再保险人适用代位求偿权之法理分析 

再保险,又称为保险的保险,是整个保险体系中非常重要的一个环节;代位求偿作为保险损失补偿原则的派生原则,在整个保险法领域中亦占有举足轻重的地位。然,因我国再保险业起步较晚,再保险市场尚未形成成熟,对再保险的认识只限停留在传统理论上,诸多问题仍存有争议;对于代位求偿权也只限于在对基本问题的介绍和讨论上,总体上尚未形成完整、...
华东政法大学  硕士论文  2013年 下载次数(401)| 被引次数(2)

均值—方差准则下保险公司最优再保—投资策略的选择 

当今社会经济快速发展,保险业也在发生着巨大变化,再保险的发展对于保险市场乃至整个金融市场的稳定起着极为重要的作用。再保险通过对保险风险的分散,向原保险公司提供资金支持,共同承担风险责任,特别是对一些大额保险标的的承保,再保险的重要性更加突显。而且在金融国际化的大趋势下,中国经济已经逐步开放,保险投资不仅是保险企业的内在...
南京财经大学  硕士论文  2011年 下载次数(152)| 被引次数(1)

再保险人风险约束下的最优再保险研究 

本文主要介绍和讨论了再保险人风险约束下的最优再保险问题。本文首先引入了再保险的基本概念、分类以及再保费准则,介绍了期望效用准则和风险态度等再保险相关的基础知识;简述了前人在期望效用理论下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。在实务中,再保险人为了控制风险,往往会要求所承保风险的额度不能太大,而且风险的...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(227)| 被引次数(2)

再保险的信息熵方法 

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。 本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章...
大连理工大学  硕士论文  2006年 下载次数(199)| 被引次数(6)

新型风险函数下的最优再保险 

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从...
华东师范大学  硕士论文  2005年 下载次数(236)| 被引次数(8)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 

This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure.The authors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes t...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第06期 下载次数(0)| 被引次数(1)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER 

In this article, we consider an optimal proportional reinsurance with constant dividend barrier. First, we derive the Hamilton-Jacobi-Bellman equation satisfied...
《Acta Mathematica Scientia》  2010年 第03期 下载次数(43)| 被引次数(4)

Lévy过程在金融保险中的应用 

相对于Black-Scholes模型而言,由带跳的Levy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Levy过程具有非对称的尖峰厚尾性质和不连续性,克服了正态分布的对称性,而且可以很好地描述突发事件带来的影响.正因为如此,带跳的Levy过程在金融保险中受到越来越广泛的应用.本文主要利用Levy过程及相...
苏州大学  博士论文  2012年 下载次数(423)| 被引次数(3)

方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险 

采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与...
《高校应用数学学报A辑》  2016年 第03期 下载次数(89)| 被引次数(2)

上海国资公司再保险项目评价研究 

摘要:中国保险市场在过去十年取得了迅猛的发展,市场规模已经达到了排名世界第六大。而中国再保险市场虽已形成,但尚属初级阶段,由于起步晚、基础弱,功能与作用发挥还不充分,我国再保险市场尚不能适应我国保险市场快速发展的需要,已经成为制约我国保险业进一步发展的一个瓶颈。 上海国有资产经营有限公司拟发起设立全国第二家中资再...
中南大学  硕士论文  2013年 下载次数(131)| 被引次数(0)

Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文) 

为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了...
《数学研究》  2013年 第04期 下载次数(95)| 被引次数(0)

马尔科夫调制下具有高收益税支付的最优投资与再保险 

本文研究了保险人在高收益税收支付下的最优投资与再保险策略,此处的最优化目标为最大化终端期望效用函数。假设保险人的盈余过程和金融市场的投资回报过程均为受到外部宏观经济环境调制的跳扩散过程。本文利用马尔科夫链刻画宏观经济的变化。我们证明了这个控制问题的值函数是耦合HJB方程的粘性解。利用马尔科夫链的有限差分方法和弱收敛理论...
安徽师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(25)| 被引次数(0)

在马尔科夫调制金融市场下保险公司的再保险和最优投资 

由于对于保险公司来说,冉保险是转移风险的主要途径并且可以降低扩大保险业务所要求的资本量,而投资是保险人获取利润的主要金融途径.因此,对于保险公司来说,采取包括投资和再保险等适当的策略以增加收益、降低风险是情理之中的,有时,甚至会考虑到谋求最优的投资和再保险.正因为如此,企业界和学术界开始有越来越多人关注保险人的最优投资...
安徽师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(59)| 被引次数(0)

随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略 

文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
《统计与决策》  2017年 第02期 下载次数(239)| 被引次数(2)

再保险经纪人信用风险问题研究 

随着全球再保险业务的不断发展,再保险经纪人也日益增加,他们在世界各国保险公司之间充当中介从事广泛的活动。再保险经纪人提供的各项服务为保险公司与再保险公司之间建立再保险关系提供极大的方便,但是依靠再保险经纪人安排再保险业务会产生信用风险。再保险经纪人信用风险会影响保险公司或者再保险公司财务稳定,严重时甚至可能导致破产。本...
《商业研究》  2011年 第01期 下载次数(388)| 被引次数(2)

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