复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略 

为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了...
《工程数学学报》  2016年 第05期 下载次数(201)| 被引次数(5)

指数均值回复金融市场下的最优投资和最优再保险策略 

近来,随机控制理论广泛应用于精算数学领域。这是因为保险公司的资产管理越来越技术化。保险公司可以通过购买再保险来控制和转移它们的风险,通过投资金融市场来管理它们的利润。为了更好的利用这些机会,它们需要随机控制的技巧。本文利用带有漂移的布朗运动描述索赔过程,在终端指数效用最大化的目标下,考虑保险公司的最优再保险和投资决策。...
《管理工程学报》  2016年 第04期 下载次数(279)| 被引次数(5)

Wang′s保费原理下的最优再保险(英文) 

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》  2016年 第04期 下载次数(55)| 被引次数(0)

Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保 

假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策略下的破产概率进行了近似估计.
《数学的实践与认识》  2014年 第21期 下载次数(73)| 被引次数(1)

基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究 

本文从再保险人角度对我国巨灾再保险偿付规模与费率的敏感性进行了研究。为此,引入资产—负债—利率动态模型并根据我国地震、洪水损失分布,采用蒙特卡罗方法对我国巨灾再保险偿付规模与公平定价费率的敏感性进行了实证研究,研究结果表明:提高巨灾再保险的偿付规模,能够降低巨灾再保险公平定价费率,从而得到更适合市场的可行性定价,使投保...
《预测》  2014年 第06期 下载次数(438)| 被引次数(5)

均值-方差准则下CEV模型的最优投资和再保险 

研究了经典Cramer-Lundberg风险模型的均值-方差策略选择问题.保险公司可以采取再保险和在金融市场上投资来减小风险和增加财富.风险资产的价格通过CEV模型来描述,它是Black-Scholes模型的推广.通过把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用线性-二次控制理论解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险...
《系统科学与数学》  2014年 第09期 下载次数(213)| 被引次数(12)

常数红利下带税收的最优投资与再保险策略 

在常数边界分红策略及存在税收的情形下,对于扩散风险模型,保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产,且通过比例再保险来分散风险,通过求解HJB方程,得到了最大期望折现红利,最优投资与再保险策略的显示表达式。
《价值工程》  2015年 第01期 下载次数(89)| 被引次数(0)

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险 

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
《湖南师范大学自然科学学报》  2015年 第01期 下载次数(100)| 被引次数(3)

马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略 

研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系.
《宁波大学学报(理工版)》  2015年 第01期 下载次数(137)| 被引次数(1)

复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择 

研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产含有泊松跳.研究的目的是在终值财富的均值给定时,获得使终值财富的方差最小的最优再保险和...
《应用数学学报》  2015年 第01期 下载次数(204)| 被引次数(8)

跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略 

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出...
《郑州大学学报(理学版)》  2015年 第01期 下载次数(120)| 被引次数(5)

美国的再保险监管政策 

再保险业的发展水平已经成为衡量一个国家或地区保险市场是否发达和是否安全的重要标准,并在一定程度上影响着该国或该地区保险业的国际竞争力。研究美国再保险市场的发展和监管政策对我国再保险业制定监管措施具有一定的借鉴意义。
《银行家》  2015年 第03期 下载次数(260)| 被引次数(0)

风险调整资本收益率下的最优再保险策略 

在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.
《许昌学院学报》  2015年 第02期 下载次数(51)| 被引次数(1)

含有期权的最优投资与比例再保险策略 

在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险公司到期财富效用最大化为目标,运用动态规划原理得到了最优值函数满足的HJB方程,得到了包含期权在内的资产最优投资策略和比例再保险策略的显式解,并证明了解的验证定理.最后分析了不同参数对...
《系统工程学报》  2015年 第02期 下载次数(324)| 被引次数(6)

经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文) 

本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式...
《应用数学》  2015年 第02期 下载次数(170)| 被引次数(2)

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