再保险中最优化问题探讨 

在风险理论的研究中,鞅和停时的思想,以及更新过程的方法,得到了广泛的应用。破产概率的研究者们结合保险行业的实际情况,运用时间序列中的思想,讨论了各种复杂形态模型下的破产概率上界,如保费理赔相依,考虑利率相关等模型,并由此得到了一系列的相关性质和结论。 这些破产概率上界都是运用鞅,停时以及更...
华东师范大学  硕士论文  2006年 下载次数(274)| 被引次数(1)

再保险人风险约束下的最优再保险研究 

本文主要介绍和讨论了再保险人风险约束下的最优再保险问题。本文首先引入了再保险的基本概念、分类以及再保费准则,介绍了期望效用准则和风险态度等再保险相关的基础知识;简述了前人在期望效用理论下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。在实务中,再保险人为了控制风险,往往会要求所承保风险的额度不能太大,而且风险的...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(227)| 被引次数(2)

再保险的信息熵方法 

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。 本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章...
大连理工大学  硕士论文  2006年 下载次数(200)| 被引次数(6)

新型风险函数下的最优再保险 

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从...
华东师范大学  硕士论文  2005年 下载次数(237)| 被引次数(8)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 

This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure.The authors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes t...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第06期 下载次数(0)| 被引次数(1)

基于CvaR准则下的最优互惠再保险的研究 

再保险是指保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险转移给其他保险人进行保险的行为.许多文献都仅从保险人一方的角度考虑其利润最大,却忽略了再保险人的利益,相对来说是不太公平的.所以,我们需要同时考虑保险人和再保险人双方的利益,进而找出一种最优的再保险策略.本文基于期望值原理用CVaR度量保险人和...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(3)| 被引次数()

方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险 

采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与...
《高校应用数学学报A辑》  2016年 第03期 下载次数(95)| 被引次数(3)

Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文) 

为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了...
《数学研究》  2013年 第04期 下载次数(95)| 被引次数(0)

多重超额损失再保险的破产问题 

本文研究了多重超额损失再保险合同的破产概率。当索赔额服从指数分布时,分别对原保险公司、第一层和第二层再保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式,并且可以推广至多层分保情形。还证明了最后一层保险公司与免赔额无关。
《洛阳师范学院学报》  2008年 第02期 下载次数(64)| 被引次数(6)

扭曲风险测度下的最优再保险模型 

本论文讨论了扭曲风险测度下的一类最优再保险问题,根据对再保险策略可行域约束的不同,以及采取的再保险保费计算准则的不同,本论文主要分为以下两部分。 第一部分,在保险人的自留额与再保险人承保的分出额都随着保险人再保前索赔额的增大而增加的假设下,针对一类广义的保费准则,得到了扭曲风险测度下最优再保险问题的解析解。在再...
北京大学  博士论文  2012年 下载次数(709)| 被引次数(5)

停止损失再保险最优化模型分析 

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通...
浙江工商大学  硕士论文  2010年 下载次数(236)| 被引次数(1)

Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching 

In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-base...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2016年 第03期 下载次数(10)| 被引次数(0)

双险种最优再保险策略 

本文对双险种风险模型,在一险种采取比例再保险,另一险种采取超出损失再保险策略下,得到调节系数与再保险自留水平之间的函数关系式,在理赔额为指数分布和Erlang(2)分布的条件下,得到最优比例再保险和超出损失再保险的自留水平,以及调节系数最大值。
《数学理论与应用》  2010年 第02期 下载次数(109)| 被引次数(8)

基于两步法研究帕累托最优再保险策略 

再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的利益最大化.即,一方在不损害另一方利益的同时,使自身利益更优.因此,目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性.本文在Value-...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(74)| 被引次数(0)

一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题(英文) 

本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略...
《应用概率统计》  2019年 第02期 下载次数(39)| 被引次数()

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