一种比例再保险和投资最优化问题 

假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
《数学理论与应用》  2016年 第02期 下载次数(77)| 被引次数(3)

具有一阶自回归结构的离散时间再保险模型的破产概率 

考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得到了比例再保险和超额损失再保险下破产概率的递归方程.最后,利用递归更新方法得到比例再保险情况下破产概率的上界估计.
《辽宁师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第03期 下载次数(40)| 被引次数(1)

伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题 

研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数,引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.
《南开大学学报(自然科学版)》  2016年 第04期 下载次数(55)| 被引次数(0)

英国再保险合同法律适用中的当事人默示选法 

默示选法是在当事人没有明示选法时,由法官依据合同条款或整个案件的情形推定当事人意欲适用的法律。因涉及不同法域的多方当事人的特殊关系,再保险合同所涉及的推定因素复杂多样。英国再保险法律实践中,法官灵活运用传统的管辖权条款、仲裁条款、标准格式等指示因素认定当事人的默示选择,在适用法律时表现出以商业利益为导向、确保英国保险与...
《国际法研究》  2016年 第03期 下载次数(142)| 被引次数(0)

动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略 

考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.
《云南民族大学学报(自然科学版)》  2016年 第05期 下载次数(78)| 被引次数(1)

Markov链利率下再保险模型的破产概率上界 

研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险,保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险.假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构,假定利率过程为取值于可数状态空间的Markov链.建立了其比例再保险模型,分别用递归更新技巧和鞅方法得到模型的破产概率上界.该破产概率上界作为评估再保险...
《经济数学》  2016年 第03期 下载次数(81)| 被引次数(3)

复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略 

为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了...
《工程数学学报》  2016年 第05期 下载次数(198)| 被引次数(5)

指数均值回复金融市场下的最优投资和最优再保险策略 

近来,随机控制理论广泛应用于精算数学领域。这是因为保险公司的资产管理越来越技术化。保险公司可以通过购买再保险来控制和转移它们的风险,通过投资金融市场来管理它们的利润。为了更好的利用这些机会,它们需要随机控制的技巧。本文利用带有漂移的布朗运动描述索赔过程,在终端指数效用最大化的目标下,考虑保险公司的最优再保险和投资决策。...
《管理工程学报》  2016年 第04期 下载次数(272)| 被引次数(5)

Wang′s保费原理下的最优再保险(英文) 

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第04期 下载次数(55)| 被引次数(0)

Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保 

假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策略下的破产概率进行了近似估计.
《数学的实践与认识》  2014年 第21期 下载次数(73)| 被引次数(1)

基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究 

本文从再保险人角度对我国巨灾再保险偿付规模与费率的敏感性进行了研究。为此,引入资产—负债—利率动态模型并根据我国地震、洪水损失分布,采用蒙特卡罗方法对我国巨灾再保险偿付规模与公平定价费率的敏感性进行了实证研究,研究结果表明:提高巨灾再保险的偿付规模,能够降低巨灾再保险公平定价费率,从而得到更适合市场的可行性定价,使投保...
《预测》  2014年 第06期 下载次数(428)| 被引次数(5)

均值-方差准则下CEV模型的最优投资和再保险 

研究了经典Cramer-Lundberg风险模型的均值-方差策略选择问题.保险公司可以采取再保险和在金融市场上投资来减小风险和增加财富.风险资产的价格通过CEV模型来描述,它是Black-Scholes模型的推广.通过把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用线性-二次控制理论解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险...
《系统科学与数学》  2014年 第09期 下载次数(211)| 被引次数(12)

个险再保险信息管理系统的设计与研究 

再保险是保险人将其承担的保险业务,以承保形式,部分转移给其他保险人。再保险业务的网络化和信息化管理,很大程度上满足了现代再保险业务管理的需求,推动了再保险公司管理的发展。介绍个险再保险信息管理系统的需求背景,描述系统的总体设计。在系统总体实现方面详细阐述了软件开发平台、相关设备性能容量需求分析和再保险业务风险评估模型。...
《计算机应用与软件》  2014年 第12期 下载次数(58)| 被引次数(0)

常数红利下带税收的最优投资与再保险策略 

在常数边界分红策略及存在税收的情形下,对于扩散风险模型,保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产,且通过比例再保险来分散风险,通过求解HJB方程,得到了最大期望折现红利,最优投资与再保险策略的显示表达式。
《价值工程》  2015年 第01期 下载次数(89)| 被引次数(0)

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险 

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
《湖南师范大学自然科学学报》  2015年 第01期 下载次数(99)| 被引次数(3)

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