保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究 

购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实...
《保险研究》  2016年 第08期 下载次数(418)| 被引次数(3)

我国再保险市场的供需关系探析 

我国再保险市场刚刚起步,市场主体缺乏、资本实力薄弱和产品品种单一影响了再保险供给水平。同时,我国再保险市场潜在需求巨大,由于直接保险公司的 惜分 ,市场需求虽然大于供给,但总量并未完全释放。通过分析可以看出,发展再保险市场的近期措施主要着眼于尽快提高再保险供给能力和引导市场需求良性化发展。发展我国再保险市场的长期措施应...
《保险研究》  2008年 第08期 下载次数(1782)| 被引次数(18)

再保险定价的研究 

对再保险的作用进行了说明 ,针对比例再保险和非比例再保险 ,建立了再保险定价的倒向随机微分方程 ,并进行了再保险价格研究 .再保险定价方法以随机过程为基础 ,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同 ,它不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素 ,为再保险定价提供了新的思路 ,丰富了有限的再保险定价方法 ,有重...
《系统工程学报》  2001年 第06期 下载次数(616)| 被引次数(34)

Lévy过程在金融保险中的应用 

相对于Black-Scholes模型而言,由带跳的Levy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Levy过程具有非对称的尖峰厚尾性质和不连续性,克服了正态分布的对称性,而且可以很好地描述突发事件带来的影响.正因为如此,带跳的Levy过程在金融保险中受到越来越广泛的应用.本文主要利用Levy过程及相...
苏州大学  博士论文  2012年 下载次数(431)| 被引次数(3)

保险与金融中CEV模型的最优化问题 

常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,近年来, CEV模型开始用于最优化投资问题.本文主要讨论了有限时间水平下CEV模型在保险和金融中两大方面的应用,一是一般投资人的最优消费和投资问题;一是保险人的最优再保险和投资问题....
河北师范大学  博士论文  2014年 下载次数(406)| 被引次数(1)

Heston模型下均衡投资和再保险策略的研究 

随着经济的不断发展,保险公司及相关行业越来越重视投资和再保险问题,该问题已成为众多学者争相研究的课题.在本文中,考虑风险资产的价格过程由Heston随机波动率模型来描述,以均值-方差准则为优化目标,利用博弈论理论和HJB方程,研究了投资和再保险问题.首先在扩散风险模型中讨论了保险公司和再保险公司的比例再保险和投资问题,...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(3)| 被引次数()

基于扭曲风险度量的最优再保险策略—保险人和再保险人的利益权衡 

从保险人和再保险人角度出发的最优再保险模型在文献中已经被广泛研究了。然而,作为再保险合约的双方,保险人和再保险人有利益冲突。从一方角度出发的最优再保险合约可能不被另一方接受。在这篇文章中,我们从保险人和再保险人的角度出发构造最优再保险策略,在构造再保险合约时考虑了保险人的目标和再保险人的利益。我们的目标是分别在四种风险...
厦门大学  硕士论文  2018年 下载次数(10)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(46)| 被引次数()

巨灾再保险侧挂车模式分保比例研究 

巨灾风险的管理一直以来都是再保险业内的重要话题,随着城市化的加速和自然环境的变化,巨灾损失越发严重,给保险和再保险业带来了巨大的压力。在现实情况下,再保险业进行了大量的保险创新,构成了丰富多元化的非传统风险转移渠道,其中之一就是本文讨论的侧挂车(sidecar)模式。2004-2005飓风季催化了这种再保险创新工具的蓬...
吉林大学  硕士论文  2019年 下载次数(13)| 被引次数()

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(25)| 被引次数()

基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究 

再保险,作为一种风险分担,在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果多数是从保险人的角度出发,但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方,我们应该兼顾双方的利益.最近几年,一些学者在研究帕累托最优再保险,因为它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中,帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定.本...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(68)| 被引次数()

基于鲁棒控制理论的最优投资—再保险策略研究 

随着金融市场的迅速发展,金融市场中的风险也日趋复杂。保险公司作为金融市场的重要组成部分,其承担风险业务和投资资金业务的提升会对金融市场产生重要影响。保险公司在面对同行业激励竞争时,一般会从两方面来提高自身竞争力,一方面通过购买再保险业务来分散风险,另一方面将闲置资金投资于金融市场来增加收益。当前保险公司多元化的经营发展...
天津工业大学  硕士论文  2018年 下载次数(81)| 被引次数()

基于中国偿二代的再保险业偿付能力监管研究 

纵观世界保险业发展史,发达的再保险业是现代保险服务业的重要组成部分。而我国在建设新兴保险强国的过程中,保险业需要在大型商业风险、农业风险、巨灾风险等更好地发挥风险管理功能,必须大力发展再保险市场,不断提高风险管理水平和承保能力。近年来,我国再保险业发展和监管取得了长足进步,并且偿付能力监管逐渐成为保险监管的核心。200...
云南财经大学  硕士论文  2018年 下载次数(297)| 被引次数()

论再保险人代位求偿权制度 

近年来,保险业获得了快速的发展,为了充分保障保险人的合法权益,因此世界各国明确通过立法的形式赋予了保险人一项极为重要的权利——代位求偿权。同时伴随着保险业不断的深入发展,再保险业也出现了迅猛发展的势头,再保险业对于促进保险业健康、稳定、持续、长久发展以及分散保险风险发挥着无可替代的作用,相伴着再保险业实践和司法实务中不...
宁夏大学  硕士论文  2016年 下载次数(189)| 被引次数(0)

跳扩散下保险公司投资和再保险策略研究 

在金融机构中,保险公司发挥了越来越重要的作用.保险公司在帮助投保人规避风险的同时也实现了自身的盈利,增加了金融市场的效率,在国民经济建设及社会保障中起到了举足轻重的作用.保险公司的管理层如何有效地运营资本,规避风险,保障金融系统的稳定运行成为一个重要课题.本文考虑多维跳扩散市场下保险公司的最优控制策略问题.保险公司的管...
上海师范大学  硕士论文  2014年 下载次数(105)| 被引次数(1)

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