双险种最优再保险策略 

近年来,由于保险行业的激烈竞争和巨额风险的不断出现,关于再保险的研究逐渐受到保险公司的重视,对再保险的理论也日益增多,特别是有关最优再保险的研究。与此同时,随着保险公司经营规模的不断扩大以及险种类型的日益增多,用古典风险模型及其推广的单一险种的风险模型来研究其风险经营过程已存在很大的局限性。因此,对不同险种...
中南大学  硕士论文  2009年 下载次数(53)| 被引次数(1)

经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文) 

本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式...
《应用数学》  2015年 第02期 下载次数(163)| 被引次数(2)

D-P风险模型在再保险情况下的研究 

随着社会的发展和人们生活质量的提高,保险在人们日常生活中越来越重要.保险行业是经营风险的行业,它同样面临着风险.保险公司为了分担自己承担的风险,往往把自己收益的一部分或全部拿出来进行再次投保,这就产生了再保险.再保险也称分保.本文主要讨论了D-P风险模型在再保险情况下的破产概率,及其Gerber-Shiu期...
曲阜师范大学  硕士论文  2010年 下载次数(59)| 被引次数(0)

再保险最优化模型分析 

本文主要在微观层面上分析了再保险研究中一个突出的问题:再保险最优化。从原保险人利用再保险转移风险的目的出发,本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型,三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。 目前,我国已加入世界贸易组织(WTO...
湖南大学  硕士论文  2003年 下载次数(632)| 被引次数(10)

带跳一扩散风险过程保险人的最优控制(英文) 

In this paper, the optimal XL-reinsurance of an insurer with jump-diffusion risk process is studied. With the assumptions that the risk process is a compound Po...
《数学季刊(英文版)》  2015年 第04期 下载次数(36)| 被引次数(0)

我国农业再保险法律制度研究 

我国是农业大国,农业在保障国民经济发展和社会稳定方面具有至关重要的作用。然而长久以来,我国农业发展一直饱受自然灾害的侵袭,受全球气候变化等因素的影响,自然灾害的发生越来越频繁、严重。而且由于农业保险本身风险大、成本高、收益小、赔付多的特点,在农业风险事故频发时,任何一家农业保险公司都无力单独承担农民损失的赔付,需要通过...
辽宁大学  硕士论文  2014年 下载次数(217)| 被引次数(4)

基于VaR风险度量下带有随机通货膨胀率的最优再保险 

本文考虑了风险度量下带有随机通货膨胀率混合再保险模型,讨论基于此模型的表达式及最优再保险策略问题,丰富了再保险的研究,同时也为再保险业务的实际应用提供理论依据,有利于促进保险业与再保险也的发展。 首先本文介绍了再保险发展的历史,再保险问题研究的现状,风险度量及保费原理,使得读者对再保险有了初步的了解,并在此基础上...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2015年 下载次数(77)| 被引次数(1)

我国的再保险需求和供给研究 

再保险是保险公司的保险,对于稳定保险公司经营和促进保险业的健康发展具有非常重要的作用。本文以定性分析和定量分析相结合,详尽地分析了影响我国保险公司再保险需求的因素:保费收入、承保业务的风险、承保能力、承保利润率、投资利润率和税负。利用计量经济学方法,建立了财险公司和寿险公司再保险需求的对数回归模型。实...
重庆大学  硕士论文  2007年 下载次数(800)| 被引次数(4)

比例再保险的双Cox风险模型(英文) 

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了...
《工程数学学报》  2015年 第06期 下载次数(79)| 被引次数(2)

我国的巨灾再保险模式研究 

自从1970年以来,自然灾害的数量一直在增加。巨灾风险造成的巨大损失,对世界各国经济发展造成了严重的影响。世界范围内,保险人因承保巨灾风险而导致的损失呈现出不断上升的趋势。巨灾风险的频繁发生,对再保险风险分散与融资提出了新的挑战和考验,从而带来更多的再保险需求。发达国家的巨灾再保险模式正在不断地发展和完善,...
山东大学  硕士论文  2010年 下载次数(1221)| 被引次数(9)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We assum...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

中国再保险公司巨灾再保险业务信息系统规划研究 

十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到:完善保险经济补偿机制,建立巨灾保险制度。由于再保险公司承担了大量的巨灾风险,如何设计一套科学合理的信息系统来承接巨灾再保险的业务就显得尤为重要。中国再保险公司是国内唯一的国有再保险集团,承担了国家再保险职能。作为在国内再保险市场占主导地位的专...
湖南大学  硕士论文  2017年 下载次数(123)| 被引次数()

基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险 

本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略,再保险业务中,最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保险分出人同时希望二者都能比较少,可是,这二者的关系是相互矛盾的,再保险分出人若要希望付出较少的再保险费用,自然分出的风险也会比较少,那么它必然要承受较高的自留风险。显然,研究保险公司怎样处理上述...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(175)| 被引次数(0)

企财险再保险模型建立研究 

在保险业的发展过程中,再保险是原保险人更好地规避风险的重要途径,再保险已成为保险人扩展其业务承保能力并对其进行风险管理的不可缺少的工具。在保险企业经营管理过程中,再保险安排与规划是经营决策的重要环节,关系到保险企业的业务稳定和经营收益。再保险的规划需要分出公司根据不同业务类别、风险大小、自身财务状况及市场状况,运用各种...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2013年 下载次数(433)| 被引次数(2)

再保险中最优化问题探讨 

在风险理论的研究中,鞅和停时的思想,以及更新过程的方法,得到了广泛的应用。破产概率的研究者们结合保险行业的实际情况,运用时间序列中的思想,讨论了各种复杂形态模型下的破产概率上界,如保费理赔相依,考虑利率相关等模型,并由此得到了一系列的相关性质和结论。 这些破产概率上界都是运用鞅,停时以及更...
华东师范大学  硕士论文  2006年 下载次数(274)| 被引次数(0)

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