巨灾风险及其分散机制研究 

中国是个灾害多发国家。近几十年来,我国因自然灾害造成的损失呈现上升趋势。特别是进入二十世纪九十年代以后,不仅灾害发生频率增高,年均损失额更高达1000亿元人民币以上。巨灾风险损失的不断增加已成为影响我国经济发展的重要障碍。与此相比,国内对巨灾风险的研究,尤其是对保险公司巨灾风险管理方面的研究却显得...
西南财经大学  硕士论文  2002年 下载次数(1228)| 被引次数(23)

通胀环境下基于CEV模型的最优再保险—投资问题 

保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑如何通过直接投资使自身资金得到增值,使得在面对赔付时能够有足够的资金储备,并能通过红利支付最大化股东价值.随着中国市场中保险业不断发展,同时需要考虑通过再保险来使得保险公司需要承担的风险得到管控....
安徽工程大学  硕士论文  2018年 下载次数(52)| 被引次数()

跳扩散模型下的最优再保-投资策略 

在保险金融市场中,多数保险公司经营的保险类别基本相同,而面向的投保客户群体保持恒定,因此导致形成激烈的市场竞争,保险公司仅仅使用保费收取来支付客户的保险索赔来实现盈利通常是很困难的,一方面保险公司在日常经营中会采用再保险合约来降低保险公司所承保的部分风险;另一方面保险公司通常会将保险盈余投资到资本市场以便获取更多利润....
曲阜师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(25)| 被引次数()

常弹性方差模型下的最优再保险和投资研究 

随着保险行业的蓬勃发展,保险规模逐渐扩大,保险公司面临的风险也不断增大。为了分散风险,稳定经营,保险公司需要采取再保险的措施来将自身部分风险转移出去。而在减少风险同时必然伴随着保费的分摊,对保险公司而言意味着可盈利的资本减少,所以保险公司需要在再保险的收益与风险两者关系中达到平衡。同时保险公司为追求盈利可以将积累的保费...
暨南大学  硕士论文  2013年 下载次数(145)| 被引次数(0)

溢额再保险破产概率的近似计算 

保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保费原理来计算保费,建立如下的模型做为溢额再保险的盈余过程模型:其中c=Aμ.总索赔次数N(t)分...
吉林大学  硕士论文  2016年 下载次数(30)| 被引次数(0)

再保险最优问题的讨论 

随着社会的发展和人们生活质量的提高,保险在人们日常生活中越来越重要,而保险公司为了分担自己承担的风险,往往把自己收益的一部分拿出来进行再次投保,这就出现了再保险.再保险也称分保,是保险业中越来越常见的一种保险方式.本文主要讨论了带扩散扰动项的经典风险模型下再保险对破产概率的影响. 文章主要分两部分...
曲阜师范大学  硕士论文  2009年 下载次数(143)| 被引次数(1)

风险模型的最优投资和再保险 

在保险实务中,保险公司面临着诸多现实存在和潜在的各种风险。尽管无法预测或完全防范风险的发生,但可以通过购买再保险来转移和分散风险。同时,也可以通过在金融市场上投资来增加自己的财富,但投资是有风险的,再保险也需要分一部分保费给再保险公司。因此,研究最优投资和最优再保险问题,对保险公司来说,具有很重要的现实意义...
中南大学  硕士论文  2009年 下载次数(199)| 被引次数(4)

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