再保险最优化模型分析 

在当今社会迅速发展、相互依赖的市场环境中,保险与再保险业的发展对于整个金融市场的健康、稳定发展起着至关重要的作用。而再保险通过对原保险风险的再一次分散,向其提供资本基础,无疑将承担起风险管理者的角色。尤其自中国加入WTO成为世界贸易组织的成员国以后,积极加入国际再保险市场的竞争更是大势所趋。因此再保险的研究...
西南财经大学  硕士论文  2008年 下载次数(400)| 被引次数(1)

关于再保险效应的注记 

本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费按Esscher保费原则计算。通过调整系数来研究再保险的效应,将调整系数看作自留额水平的函数,证明了在M充分大时保险人的调整系数关于自留额水平M单调增加,在一定程度上有利于保险公司确定...
《数理统计与管理》  2007年 第04期 下载次数(115)| 被引次数(7)

几种再保险模型分配额的研究 

再保险又称分保,是保险人对其承担的风险责任进行转移的行为或方式,是对保险人的保险。再保险能为保险公司分散风险、控制损失、扩大自身的承保能力,帮助保险公司躲避巨灾不至于由于巨额赔款而导致破产。近十年,我国再保险专业公司从无到有,再保险市场从小到大,对保险业发展的支撑作用日益凸显。我国再保险市场逐步完成了由法定分保向商业分...
燕山大学  硕士论文  2012年 下载次数(213)| 被引次数(0)

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(44)| 被引次数()

基于扭曲风险度量的最优再保险策略—保险人和再保险人的利益权衡 

从保险人和再保险人角度出发的最优再保险模型在文献中已经被广泛研究了。然而,作为再保险合约的双方,保险人和再保险人有利益冲突。从一方角度出发的最优再保险合约可能不被另一方接受。在这篇文章中,我们从保险人和再保险人的角度出发构造最优再保险策略,在构造再保险合约时考虑了保险人的目标和再保险人的利益。我们的目标是分别在四种风险...
厦门大学  硕士论文  2018年 下载次数(9)| 被引次数()

双险种最优再保险策略 

近年来,由于保险行业的激烈竞争和巨额风险的不断出现,关于再保险的研究逐渐受到保险公司的重视,对再保险的理论也日益增多,特别是有关最优再保险的研究。与此同时,随着保险公司经营规模的不断扩大以及险种类型的日益增多,用古典风险模型及其推广的单一险种的风险模型来研究其风险经营过程已存在很大的局限性。因此,对不同险种...
中南大学  硕士论文  2009年 下载次数(53)| 被引次数(1)

D-P风险模型在再保险情况下的研究 

随着社会的发展和人们生活质量的提高,保险在人们日常生活中越来越重要.保险行业是经营风险的行业,它同样面临着风险.保险公司为了分担自己承担的风险,往往把自己收益的一部分或全部拿出来进行再次投保,这就产生了再保险.再保险也称分保.本文主要讨论了D-P风险模型在再保险情况下的破产概率,及其Gerber-Shiu期...
曲阜师范大学  硕士论文  2010年 下载次数(59)| 被引次数(0)

再保险最优化模型分析 

本文主要在微观层面上分析了再保险研究中一个突出的问题:再保险最优化。从原保险人利用再保险转移风险的目的出发,本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型,三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。 目前,我国已加入世界贸易组织(WTO...
湖南大学  硕士论文  2003年 下载次数(632)| 被引次数(10)

带跳一扩散风险过程保险人的最优控制(英文) 

In this paper, the optimal XL-reinsurance of an insurer with jump-diffusion risk process is studied. With the assumptions that the risk process is a compound Po...
《数学季刊(英文版)》  2015年 第04期 下载次数(38)| 被引次数(0)

基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险 

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的...
新疆大学  硕士论文  2019年 下载次数(21)| 被引次数()

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market 

This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky(bond) and risky(stock) asset.We assum...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》  2017年 第01期 下载次数(16)| 被引次数(0)

企财险再保险模型建立研究 

在保险业的发展过程中,再保险是原保险人更好地规避风险的重要途径,再保险已成为保险人扩展其业务承保能力并对其进行风险管理的不可缺少的工具。在保险企业经营管理过程中,再保险安排与规划是经营决策的重要环节,关系到保险企业的业务稳定和经营收益。再保险的规划需要分出公司根据不同业务类别、风险大小、自身财务状况及市场状况,运用各种...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2013年 下载次数(445)| 被引次数(2)

再保险中最优化问题探讨 

在风险理论的研究中,鞅和停时的思想,以及更新过程的方法,得到了广泛的应用。破产概率的研究者们结合保险行业的实际情况,运用时间序列中的思想,讨论了各种复杂形态模型下的破产概率上界,如保费理赔相依,考虑利率相关等模型,并由此得到了一系列的相关性质和结论。 这些破产概率上界都是运用鞅,停时以及更...
华东师范大学  硕士论文  2006年 下载次数(274)| 被引次数(0)

再保险人风险约束下的最优再保险研究 

本文主要介绍和讨论了再保险人风险约束下的最优再保险问题。本文首先引入了再保险的基本概念、分类以及再保费准则,介绍了期望效用准则和风险态度等再保险相关的基础知识;简述了前人在期望效用理论下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。在实务中,再保险人为了控制风险,往往会要求所承保风险的额度不能太大,而且风险的...
暨南大学  硕士论文  2010年 下载次数(227)| 被引次数(2)

再保险的信息熵方法 

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。 本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章...
大连理工大学  硕士论文  2006年 下载次数(200)| 被引次数(6)

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