基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(21)| 被引次数()

我国的巨灾再保险模式研究 

自从1970年以来,自然灾害的数量一直在增加。巨灾风险造成的巨大损失,对世界各国经济发展造成了严重的影响。世界范围内,保险人因承保巨灾风险而导致的损失呈现出不断上升的趋势。巨灾风险的频繁发生,对再保险风险分散与融资提出了新的挑战和考验,从而带来更多的再保险需求。发达国家的巨灾再保险模式正在不断地发展和完善,...
山东大学  硕士论文  2010年 下载次数(1228)| 被引次数(9)

基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究 

再保险,作为一种风险分担,在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果多数是从保险人的角度出发,但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方,我们应该兼顾双方的利益.最近几年,一些学者在研究帕累托最优再保险,因为它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中,帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定.本...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(68)| 被引次数()

相依风险模型中达到某一目标的最优比例再保险 

本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司的盈余过程是基于经典风险模型的一个扩散逼近模型。考虑两个最优化问题,一个是最大化/最小化预期时间,即保险人希望尽可能慢地达到预想中的最低下界或者尽快达到高水平的财富;另一个是最大化/最小化概率,即保...
南京师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(11)| 被引次数()

中国再保险公司巨灾再保险业务信息系统规划研究 

十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到:完善保险经济补偿机制,建立巨灾保险制度。由于再保险公司承担了大量的巨灾风险,如何设计一套科学合理的信息系统来承接巨灾再保险的业务就显得尤为重要。中国再保险公司是国内唯一的国有再保险集团,承担了国家再保险职能。作为在国内再保险市场占主导地位的专...
湖南大学  硕士论文  2017年 下载次数(138)| 被引次数()

基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险 

本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略,再保险业务中,最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保险分出人同时希望二者都能比较少,可是,这二者的关系是相互矛盾的,再保险分出人若要希望付出较少的再保险费用,自然分出的风险也会比较少,那么它必然要承受较高的自留风险。显然,研究保险公司怎样处理上述...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(175)| 被引次数(0)

企财险再保险模型建立研究 

在保险业的发展过程中,再保险是原保险人更好地规避风险的重要途径,再保险已成为保险人扩展其业务承保能力并对其进行风险管理的不可缺少的工具。在保险企业经营管理过程中,再保险安排与规划是经营决策的重要环节,关系到保险企业的业务稳定和经营收益。再保险的规划需要分出公司根据不同业务类别、风险大小、自身财务状况及市场状况,运用各种...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2013年 下载次数(445)| 被引次数(2)

再保险中最优化问题探讨 

在风险理论的研究中,鞅和停时的思想,以及更新过程的方法,得到了广泛的应用。破产概率的研究者们结合保险行业的实际情况,运用时间序列中的思想,讨论了各种复杂形态模型下的破产概率上界,如保费理赔相依,考虑利率相关等模型,并由此得到了一系列的相关性质和结论。 这些破产概率上界都是运用鞅,停时以及更...
华东师范大学  硕士论文  2006年 下载次数(274)| 被引次数(0)

再保险人适用代位求偿权之法理分析 

再保险,又称为保险的保险,是整个保险体系中非常重要的一个环节;代位求偿作为保险损失补偿原则的派生原则,在整个保险法领域中亦占有举足轻重的地位。然,因我国再保险业起步较晚,再保险市场尚未形成成熟,对再保险的认识只限停留在传统理论上,诸多问题仍存有争议;对于代位求偿权也只限于在对基本问题的介绍和讨论上,总体上尚未形成完整、...
华东政法大学  硕士论文  2013年 下载次数(407)| 被引次数(2)

均值—方差准则下保险公司最优再保—投资策略的选择 

当今社会经济快速发展,保险业也在发生着巨大变化,再保险的发展对于保险市场乃至整个金融市场的稳定起着极为重要的作用。再保险通过对保险风险的分散,向原保险公司提供资金支持,共同承担风险责任,特别是对一些大额保险标的的承保,再保险的重要性更加突显。而且在金融国际化的大趋势下,中国经济已经逐步开放,保险投资不仅是保险企业的内在...
南京财经大学  硕士论文  2011年 下载次数(152)| 被引次数(1)

再保险人风险约束下的最优再保险研究 

本文主要介绍和讨论了再保险人风险约束下的最优再保险问题。本文首先引入了再保险的基本概念、分类以及再保费准则,介绍了期望效用准则和风险态度等再保险相关的基础知识;简述了前人在期望效用理论下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。在实务中,再保险人为了控制风险,往往会要求所承保风险的额度不能太大,而且风险的...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(227)| 被引次数(2)

再保险的信息熵方法 

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。 本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章...
大连理工大学  硕士论文  2006年 下载次数(200)| 被引次数(6)

新型风险函数下的最优再保险 

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从...
华东师范大学  硕士论文  2005年 下载次数(236)| 被引次数(8)

上海国资公司再保险项目评价研究 

摘要:中国保险市场在过去十年取得了迅猛的发展,市场规模已经达到了排名世界第六大。而中国再保险市场虽已形成,但尚属初级阶段,由于起步晚、基础弱,功能与作用发挥还不充分,我国再保险市场尚不能适应我国保险市场快速发展的需要,已经成为制约我国保险业进一步发展的一个瓶颈。 上海国有资产经营有限公司拟发起设立全国第二家中资再...
中南大学  硕士论文  2013年 下载次数(134)| 被引次数(0)

马尔科夫调制下具有高收益税支付的最优投资与再保险 

本文研究了保险人在高收益税收支付下的最优投资与再保险策略,此处的最优化目标为最大化终端期望效用函数。假设保险人的盈余过程和金融市场的投资回报过程均为受到外部宏观经济环境调制的跳扩散过程。本文利用马尔科夫链刻画宏观经济的变化。我们证明了这个控制问题的值函数是耦合HJB方程的粘性解。利用马尔科夫链的有限差分方法和弱收敛理论...
安徽师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(27)| 被引次数(0)

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