上海国资公司再保险项目评价研究 

摘要:中国保险市场在过去十年取得了迅猛的发展,市场规模已经达到了排名世界第六大。而中国再保险市场虽已形成,但尚属初级阶段,由于起步晚、基础弱,功能与作用发挥还不充分,我国再保险市场尚不能适应我国保险市场快速发展的需要,已经成为制约我国保险业进一步发展的一个瓶颈。 上海国有资产经营有限公司拟发起设立全国第二家中资再...
中南大学  硕士论文  2013年 下载次数(135)| 被引次数(0)

Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文) 

为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了...
《数学研究》  2013年 第04期 下载次数(96)| 被引次数(0)

马尔科夫调制下具有高收益税支付的最优投资与再保险 

本文研究了保险人在高收益税收支付下的最优投资与再保险策略,此处的最优化目标为最大化终端期望效用函数。假设保险人的盈余过程和金融市场的投资回报过程均为受到外部宏观经济环境调制的跳扩散过程。本文利用马尔科夫链刻画宏观经济的变化。我们证明了这个控制问题的值函数是耦合HJB方程的粘性解。利用马尔科夫链的有限差分方法和弱收敛理论...
安徽师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(28)| 被引次数(0)

在马尔科夫调制金融市场下保险公司的再保险和最优投资 

由于对于保险公司来说,冉保险是转移风险的主要途径并且可以降低扩大保险业务所要求的资本量,而投资是保险人获取利润的主要金融途径.因此,对于保险公司来说,采取包括投资和再保险等适当的策略以增加收益、降低风险是情理之中的,有时,甚至会考虑到谋求最优的投资和再保险.正因为如此,企业界和学术界开始有越来越多人关注保险人的最优投资...
安徽师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(62)| 被引次数(0)

随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略 

文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
《统计与决策》  2017年 第02期 下载次数(273)| 被引次数(3)

再保险经纪人信用风险问题研究 

随着全球再保险业务的不断发展,再保险经纪人也日益增加,他们在世界各国保险公司之间充当中介从事广泛的活动。再保险经纪人提供的各项服务为保险公司与再保险公司之间建立再保险关系提供极大的方便,但是依靠再保险经纪人安排再保险业务会产生信用风险。再保险经纪人信用风险会影响保险公司或者再保险公司财务稳定,严重时甚至可能导致破产。本...
《商业研究》  2011年 第01期 下载次数(406)| 被引次数(2)

多重超额损失再保险的破产问题 

本文研究了多重超额损失再保险合同的破产概率。当索赔额服从指数分布时,分别对原保险公司、第一层和第二层再保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式,并且可以推广至多层分保情形。还证明了最后一层保险公司与免赔额无关。
《洛阳师范学院学报》  2008年 第02期 下载次数(64)| 被引次数(6)

再保险定价的研究 

对再保险的作用进行了说明 ,针对比例再保险和非比例再保险 ,建立了再保险定价的倒向随机微分方程 ,并进行了再保险价格研究 .再保险定价方法以随机过程为基础 ,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同 ,它不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素 ,为再保险定价提供了新的思路 ,丰富了有限的再保险定价方法 ,有重...
《系统工程学报》  2001年 第06期 下载次数(619)| 被引次数(35)

中国农业再保险的制度模式创新与政策选择 

农业是中国国民经济体系中的基础性产业,其发展的稳定性关乎国民经济的命脉。因此,保障农业健康稳定发展是政府工作的一项重要内容。近年来,中国农业保险市场的建立和完善在一定程度上稳定了农业的发展,但由于国内干旱、霜冻、雪灾等巨灾风险频发,仅仅依靠农业保险已不能实现农业风险的有效分散,农业再保险分散风险的作用愈发凸显。建立农业...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(275)| 被引次数()

基于超额损失再保险的最优投资策略 

最优投资与再保险是近年来金融学研究的热点问题之一,由于保险行业竞争激烈,为了增强企业竞争力,一方面,保险公司需要在金融市场上进行投资来获得收益,以提高公司的偿付能力和公司效益,而投资是保险公司获得资金的主要渠道之一;另一方面,为了减少大赔付的风险,保险公司需要分出部分保费来购买再保险,再保险可以使风险在各保险公司之间进...
兰州理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(154)| 被引次数(1)

扭曲风险测度下的最优再保险模型 

本论文讨论了扭曲风险测度下的一类最优再保险问题,根据对再保险策略可行域约束的不同,以及采取的再保险保费计算准则的不同,本论文主要分为以下两部分。 第一部分,在保险人的自留额与再保险人承保的分出额都随着保险人再保前索赔额的增大而增加的假设下,针对一类广义的保费准则,得到了扭曲风险测度下最优再保险问题的解析解。在再...
北京大学  博士论文  2012年 下载次数(716)| 被引次数(5)

我国再保险业的发展对策研究 

随着我国改革开放进程的不断推进,中国经济也在不断蓬勃发展,国民收入随之提高。在这种前提下,国民对于收入风险的保障需求也日益增加。保险业的发展也由此摆脱了朝阳行业的“帽子”,逐步走向成熟。而再保险业务作为保险的保险,已经成为保险市场中重要的组成部分,它与保险市场相互依赖,共同进退。再保险业的长期稳定发展给直接保险业的蓬勃...
福州大学  硕士论文  2014年 下载次数(238)| 被引次数(0)

停止损失再保险最优化模型分析 

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通...
浙江工商大学  硕士论文  2010年 下载次数(237)| 被引次数(1)

Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching 

In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-base...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(11)| 被引次数(0)

双险种最优再保险策略 

本文对双险种风险模型,在一险种采取比例再保险,另一险种采取超出损失再保险策略下,得到调节系数与再保险自留水平之间的函数关系式,在理赔额为指数分布和Erlang(2)分布的条件下,得到最优比例再保险和超出损失再保险的自留水平,以及调节系数最大值。
《数学理论与应用》  2010年 第02期 下载次数(109)| 被引次数(8)

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