常弹性方差模型下的最优投资和再保险 

保险公司想要在竞争激烈的环境下生存,一方面要尽可能的占领市场、扩大收益、增加资本利用率,另一方面要控制保险风险,维持稳定的经营。因此,选择怎样的投资和再保险策略才能使保险公司更好的发展成为保险公司和学者关心的问题。本文在风险资产常弹性方差模型基础上,以保险公司的最优投资和再保险策略为主要的研究对象,做了如下工作:首先,...
燕山大学  硕士论文  2016年 下载次数(66)| 被引次数(1)

Optimal Investment and Excess of Loss Reinsurance with Short-selling Constraint 

This paper considers the optimal control problem with constraints for an insurance company. The risk process is assumed to be a jump-diffusion process and the r...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series)》  2011年 第03期 下载次数(60)| 被引次数(4)

再保险双方的联合鲁棒最优投资—再保险策略研究 

保险公司的资产配置问题一直是保险精算领域的研究热点,其主要的配置方式包括再保险、投资、分红等。如何选择合理的投资、再保险策略,以分摊风险、稳定经营、提升保险公司的企业实力一直是保险精算学者的重要研究内容。20世纪70年代以来,对保险公司资产配置问题的模型构建都是基于模型参数等完全确定且只考虑保险公司本身的利益的角度。近...
湖南大学  博士论文  2016年 下载次数(293)| 被引次数(0)

再保险和投资及相关问题的最优策略研究 

保险公司为了扩大公司的资金规模,增强竞争力,投资是必然的选择。同时,保险公司为进一步的降低保险公司自身风险,寻求再保险业务也是必由之路。本文主要讨论了保险公司的投资再保险问题,分别针对常数利率和随机利率展开研究。另外,对养老金、年金相关的投资问题、保险价格的最优决策问题也给出了一些结果。常数利率下的再保险投资研究分为两...
天津大学  博士论文  2015年 下载次数(268)| 被引次数(0)

风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究 

作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比...
东北师范大学  博士论文  2019年 下载次数(17)| 被引次数()

中国再保险监管研究 

再保险同原保险一样,受到各国政府不同程度的监管。虽然,再保险合同双方都是专业娴熟的保险人。但是,一旦再保险人失去偿付能力,将会影响原保险人的财务状况,最终会影响保单持有者的利益。因而,各国有强化再保险监管的趋势。中国保险业经过改革开放20多年的发展,无论...
西南财经大学  硕士论文  2002年 下载次数(712)| 被引次数(3)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE AND INVESTMENT FOR A CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE MODEL UNDER VARIANCE PRINCIPLE 

This article studies the optimal proportional reinsurance and investment problem under a constant elasticity of variance(CEV) model.Assume that the insurer s su...
《Acta Mathematica Scientia(English Series)》  2015年 第02期 下载次数(37)| 被引次数(8)

OPTIMAL REINSURANCE UNDER EXPECTED VALUE PRINCIPLE 

The paper concerns the problem how to purchase the reinsurance in order to make the insurer and the reinsurance company s total risk to be least under the ex...
《Applied Mathematics A Journal of Chinese Universitie…》  2006年 第04期 下载次数(67)| 被引次数(0)

再保险合同若干法律问题研究 

本文立足于我国《保险法》、《海商法》、《再保险业务管理规定》等法律、法规,结合英美等再保险发达国家有关再保险合同的法律和判例,探讨了再保险合同中的若干法律问题,主要包括:再保险的涵义、功能及法律地位;再保险合同的特征及种类;再保险合同的效力、性质及其与原保险合同的关系;再保险合同的适用原则等。其中,重点研究...
上海海事大学  硕士论文  2007年 下载次数(414)| 被引次数(5)

SPRV再保险之保险法律分析 

一般再保险是一种在保险业内分散保险风险的机制。再保险人通过承担再保险赔偿责任,为保险人提供偿付能力支持。这种再保险机制对于保险业的发展发挥了重要作用。但是,随着巨灾保险赔付的增加,这种再保险机制已不足以应对:当一场突如其来的大灾难或一系列大灾难所引起的保险赔付,超过了由保险人及再保险人所组成的“保险集团”的偿付能力时,...
华东政法学院  硕士论文  2004年 下载次数(216)| 被引次数(1)

我国再保险公司财务风险管理研究 

我国保险业受诸多方面的影响,发展起步较缓,再保险业在这样的大环境下起步就更加慢了,目前我国保险市场还处于发展的初级阶段。目前我国国有再保险公司数量较少,专业从事再保险业务的除了2016年刚成立的太平再保险公司以及人保再保险公司,中国再保险公司占有约80%的市场份额,这导致了我国再保险市场一家独大的局面。反观全球市场,根...
东华大学  硕士论文  2017年 下载次数(335)| 被引次数(1)

Optimal Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer 

This paper studies the optimal investment problem for an insurer and a reinsurer. The basic claim process is assumed to follow a Brownian motion with drift and ...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2015年 第06期 下载次数(42)| 被引次数(2)

基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究 

近年来,保险行业已成为金融领域的一个研究热点。在保险实务中,由于市场竞争比较激烈,仅靠保费的收取来满足保险公司的赔付是比较困难的。针对这个问题,保险公司一般采取两种方式:一方面保险公司对盈余进行风险投资,从投资中获得收益来提高自身的赔付能力;另一方面保险公司通过采取再保险的形式来分担自己的一部分风险。因此,控制资产投资...
燕山大学  硕士论文  2018年 下载次数(0)| 被引次数(0)

相依风险模型下的最优双边界再保险和投资问题 

在本文中,我们探讨了相依风险模型中的最优双边界的再保险和投资问题,以期获得终端财富期望指数效用的最大化.假设理赔变量用扩散过程逼近,并且保险人将财富投资到风险市场和无风险市场中去,当风险资产和理赔相互独立时,我们证得在期望保费原理下最优双边界再保险问题就是超额损失再保险问题.同时,通过随机控制和Hamilton-Jac...
南京师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(33)| 被引次数(0)

Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection 

In this paper, the surplus process of the insurance company is described by a Brownian motion with drift. In addition, the insurer is allowed to invest in a ris...
《Science China(Mathematics)》  2010年 第07期 下载次数(109)| 被引次数(18)

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