基于倒向随机微分方程的链式再保险定价模型 

本文对再保险的作用进行了说明,针对链式再保险,建立了再保险定价的倒向随机微分方程,再保险定价方法以随机过程为基础,不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素;为再保险定价提供了新的思路。
第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集  2006-08-01 下载次数(108)| 被引次数(1)

风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bell...
《运筹学学报》  2019年 第04期 下载次数()| 被引次数()

扭曲风险度量下带约束的最优互惠再保险 

再保险因其分散风险、稳定经营、优化资源配置等优势,在保险活动中起到了至关重要的作用.由于保险人和再保险人双方存在着相互冲突的利益,而再保险合约的签订由保险人和再保险人双方共同决定.因此,本文从保险人和再保险人的共同利益出发,研究互惠再保险的情况.近年来,很多学者用风险度量工具来研究最优再保险策略.由于VaR和TVaR风...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(0)| 被引次数(0)

VaR、CTE风险度量下比例再保险最优自留比例 

在再保险业务中,保险公司最关心的就是自留风险和再保费之间的关系,原保险公司期望自留风险和再保费都较低,但是这两者是相制衡的,保险公司享受着较低的自留风险的同时必然要承担较高的再保费。如何处理自留风险和再保费的关系,就成为了保险公司进行再保险时研究的重点。 文章首先介绍了再保险的概念并简单介绍了再保险的...
大连理工大学  硕士论文  2008年 下载次数(297)| 被引次数(4)

财务再保险精算模型及其应用研究 

财务再保险是一种新型的风险转移技术,其作用是帮助保险企业进行盈余调剂、改善资产负债表结构,达到合理避税、处理未决赔款、增加边际清偿能力的目的。财务再保险能够提高民族保险业同外资保险业竞争的实力,因而成为国内保险业研究的热点问题。国外财务再保险经过二十多年的发展已日趋完善,我国的财务再保险研究还处于探索...
湖南大学  硕士论文  2006年 下载次数(655)| 被引次数(2)

离散模型下最优红利再保策略 

随着保险市场的不断开放与发展,保险业的竞争越来越激烈,保险企业需要不断开发更具竞争性的产品,以及通过购买再保险等方法来增加保险公司自身的盈余水平与抗风险能力.而作为衡量保险公司盈利水平的红利优化问题的研究对于保险公司的管理决策有着重大的意义.因此,该类问题已经成为当今保险业新的研究热点. 本文主要针对经典复合二项...
湘潭大学  硕士论文  2013年 下载次数(43)| 被引次数(3)

OPTIMAL INVESTMENT AND PROPORTIONAL REINSURANCE IN THE SPARRE ANDERSEN MODEL 

From the insurer s point of view,this paper studies the optimal investment and proportional reinsurance in the Sparre Andersen model.Under the criterion of m...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第05期 下载次数(0)| 被引次数(3)

带内部信息的最优投资与再保险策略研究 

投资-再保险问题是保险基金投资领域中的重要研究内容。研究和解决不同投资环境下的投资-再保险问题,不仅可以丰富和发展保险投资理论,而且可以为保险公司增加收益,降低保险风险提供理论依据,具有重要的理论和实践意义。实际投资环境中,利率和波动率往往是随机变化的;同时,保险公司也可以通过获得市场内部信息来降低保险风险和投资风险。...
天津工业大学  硕士论文  2019年 下载次数(12)| 被引次数()

随机利率下保险公司最优投资与再保险策略模型研究 

随着我国经济的发展,保险行业也迅速的发展起来,保险公司为了不断提高自身的经济实力和偿付能力,需要有效地将保险盈余资金进行合理配置。因此,对最优投资与再保险策略的研究逐渐成为保险业关注的热点问题之一。目前大多数文献对这一问题的研究都是在固定利率的基础上进行研究的,由于利率是随机变动的,所以传统固定利率下的最优投资与再保险...
哈尔滨工程大学  硕士论文  2015年 下载次数(28)| 被引次数()

投资收益下的再保险定价模型 

综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式.
《信阳师范学院学报(自然科学版)》  2008年 第03期 下载次数(140)| 被引次数(2)

几乎随机占优下的最优再保险策略研究 

风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占优是在随机占优的基础上改进而来的,使随机占优理论更加合理化。因此对几乎随机占优理论的研究,不仅可以完善随机占优理论,而且可以对现实问题做出更合理的决策,从而带来更好...
华北电力大学(北京)  硕士论文  2017年 下载次数(49)| 被引次数()

随机序下的最优再保险 

风险比较是保险与精算中重要的内容之一。本文在随机序的意义下对最优再保险进行了研究。若将所有的风险看成一个集合,在集合中给出某种关系就可以建立某种序的概念,从而可以对集合中的风险进行排序,并根据风险偏好作出最优决策。本文是从保险人的角度,在随机序意义下对再保险进行研究,得出了一些较好的结果。 本文的内容...
江西师范大学  硕士论文  2008年 下载次数(120)| 被引次数(0)

保险与金融中CEV模型的最优化问题 

常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,近年来, CEV模型开始用于最优化投资问题.本文主要讨论了有限时间水平下CEV模型在保险和金融中两大方面的应用,一是一般投资人的最优消费和投资问题;一是保险人的最优再保险和投资问题....
河北师范大学  博士论文  2014年 下载次数(402)| 被引次数(0)

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(16)| 被引次数()

常利率下的再保险风险模型的破产概率 

研究了带常数利息力的再保险风险模型中的破产问题。利用微分方程和递推的方法得出了破产概率表达式及其Lundberg上界。在索赔额服从指数分布,再保险类型为成数再保险情形下,给出了原保险人破产概率的具体表达式。
《重庆理工大学学报(自然科学)》  2012年 第03期 下载次数(132)| 被引次数(9)

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