考虑基准资产的多阶段时间一致投资-再保险策略优化 

区别于其它机构投资者,保险公司将面临由保险索赔和证券投资所带来的双重风险。因此,在实际投资过程中,保险公司往往会将某种具有相对稳定收益的资产或组合作为基准,以期为其带来更加持续稳定的收益。然而,已有相关研究多数在连续框架下讨论保险公司的最优投资-再保险的策略优化问题,且没有考虑基准资产对投资-再保险策略的影响。本文首次...
《系统工程》  2018年 第11期 下载次数(59)| 被引次数()

印度农业再保险体系运行模式及其启示 

作为新兴市场典型的市场化国家,印度高度重视农业保险发展,而农业再保险在印度农业保险体系中发挥了重要作用。印度农业再保险是典型的政府支持型模式,通过法律法规、政策手段以及市场机制建立了以国家再保险公司为基础的再保险体系,实现农业保险大灾风险的逐级分层分散。借鉴印度经验对完善我国农业再保险体系和建立财政支持下的农业保险大灾...
《保险研究》  2019年 第01期 下载次数(281)| 被引次数()

基于复杂网络的再保险市场系统性风险研究 

近年来我国保险业快速发展,部分规模较大、复杂度较高的保险机构因与其他保险机构关联度高而居于再保险网络的核心,决定了再保险市场的系统性风险传播机制,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响,为此,迫切需要对系统重要性保险机构和保险业系统性风险进行识别判断。本文将再保险市场统计意义上的结论运用到风险传染动...
《保险研究》  2019年 第03期 下载次数(484)| 被引次数()

一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题(英文) 

本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略...
《应用概率统计》  2019年 第02期 下载次数(36)| 被引次数()

基于相依风险模型的最优再保险 

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.
《数学的实践与认识》  2019年 第10期 下载次数(32)| 被引次数()

方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题(英文) 

本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致...
《应用数学》  2019年 第03期 下载次数(60)| 被引次数()

模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈 

在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一...
《系统工程》  2019年 第04期 下载次数(105)| 被引次数()

联合生存概率准则下最优变损再保险研究 

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.
《山东师范大学学报(自然科学版)》  2019年 第03期 下载次数(11)| 被引次数()

Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策...
《应用数学》  2019年 第04期 下载次数(76)| 被引次数()

防返贫保险方案贡献“中再智慧” 

一碗拉面,承载着贫困百姓改变命运的梦想之舟;一份保障,承载着中再集团保险扶贫的牵挂之心。当 拉面 遇上保险,当 撒拉尔 遇上再保险,定点扶贫的 中再方案 与防范返贫的 中再智慧 产生了一系列化学反应。青海省循化撒拉族自治县在2018年9月29日成功脱贫摘帽,也使撒拉族成为全国第一个整体脱贫的少数民族,中再集团对循...
《中国金融家》  2019年 第10期 下载次数(21)| 被引次数()

基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略 

风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再...
《运筹与管理》  2017年 第11期 下载次数(110)| 被引次数()

均值方差准则下时间一致的再保险和投资策略选择 

基于两种相依保险业务,研究了最优的再保险和投资策略选择问题.研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富均值的同时,最小化终止时刻财富的方差.应用动态规划理论,求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最后利用算例并结合理论分析,给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响...
《东北师大学报(自然科学版)》  2017年 第04期 下载次数(127)| 被引次数(1)

综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型 

在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论.
《宜宾学院学报》  2017年 第12期 下载次数(46)| 被引次数()

基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究 

在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
《运筹与管理》  2018年 第02期 下载次数(119)| 被引次数(1)

通胀环境下基于CEV模型的最优再保险-投资问题 

回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风险资产3个部分组成,为转移风险并最大化股东价值,考虑超额赔损再保险和投资,通过对值函数HJB方程的求解得到保险商的最优再保险-投资策略,最后对得到的结果...
《安徽工程大学学报》  2018年 第01期 下载次数(78)| 被引次数()

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