破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略 

本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是 不便宜的 ;分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控制策略,并分析了交易费用和任意破产终端值的影响.结果表明,当交易费用较低且破产终端值相对较小时,...
《中国科学:数学》  2017年 第08期 下载次数(172)| 被引次数(1)

再保险中心发展研究 

近年来,随着经济社会的发展和原保险市场的壮大,我国再保险市场迅速扩张。但是,相比于发达国家,我国再保险行业仍面临着市场规模小、主体数量偏少、产品和技术创新能力弱、地域分布不合理等诸多问题。为推动再保险行业进一步发展,我国应扩大再保险市场规模,增加再保险市场主体,建设区域性再保险中心。以再保险中心的发展为研究对象,通过分...
《经济问题》  2017年 第08期 下载次数(310)| 被引次数(1)

再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究 

本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,...
《保险研究》  2017年 第06期 下载次数(480)| 被引次数()

中国再保险企业国际竞争动态能力研究——以中国再保险(集团)股份有限公司为例 

国际化是再保险的重要特征之一。通过国际化运作,再保险在不同国家和地区保险公司之间进行风险分散。动态能力是企业整合内外部资源以应对环境变化的能力,其微观基础是竞争位势、路径和流程。动态能力是企业重塑核心能力的能力。通过研究探讨中国再保险企业国际竞争动态能力的理论,分析国际领先再保险企业的动态能力优势,识别目前中国再保险企...
《北京联合大学学报(人文社会科学版)》  2017年 第04期 下载次数(375)| 被引次数(1)

基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈 

为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模...
《数学的实践与认识》  2017年 第21期 下载次数(141)| 被引次数()

再保险问题风险模型及性质 

从保险公司的角度研究过程生产的策略,考虑保单到达次数和再保险保单到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.为今后生产中的过程控制提供参考,对与生产线节约成本提供了很好的依据.
《兰州文理学院学报(自然科学版)》  2017年 第06期 下载次数(73)| 被引次数()

比例再保险的双Cox风险模型(英文) 

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了...
《工程数学学报》  2015年 第06期 下载次数(82)| 被引次数(2)

常利率下的双险种的再保险风险模型 

文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率的表达式和Lundberg上界.
《通化师范学院学报》  2015年 第12期 下载次数(37)| 被引次数(3)

随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险 

在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进...
《系统工程理论与实践》  2016年 第02期 下载次数(477)| 被引次数(4)

两类保险业务时保险公司的调节系数和再保险策略 

考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在破产概率最小化准则下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略.
《南京师大学报(自然科学版)》  2015年 第04期 下载次数(52)| 被引次数(0)

最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型 

在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.
《南京师大学报(自然科学版)》  2015年 第04期 下载次数(92)| 被引次数(2)

有再保险控制下的非线性脉冲注资问题 

假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外部资金注入.假定每次注资不低于某个固定常数d0,且有固定交易费和比例费用,即为有限制情形下的脉冲...
《中国科学:数学》  2016年 第02期 下载次数(105)| 被引次数(4)

削减再保险将减少船东保赔协会总成本 

全面削减再保险费率,令船东向船东保赔协会支付的保险费相应减少。近期,全面削减再保险费率,令船东向船东保赔协会支付的保险费相应减少。其中油轮再保险费率降低的数目会超过10%,散货船、集装箱船、邮轮和渡轮将降低7%以上的关税,船东从中获益。再保险的数目全面减少约8%,与去年相比超过了预期。
《中国远洋航务》  2016年 第02期 下载次数(26)| 被引次数(0)

我国农业干旱灾害风险分担机制初探——保险与再保险 

我国是农业自然灾害最为严重的国家之一,特别是在全球变暖的大背景下,干旱灾害形势尤为严峻,干旱灾害的频繁发生成为了制约我国农业经济可持续发展的一大瓶颈。为了防止我国农业生产因干旱灾害遭受巨额损失,建立一套科学并行之有效的风险分担机制是当务之急。
《山西财政税务专科学校学报》  2015年 第05期 下载次数(116)| 被引次数(0)

基于Malmquist-DEA模型的产险公司再保险效率实证研究 

基于Malmquist-DEA模型测度了我国大陆地区22家产险公司2003—2013年的再保险效率,并在此基础上构建了分析产险公司再保险效率影响因素的Panel data模型,实证研究表明,样本期内产险公司的再保险效率整体上呈上升趋势,源自技术效率变动的 追赶效应 推动了这一上升,规模效率的提升则推动了技术效率的变动。...
《河北经贸大学学报》  2016年 第02期 下载次数(377)| 被引次数(7)

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