我国农业干旱灾害风险分担机制初探——保险与再保险 

我国是农业自然灾害最为严重的国家之一,特别是在全球变暖的大背景下,干旱灾害形势尤为严峻,干旱灾害的频繁发生成为了制约我国农业经济可持续发展的一大瓶颈。为了防止我国农业生产因干旱灾害遭受巨额损失,建立一套科学并行之有效的风险分担机制是当务之急。
《山西财政税务专科学校学报》  2015年 第05期 下载次数(112)| 被引次数(0)

基于Malmquist-DEA模型的产险公司再保险效率实证研究 

基于Malmquist-DEA模型测度了我国大陆地区22家产险公司2003—2013年的再保险效率,并在此基础上构建了分析产险公司再保险效率影响因素的Panel data模型,实证研究表明,样本期内产险公司的再保险效率整体上呈上升趋势,源自技术效率变动的 追赶效应 推动了这一上升,规模效率的提升则推动了技术效率的变动。...
《河北经贸大学学报》  2016年 第02期 下载次数(374)| 被引次数(7)

状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略 

假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
《运筹学学报》  2016年 第01期 下载次数(121)| 被引次数(3)

通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究(英文) 

本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示...
《应用概率统计》  2016年 第01期 下载次数(190)| 被引次数(11)

哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略 

在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例。
《河南理工大学学报(自然科学版)》  2016年 第02期 下载次数(166)| 被引次数(0)

通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资 

本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的 虚拟手 选择一个概率测度所代表的经济 环境 最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.进行投资时考虑了通货膨胀的影响,通货膨胀的处理方式...
《应用概率统计》  2016年 第02期 下载次数(223)| 被引次数(5)

多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定 

为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属...
《系统工程学报》  2016年 第02期 下载次数(79)| 被引次数(0)

基于均值-方差随机微分博弈的再保险和投资 

研究均值-方差准则下具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司的目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最小.金融市场作为博弈的 虚拟手 目标是在终值财富的均值等于k的限制下,选择一个策略使终值财富的方差最大,也就是研究保险公司和金融市场之间的二人零和随机微分博弈.通过把原先基于均值-方差准则的...
《四川师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第02期 下载次数(115)| 被引次数(1)

基于最小破产概率的最优比例再保险策略 

在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以破产概率最小作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了破产概率最小下的最优再保险比例.
《许昌学院学报》  2016年 第02期 下载次数(52)| 被引次数(2)

保险公司资本结构、业务集中度与再保险需求研究 

本文利用2006-2014年我国财产保险公司和人身保险公司的面板数据,采用个体固定效应模型和分步回归方法,实证研究了我国保险公司资本结构和业务集中度对保险公司再保险需求的影响。实证结果表明,资本结构对财险公司和寿险公司的再保险需求都具有显著正向影响,资产负债率越高则保险公司分保比例越高。对于财险公司,业务集中度与再保险...
《现代财经(天津财经大学学报)》  2016年 第06期 下载次数(694)| 被引次数(8)

随机利率下带干扰的双险种再保险风险模型 

考虑一类随机利率因素下带干扰的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为u、随机利率为I、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.
《宁德师范学院学报(自然科学版)》  2016年 第02期 下载次数(36)| 被引次数(1)

再保险环境下带投资收益的风险模型的鞅分析 

保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得到了最终破产概率的一个不等式。并在特定条件下,给出了最终破产概率上界的明确表达式。
《黑河学院学报》  2016年 第03期 下载次数(44)| 被引次数(1)

带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题 

本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本...
《中国科学:数学》  2016年 第08期 下载次数(195)| 被引次数(4)

一种比例再保险和投资最优化问题 

假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
《数学理论与应用》  2016年 第02期 下载次数(77)| 被引次数(3)

具有一阶自回归结构的离散时间再保险模型的破产概率 

考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得到了比例再保险和超额损失再保险下破产概率的递归方程.最后,利用递归更新方法得到比例再保险情况下破产概率的上界估计.
《辽宁师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第03期 下载次数(40)| 被引次数(1)

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