风暴潮灾害风险管理研究 

我国作为海洋大国,由风暴潮等海洋灾害带来的经济损失逐年递增。现行的以政府灾后救助为主、保险市场发育相对落后的海洋灾害风险管理体制,削弱了财政资金利用效率和灾害损失赔付水平,无法适应社会经济发展的需要。本文以灾害保险为视角,探讨我国风暴潮灾害的风险管理问题,依据相关理论和方法,系统研究了风暴潮灾害风险可保性、风暴潮灾害保...
中国海洋大学  博士论文  2012年 下载次数(1608)| 被引次数(8)

几类风险模型中的破产问题及最优控制问题研究 

本论文主要利用更新理论,随机控制理论,马氏过程及鞅论等数学工具,研究了几类风险模型的破产问题和最优控制问题.我们研究的风险模型大致可以分为两类,一类是具有随机收入的离散时间的风险模型,另一类是跳跃扩散风险模型(或称带扰动的复合Poisson风险模型).本论文研究内容的结构安排如下. 1.在第二章中,将经典的离散...
湖南师范大学  博士论文  2013年 下载次数(648)| 被引次数(8)

扭曲风险度量下带约束的最优互惠再保险 

再保险因其分散风险、稳定经营、优化资源配置等优势,在保险活动中起到了至关重要的作用.由于保险人和再保险人双方存在着相互冲突的利益,而再保险合约的签订由保险人和再保险人双方共同决定.因此,本文从保险人和再保险人的共同利益出发,研究互惠再保险的情况.近年来,很多学者用风险度量工具来研究最优再保险策略.由于VaR和TVaR风...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(8)| 被引次数()

基于CRRA效用风险模型的最优再保险和投资 

保险公司的再保险和投资的组合问题一直是保险业务的热点问题.在保险实务中,保险公司为了扩大公司的资金规模,增强市场竞争力以获取更大的收益,将自身资金进行投资成为必然的选择.与此同时保险公司为了分散保险风险,避免因索赔过于集中或者发生巨灾导致无法履行赔偿责任时,购买再保险业务也成为重要途径.因此,保险公司有效的控制风险投资...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(8)| 被引次数()

基于CvaR准则下的最优互惠再保险的研究 

再保险是指保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承担的部分风险转移给其他保险人进行保险的行为.许多文献都仅从保险人一方的角度考虑其利润最大,却忽略了再保险人的利益,相对来说是不太公平的.所以,我们需要同时考虑保险人和再保险人双方的利益,进而找出一种最优的再保险策略.本文基于期望值原理用CVaR度量保险人和...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(3)| 被引次数()

基于两步法研究帕累托最优再保险策略 

再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的利益最大化.即,一方在不损害另一方利益的同时,使自身利益更优.因此,目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性.本文在Value-...
山东师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(74)| 被引次数(0)

两类风险模型的最优再保险和投资问题 

在本文中,我们提出了带有两家再保险公司和投资的扩散风险模型.在不考虑交易费和分红的前提下,研究了两类不同的风险模型进行再保险和盈余投资的最优决策问题.在方差保费准则下,考虑了两家再保险公司进行混合比例再保险的风险分担方式,以及保险公司将盈余按比例全部投资到风险市场和无风险市场.此外,本文中还考虑长期投资带来的通货膨胀风...
杭州师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(20)| 被引次数()

跳—扩散模型下保险公司的博弈问题 

在现代保险业务中,由于竞争激烈,保险公司为了分担风险,扩大收益,不得不进行必要的投资与再保险。目前大多数文献都是在期望效用最大或者破产概率最小下情况下,研究最优投资和再保险策略,考虑保险公司之间的博弈问题还比较少。保险公司博弈问题的研究还处于初步发展阶段,相关文献多数在扩散逼近等风险模型下考虑投资和再保险的博弈问题,很...
天津大学  硕士论文  2017年 下载次数(27)| 被引次数()

我国寿险公司的业务增长及分保比例对其偿付能力的影响 

随着1980年中国保险业务的逐渐复苏,保险行业也开始了蓬勃发展。截止到2017年末,国内的保险公司共有170家,人身保险公司有85家,其中中资人身保险公司有57家。2017年,全国保险行业取得的原保险保费收入为36581.01亿元,与去年相比增加18.16%,其中寿险公司原保险保费收入为26039.55亿元,占保险市场...
山东大学  硕士论文  2018年 下载次数(221)| 被引次数()

共命运条款问题研究 

我国再保险行业在最近几十年发展迅速,一方面是因为国家的大力扶持,另一方面是因为我国加入世贸组织后,国外再保险公司进入我国再保险市场,使得再保险行业的市场竞争更加激烈。共命运条款是再保险的核心条款,但在再保险行业的发展过程中,该条款在实践运用中产生了许多问题,如诚信缺失、共命运条款的效力、通知义务、错误遗漏条款以及通融赔...
烟台大学  硕士论文  2017年 下载次数(19)| 被引次数()

基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究 

存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-S...
山东科技大学  硕士论文  2017年 下载次数(67)| 被引次数(1)

再保险中原被保险人的直接请求权研究 

传统再保险理论普遍认为,再保险合同独立于原保险合同,一般情形下,基于债的相对性理论,原被保险人不能直接向再保险人提出赔偿或给付保险金的请求。但基于合同自由原则,当事人的意思表示可改变各方当事人的法律地位,原被保险人可以基于合同的明确约定取得对再保险人的直接请求权,司法实践中还出现了再保险合同与共同保险合同的“杂交合同”...
上海交通大学  硕士论文  2015年 下载次数(48)| 被引次数(0)

几类连续时间风险模型的比例再保险问题研究 

本论文主要利用随机控制理论,动态规划原理等数学工具,研究几类风险模型的最优控制问题.在Heston风险投资模型的刻画下,分别讨论了经典跳跃扩散风险模型和二元索赔相依风险模型的最优比例再保险和投资策略问题.本文主要研究内容如下:第一章,简单概括了风险理论的研究背景及其最新研究动态.接着介绍了本文的主要内容.第二章,主要介...
湖南师范大学  硕士论文  2015年 下载次数(36)| 被引次数(0)

我国洪水保险的最优再保险选择 

在我国,洪水灾害是影响国民经济最为严重的自然灾害。据统计,20世纪90年代,我国洪灾造成的直接经济损失达12000亿元人民币。尽管20世纪80年代PICC分别在江西省、浙江省和淮河流域等开展了洪水保险试点,时隔30多年,我国洪水保险仍未能面向全国范围开展。随着国民经济的快速发展,财富的不断积累,人们的保险意思不断增强,...
湖南大学  硕士论文  2011年 下载次数(164)| 被引次数(1)

极值理论在非寿险中的应用方法研究 

本文在极值理论的基础上,推导出基于极值理论的风险度量模型、非寿险再保险定价模型和非寿险总准备金的计量模型,并且详细阐述了这三种模型如何应用于非寿险。该文章也是一篇系统的、详细的介绍了极值理论在非寿险中的应用方法的论文,并且本文创造性地将极值理论用于计量总准备金,使从风险分析的角度来说,极值总准备金的计量模型得出的结论更...
西南财经大学  硕士论文  2010年 下载次数(375)| 被引次数(1)

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