新型风险函数下的最优再保险 

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从...
华东师范大学  硕士论文  2005年 下载次数(236)| 被引次数(8)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 

This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure.The authors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes t...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第06期 下载次数(0)| 被引次数(1)

方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险 

采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与...
《高校应用数学学报A辑》  2016年 第03期 下载次数(91)| 被引次数(3)

Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文) 

为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了...
《数学研究》  2013年 第04期 下载次数(95)| 被引次数(0)

多重超额损失再保险的破产问题 

本文研究了多重超额损失再保险合同的破产概率。当索赔额服从指数分布时,分别对原保险公司、第一层和第二层再保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式,并且可以推广至多层分保情形。还证明了最后一层保险公司与免赔额无关。
《洛阳师范学院学报》  2008年 第02期 下载次数(64)| 被引次数(6)

扭曲风险测度下的最优再保险模型 

本论文讨论了扭曲风险测度下的一类最优再保险问题,根据对再保险策略可行域约束的不同,以及采取的再保险保费计算准则的不同,本论文主要分为以下两部分。 第一部分,在保险人的自留额与再保险人承保的分出额都随着保险人再保前索赔额的增大而增加的假设下,针对一类广义的保费准则,得到了扭曲风险测度下最优再保险问题的解析解。在再...
北京大学  博士论文  2012年 下载次数(706)| 被引次数(4)

停止损失再保险最优化模型分析 

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通...
浙江工商大学  硕士论文  2010年 下载次数(235)| 被引次数(1)

Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching 

In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-base...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(10)| 被引次数(0)

双险种最优再保险策略 

本文对双险种风险模型,在一险种采取比例再保险,另一险种采取超出损失再保险策略下,得到调节系数与再保险自留水平之间的函数关系式,在理赔额为指数分布和Erlang(2)分布的条件下,得到最优比例再保险和超出损失再保险的自留水平,以及调节系数最大值。
《数学理论与应用》  2010年 第02期 下载次数(109)| 被引次数(7)

一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题(英文) 

本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略...
《应用概率统计》  2019年 第02期 下载次数(36)| 被引次数()

最优停止损失再保险研究 

本文主要研究了期望效用原理和一般期望保费原理情况下的最优再保险问题。最优再保险问题是非寿险精算学的重要课题之一,它关系到保险公司对巨额损失的偿付能力问题。面对巨额风险,保险公司有必要通过再保险进行分散风险、稳定经营,所以再保险的研究对保险公司来说具有非常重要的意义。最优再保险研究中最关键的问题在于,在某种优...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(210)| 被引次数(4)

基于投资的再保险定价模型研究 

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.
《五邑大学学报(自然科学版)》  2006年 第04期 下载次数(177)| 被引次数(5)

两类风险模型的最优再保险和投资问题 

在本文中,我们提出了带有两家再保险公司和投资的扩散风险模型.在不考虑交易费和分红的前提下,研究了两类不同的风险模型进行再保险和盈余投资的最优决策问题.在方差保费准则下,考虑了两家再保险公司进行混合比例再保险的风险分担方式,以及保险公司将盈余按比例全部投资到风险市场和无风险市场.此外,本文中还考虑长期投资带来的通货膨胀风...
杭州师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(19)| 被引次数()

Optimal Dividend and Capital Injection of the Insurance Company with Proportional Reinsurance Policy 

This paper deals with the optimal control problem of the insurance company with proportional reinsurance policy.By controlling the dynamic reinsurance rate,divi...
第二十九届中国控制会议论文集  2010-07-29 下载次数(29)| 被引次数(0)

跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文) 

站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
《南京师大学报(自然科学版)》  2009年 第01期 下载次数(243)| 被引次数(10)

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