天性不足,然而在政策支持、地缘区位、创新动力以及发展潜力等方面均具有较强的后发优势。在建设区域性再保险中心过程中,宁波市政府应当加强平台建设和主体培育,大力进行技术支持和税收政策扶持,努力做好行业监管和风险防控,使宁波保险业走上国际化的发展之路。
《浙江万里学院学报》  2018年 第03期 下载次数(60)| 被引次数()

带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略 

用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显...
《杭州师范大学学报(自然科学版)》  2018年 第04期 下载次数(99)| 被引次数()

仿射利率模型下的最优再保险-投资策略 

研究仿射利率模型下的最优投资与再保险策略问题。保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场包括一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券,其中无风险利率是服从仿射利率模型的随机过程,盈余过程遵循带漂移的布朗运动。文章应用动态规划原理得到了指数效用下最优再保险-投资策略的显式解,并给出数值...
《系统工程》  2018年 第03期 下载次数(89)| 被引次数()

基于多属性逆向拍卖的工程担保分保竞拍 

工程担保机构常面临着单笔承保保额或担保余额超限的问题,产生了分保的需求,但中国工程担保市场分保渠道不通畅且缺乏分保操作指导。该文将中国初步形成的工程担保体系视为一个竞争性的分保平台,提出利用挂牌竞拍机制实现工程担保的分保操作,有利于适度增加分保交易的竞争性,提高分保交易效率,进一步推进分保费率的市场化。该文结合工程担保...
《清华大学学报(自然科学版)》  2018年 第09期 下载次数(102)| 被引次数()

DC养老金计划中的最优投资和最优再保问题(英文) 

在DC养老金计划的风险管理中,再保险和投资组合是风险转移和风险分散的合理方法.在给出了关于金融市场和人口统计学模型的合理假设之后,使用传统的动态规划原理写出了相应的HJB方程,并给出了方程的经典解,即给出了再保险和投资组合的动态最优策略.
《南开大学学报(自然科学版)》  2018年 第05期 下载次数(97)| 被引次数()

投资和再保险策略下保险公司的最优合并时刻问题 

本文考虑的是允许采用比例再保险策略和投资策略的两个保险公司如何寻找最优合并时刻的问题.两个保险公司的风险过程由漂移布朗运动刻画,目标为最大化它们的生存概率.各个公司的安全负荷系数和波动系数在决定两公司是否要合并时起到了关键作用.决定合并后,公司合并费用,合并前后公司的生存概率状况在决定最优合并时刻时起到了关键作用.我们...
《数学学报(中文版)》  2018年 第06期 下载次数(107)| 被引次数()

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