多重超额损失再保险的破产问题 

本文研究了多重超额损失再保险合同的破产概率。当索赔额服从指数分布时,分别对原保险公司、第一层和第二层再保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式,并且可以推广至多层分保情形。还证明了最后一层保险公司与免赔额无关。
《洛阳师范学院学报》  2008年 第02期 下载次数(64)| 被引次数(6)

再保险定价的研究 

对再保险的作用进行了说明 ,针对比例再保险和非比例再保险 ,建立了再保险定价的倒向随机微分方程 ,并进行了再保险价格研究 .再保险定价方法以随机过程为基础 ,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同 ,它不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素 ,为再保险定价提供了新的思路 ,丰富了有限的再保险定价方法 ,有重...
《系统工程学报》  2001年 第06期 下载次数(605)| 被引次数(34)

基于超额损失再保险的最优投资策略 

最优投资与再保险是近年来金融学研究的热点问题之一,由于保险行业竞争激烈,为了增强企业竞争力,一方面,保险公司需要在金融市场上进行投资来获得收益,以提高公司的偿付能力和公司效益,而投资是保险公司获得资金的主要渠道之一;另一方面,为了减少大赔付的风险,保险公司需要分出部分保费来购买再保险,再保险可以使风险在各保险公司之间进...
兰州理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(150)| 被引次数(0)

扭曲风险测度下的最优再保险模型 

本论文讨论了扭曲风险测度下的一类最优再保险问题,根据对再保险策略可行域约束的不同,以及采取的再保险保费计算准则的不同,本论文主要分为以下两部分。 第一部分,在保险人的自留额与再保险人承保的分出额都随着保险人再保前索赔额的增大而增加的假设下,针对一类广义的保费准则,得到了扭曲风险测度下最优再保险问题的解析解。在再...
北京大学  博士论文  2012年 下载次数(697)| 被引次数(4)

我国再保险业的发展对策研究 

随着我国改革开放进程的不断推进,中国经济也在不断蓬勃发展,国民收入随之提高。在这种前提下,国民对于收入风险的保障需求也日益增加。保险业的发展也由此摆脱了朝阳行业的“帽子”,逐步走向成熟。而再保险业务作为保险的保险,已经成为保险市场中重要的组成部分,它与保险市场相互依赖,共同进退。再保险业的长期稳定发展给直接保险业的蓬勃...
福州大学  硕士论文  2014年 下载次数(213)| 被引次数(0)

停止损失再保险最优化模型分析 

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通...
浙江工商大学  硕士论文  2010年 下载次数(235)| 被引次数(1)

Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching 

In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-base...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(10)| 被引次数(0)

双险种最优再保险策略 

本文对双险种风险模型,在一险种采取比例再保险,另一险种采取超出损失再保险策略下,得到调节系数与再保险自留水平之间的函数关系式,在理赔额为指数分布和Erlang(2)分布的条件下,得到最优比例再保险和超出损失再保险的自留水平,以及调节系数最大值。
《数学理论与应用》  2010年 第02期 下载次数(109)| 被引次数(7)

再保险市场供需的现状分析 

再保险市场的发展对保险市场乃至整个金融市场的发展都起着相当重要的作用,是一个成熟和健康的保险市场的必要组成部分和保证。根据我国政府对加入WTO的承诺,再保险市场是整个中国保险市场中开放程度最大的领域。一方面国外保险公司纷纷抢滩中国,保险市场的竞争日益激烈,将引起再保险需求的变化;另一方面,国际再保险公司陆续...
河南大学  硕士论文  2009年 下载次数(798)| 被引次数(4)

最优停止损失再保险研究 

本文主要研究了期望效用原理和一般期望保费原理情况下的最优再保险问题。最优再保险问题是非寿险精算学的重要课题之一,它关系到保险公司对巨额损失的偿付能力问题。面对巨额风险,保险公司有必要通过再保险进行分散风险、稳定经营,所以再保险的研究对保险公司来说具有非常重要的意义。最优再保险研究中最关键的问题在于,在某种优...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(209)| 被引次数(4)

基于投资的再保险定价模型研究 

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.
《五邑大学学报(自然科学版)》  2006年 第04期 下载次数(176)| 被引次数(5)

两类风险模型的最优再保险和投资问题 

在本文中,我们提出了带有两家再保险公司和投资的扩散风险模型.在不考虑交易费和分红的前提下,研究了两类不同的风险模型进行再保险和盈余投资的最优决策问题.在方差保费准则下,考虑了两家再保险公司进行混合比例再保险的风险分担方式,以及保险公司将盈余按比例全部投资到风险市场和无风险市场.此外,本文中还考虑长期投资带来的通货膨胀风...
杭州师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(17)| 被引次数()

财务再保险的认定和监管研究 

全球经济一体化,保险业的竞争加剧,再加上近年自然灾害频发,金融资本市场低迷等因素,促使我国再保险产品不断创新。财务再保险作为转嫁风险和实现风险融资的重要渠道,有助于我国保险公司盈余管理,应对巨灾风险,提高偿付能力,资本融资和战略管理等。然而财务再保险也让一些保险公司利用其达到“粉饰报表”、逃税等目的,造成了重大危害。2...
湖南大学  硕士论文  2013年 下载次数(253)| 被引次数(0)

Optimal Dividend and Capital Injection of the Insurance Company with Proportional Reinsurance Policy 

This paper deals with the optimal control problem of the insurance company with proportional reinsurance policy.By controlling the dynamic reinsurance rate,divi...
第二十九届中国控制会议论文集  2010-07-29 下载次数(29)| 被引次数(0)

跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文) 

站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
《南京师大学报(自然科学版)》  2009年 第01期 下载次数(242)| 被引次数(10)

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