带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型 

对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此模型Lundberg指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式.
《江西师范大学学报(自然科学版)》  2014年 第05期 下载次数(58)| 被引次数(7)

带干扰的多险种比例再保险风险模型 

为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大...
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》  2014年 第10期 下载次数(86)| 被引次数(2)

稀疏过程下双Cox混合再保险风险模型的破产概率 

研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模型,得到破产概率满足的上界及推广的Lundberg不等式。
《江汉大学学报(自然科学版)》  2014年 第04期 下载次数(40)| 被引次数(1)

基于联合概率分布的最优再保险策略 

在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探...
《南开大学学报(自然科学版)》  2013年 第04期 下载次数(239)| 被引次数(0)

Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文) 

为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了...
《数学研究》  2013年 第04期 下载次数(95)| 被引次数(0)

最优再保险与投资决策:财富最大化和套期保值的选择 

在允许险资涉足衍生品市场的新形势下,如何进行再保险与投资决策是保险公司亟待解决的问题。假设投资对象中包含一个欧式看涨期权,应用随机控制理论,探讨了一般保险公司的比例再保险与投资决策问题。建立了终止财富期望效用最大化模型,并通过求解相应的HJB方程分别得到CRRA和CARA两种效用函数下最优策略的解析形式;沿用有关套期保...
《系统管理学报》  2013年 第06期 下载次数(245)| 被引次数(8)

考虑再保险的最优股东回报控制策略 

在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.
《河南师范大学学报(自然科学版)》  2013年 第06期 下载次数(32)| 被引次数(0)

依随机序正相依风险下的最优再保险 

经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关,而索赔额相互独立.本文中,我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依,通过比较,发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件.实际上,依随机序正相依的假定较独立、共同单调、条件随机递增等都要弱.在依随机序正相依的风险...
《应用概率统计》  2013年 第06期 下载次数(85)| 被引次数(0)

基于多目标规划的最优再保险策略 

以风险调整资本收益率最大化、偿付能力不足风险最小化为目标,以实际资本水平为约束,建立了最优再保险决策的多目标规划模型。对于成数再保险和停止损失再保险,给出Pareto最优解集,并探讨了公司资本水平对再保险策略的影响。研究发现,当自留水平满足最优解集的范围时,风险调整资本收益率与偿付能力不足风险都随自留水平的增加而增大。...
《天津大学学报(社会科学版)》  2013年 第01期 下载次数(299)| 被引次数(7)

随机利率下的再保险与投资策略 

假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例。
《系统管理学报》  2013年 第02期 下载次数(232)| 被引次数(12)

极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用 

巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
《数理统计与管理》  2013年 第02期 下载次数(1060)| 被引次数(44)

科学发展中国再保险 

学习十八大精神,要更加自觉地把科学发展观贯彻到中再集团改革发展的全过程、各方面,始终坚持 市场化、专业化和国际化 的工作方向,积极探索具有鲜明中国特色的再保险发展之路。党的十八大是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会,学习好、贯彻好、落实好十八大精神,是中再集团当前和今后一段时期的首要政治...
《中国金融家》  2013年 第01期 下载次数(139)| 被引次数(0)

均值回复市场中的最优再保险与投资决策 

假定风险资产价格服从均值回复的指数OU过程(Schwartz模型),而索赔服从带漂移的随机布朗运动,利用随机控制原理分别探讨了幂效用和指数效用保险人的最优再保险与投资策略,并运用数值算例模拟了设定条件下均值回复速率与最优投资策略的关系.结果表明,在含有均值回复特性的市场环境中,最优策略不仅依赖于时间和财富的瞬时绝对量,...
《上海交通大学学报》  2013年 第03期 下载次数(165)| 被引次数(5)

最小化损失概率的再保险和投资问题 

本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
《南京师大学报(自然科学版)》  2013年 第01期 下载次数(89)| 被引次数(2)

基于风险收益的带负债的再保险-投资策略 

研究连续时间过程下带有负债的再保险-投资策略。在一定水平的风险收益下,以保险公司的最大终端期望财富为目标,建立了均值-风险收益模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,负债服从几何布朗运动。利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。利用数值算例对保险公司的最优策略进...
《济南大学学报(自然科学版)》  2013年 第04期 下载次数(169)| 被引次数(1)

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