最优投资再保险策略的相关研究 

保险公司作为市场经济中不可或缺的一环,通过向个人和集体售卖保单而获取保费并为其提供金融保护。对于所获得的利润保险人可以将其投资到金融市场之中,通过购买股票债券等形式获取更大的收益。但由于资金与规模的限制,保险公司有时候还需要将自己承担的一部分保险风险和收益转让给再保险公司,即支付一定量的再保费而换取再保险公司去承担一部...
华东师范大学  博士论文  2017年 下载次数(354)| 被引次数()

凹扭曲风险度量下的最优再保险 

近年来,随着经济社会的发展、保险市场在不断壮大,再保险一直都是研究的热点问题之一.保险人通过平衡理赔支出和再保险费,会选择最优的再保险策略使其所面临的风险达到最小.衡量再保险策略是否为最优的标准大体分为以下三类:极小化风险、极大化效用、最小化破产概率.伴随保险业的研究发展,最小化一般风险度量逐渐成为一种备受关注的准则,...
吉林大学  硕士论文  2015年 下载次数(102)| 被引次数(2)

成数再保险和超额赔款再保险策略 

针对比例再保险和非比例再保险,在分出公司最小盈余或利润目标确定和已知赔款额分布的情况下,把保持财务稳定性作为确定自留额的目标,根据V aR原理提出具有最优自留额的成数再保险与超额赔款再保险的策略.
《广西科学院学报》  2006年 第01期 下载次数(273)| 被引次数(11)

最优再保险策略研究 

再保险也称分保,是保险公司在保险合同的基础上,通过签订分包合同,将其所承担的风险转移的一种保险方式.按照再保费和总保费之比是否等于再保险人所分担的赔款和总赔款之比可分为比例再保险和非比例再保险.其中比例再保险包括成数再保险、溢额再保险和成数再保险和溢额再保险的混合再保险.非比例再保险包括超额赔款再保险、停止...
辽宁师范大学  硕士论文  2010年 下载次数(186)| 被引次数(1)

Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险(英文) 

考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明,并且举了两个...
《湘潭大学自然科学学报》  2013年 第02期 下载次数(55)| 被引次数(1)

On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Markovian Regime-Switching Economy 

In this paper,the surplus of an insurance company is modeled by a Markovian regimeswitching diffusion process.The insurer decides the proportional reinsurance a...
《Acta Mathematica Sinica》  2012年 第01期 下载次数(106)| 被引次数(13)

保险中动态均值—方差问题的均衡策略研究 

作为经营风险的特殊金融机构,保险人一方面需要通过购买再保险来分散风险,另一方面希望通过投资来赚取更多的利润.因此,保险人最优再保险和投资问题成为精算学研究的重要内容之一,具有较高的学术价值和广泛的应用前景.均值-方差投资组合选择理论是由Markowitz于1952年提出,并已经成为现代金融学的重要理论基础之一.均值-方...
天津大学  博士论文  2017年 下载次数(140)| 被引次数()

最优再保险的研究 

当保险公司面临巨灾风险时,通过再保险转移风险是必要的。再保险是原保险人将其承担的保险业务的一部分转移给再保险人的行为。而再保险中最关键的问题是最优再保险,即考虑以何种形式分保及具体分保的额度。通过对最优再保险问题的研究,可以为保险公司提供决策依据。 设Y是给定时间段内某个保险合同的总索赔,...
浙江大学  硕士论文  2006年 下载次数(637)| 被引次数(8)

EUT与最优再保险:基于整体市场的研究 

期望效用理论(EUT)自从得到NM公理化体系方法之后,其在经济理论中的应用研究得到极大的关注和深入,在金融保险领域的应用研究也是莫能例外.上个世纪五十年代以来,EU理论得到广泛深入的发展,有一系列的概念体系和成熟的理论框架,有Arrow-Praat的风险厌恶系数和最大期望效用模型(MMEU)以及Yaari的广义期望效用...
中南大学  博士论文  2010年 下载次数(208)| 被引次数(0)

基于双目标函数的再保险优化研究 

再保险优化问题是人们十分关注的问题之一,并且也有很多的学者对其进行研究探讨。可是,再保险优化方面的理论仍有许多地方需要完善。所以,仍然需要我们继续研究探讨。 本文采用风险调整资本收益率(RORAC)来衡量保险公司和再保险公司的利润,采用风险损失的方差来衡量保险公司和再保险公司的风险损失波动情况,从而建立了基于双目...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2014年 下载次数(63)| 被引次数(0)

马尔科夫体制转换模型下达到遗赠目标的最优投资与再保险 

本文研究了使得保险人达到遗赠目标概率最大化的最优投资与再保险问题。假设保险人的盈余过程和金融市场的资产价格过程都受到外在宏观环境的调制。宏观环境的演化由一时齐马尔科夫链刻画。保险人的优化目标是最大化在寿命终止前达到一个预设目标的概率。本文考虑马尔科夫可观测和不可观测两种情况,分别采用不同的方法处理。当马尔科夫链是可观测...
安徽师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(40)| 被引次数()

再保险的最优自留模型分析 

再保险市场之所以被称为保险市场的“安全阀”、“调控器”,在一国金融体系中占据重要的地位,因为它在保障保险业又快又好的发展的同时,对国家金融安全起着重要的作用。随着中国参与经济全球化的进程逐步加快,特别是加入WTO以来,原有法定分保的取消和近期《中国再保险市场发展规划》的颁布,中国再保险市场在发展速度和规模、...
山东大学  硕士论文  2010年 下载次数(341)| 被引次数(4)

相依风险下最优保险决策问题研究 

索赔风险相互独立是传统保险风险理论的重要假设,也是保险公司进行风险评估和决策的基础之一。然而,该假定只是为了便于数学处理,在保险实际中,不同时间的索赔额大小、不同险种的索赔次数以及索赔额与到达时间间隔常常呈现出相依的关系。另一方面,经典风险模型中索赔额同分布的假定一般只适用于同质风险,与现代保险公司险种多元化的经营实际...
上海理工大学  博士论文  2015年 下载次数(94)| 被引次数()

一般保费原则下的帕累托最优再保险策略的研究 

再保险是保险人为了分散风险,将其所承担的风险的一部分转移给再保险人的一种保险.特别是当保险人面临巨大风险时,通过再保险转移风险是非常有必要的.而再保险中最关键的问题是最优再保险,如何选择最优再保险形式就成为保险人迫切需要解决的问题.目前,已有大量的文献从保险人的角度或者从再保险人的角度研究最优再保险.而一份再保险合同涉...
山东师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(57)| 被引次数()

Risk Measure and Premium Distribution on Catastrophe Reinsurance 

In this paper,we propose a new risk measure which is based on the Orlicz premium principle to characterize catastrophe risk premium.The intention is to develop ...
《Communications in Mathematical Research》  2012年 第04期 下载次数(73)| 被引次数(1)

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