企财险再保险模型建立研究 

在保险业的发展过程中,再保险是原保险人更好地规避风险的重要途径,再保险已成为保险人扩展其业务承保能力并对其进行风险管理的不可缺少的工具。在保险企业经营管理过程中,再保险安排与规划是经营决策的重要环节,关系到保险企业的业务稳定和经营收益。再保险的规划需要分出公司根据不同业务类别、风险大小、自身财务状况及市场状况,运用各种...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2013年 下载次数(446)| 被引次数(2)

再保险中最优化问题探讨 

在风险理论的研究中,鞅和停时的思想,以及更新过程的方法,得到了广泛的应用。破产概率的研究者们结合保险行业的实际情况,运用时间序列中的思想,讨论了各种复杂形态模型下的破产概率上界,如保费理赔相依,考虑利率相关等模型,并由此得到了一系列的相关性质和结论。 这些破产概率上界都是运用鞅,停时以及更...
华东师范大学  硕士论文  2006年 下载次数(274)| 被引次数(1)

河南省小麦再保险费率厘定 

为了保障整个保险业的正常运作,将巨灾风险向再保险市场转移是分散巨灾风险的方法之一。从目前实践来看,各省市未形成统一的巨灾风险再保险分散机制,北京市政府同意承担160%以上赔付率的无限超赔责任,河南省承担赔付率200%~300%赔付率之间责任的一部分,但更多省市政府未明确其赔付责任。对于高额的赔付必须进行有效的再保险费率...
《北京农业》  2012年 第30期 下载次数(116)| 被引次数(0)

再保险人适用代位求偿权之法理分析 

再保险,又称为保险的保险,是整个保险体系中非常重要的一个环节;代位求偿作为保险损失补偿原则的派生原则,在整个保险法领域中亦占有举足轻重的地位。然,因我国再保险业起步较晚,再保险市场尚未形成成熟,对再保险的认识只限停留在传统理论上,诸多问题仍存有争议;对于代位求偿权也只限于在对基本问题的介绍和讨论上,总体上尚未形成完整、...
华东政法大学  硕士论文  2013年 下载次数(413)| 被引次数(2)

均值—方差准则下保险公司最优再保—投资策略的选择 

当今社会经济快速发展,保险业也在发生着巨大变化,再保险的发展对于保险市场乃至整个金融市场的稳定起着极为重要的作用。再保险通过对保险风险的分散,向原保险公司提供资金支持,共同承担风险责任,特别是对一些大额保险标的的承保,再保险的重要性更加突显。而且在金融国际化的大趋势下,中国经济已经逐步开放,保险投资不仅是保险企业的内在...
南京财经大学  硕士论文  2011年 下载次数(154)| 被引次数(1)

再保险人风险约束下的最优再保险研究 

本文主要介绍和讨论了再保险人风险约束下的最优再保险问题。本文首先引入了再保险的基本概念、分类以及再保费准则,介绍了期望效用准则和风险态度等再保险相关的基础知识;简述了前人在期望效用理论下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。在实务中,再保险人为了控制风险,往往会要求所承保风险的额度不能太大,而且风险的...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(230)| 被引次数(2)

王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计 

本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风险.因此,为了避免再保险公司违约风险,使保险公司的总风险最小,本文根据王氏保费准则,运用VaR...
《应用概率统计》  2019年 第01期 下载次数(49)| 被引次数()

再保险的信息熵方法 

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。 本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章...
大连理工大学  硕士论文  2006年 下载次数(200)| 被引次数(6)

新型风险函数下的最优再保险 

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从...
华东师范大学  硕士论文  2005年 下载次数(239)| 被引次数(8)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 

This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure.The authors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes t...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第06期 下载次数(0)| 被引次数(1)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER 

In this article, we consider an optimal proportional reinsurance with constant dividend barrier. First, we derive the Hamilton-Jacobi-Bellman equation satisfied...
《Acta Mathematica Scientia》  2010年 第03期 下载次数(43)| 被引次数(4)

Lévy过程在金融保险中的应用 

相对于Black-Scholes模型而言,由带跳的Levy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Levy过程具有非对称的尖峰厚尾性质和不连续性,克服了正态分布的对称性,而且可以很好地描述突发事件带来的影响.正因为如此,带跳的Levy过程在金融保险中受到越来越广泛的应用.本文主要利用Levy过程及相...
苏州大学  博士论文  2012年 下载次数(438)| 被引次数(3)

基于CvaR准则下的最优互惠再保险的研究 

再保险是指保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险转移给其他保险人进行保险的行为.许多文献都仅从保险人一方的角度考虑其利润最大,却忽略了再保险人的利益,相对来说是不太公平的.所以,我们需要同时考虑保险人和再保险人双方的利益,进而找出一种最优的再保险策略.本文基于期望值原理用CVaR度量保险人和...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(13)| 被引次数()

方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险 

采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与...
《高校应用数学学报A辑》  2016年 第03期 下载次数(98)| 被引次数(3)

随机利率和随机波动率下保险和再保险公司的稳健最优投资策略(英文) 

考虑了一家拥有保险公司和再保险公司股份的大型保险公司的稳健最优比例再保险和投资管理问题.保险公司和再保险公司都可以投资于具有随机利率和随机波动率的无风险资产和风险资产,其中利率由仿射模型描述.大型保险公司的经理通常具有模糊厌恶性,会担心模型的不确定性.通过采用动态规划方法,推导出最优稳健再保险-投资策略和最优值函数的显...
《南开大学学报(自然科学版)》  2019年 第06期 下载次数(40)| 被引次数(0)

共找到相关记录233条上一页>567891011121314下一页