中国保险业系统性风险再保险业务传染效应研究 

本文基于我国保险数据采用矩阵法研究了不同市场结构下再保险承保业务风险的传染效应,分析了再保险风险传染导致系统性风险的可能性。研究结果表明,我国保险业通过再保险承保业务传染引发系统性风险的概率非常小。通过研究单个保险公司破产和多个保险公司同时破产所产生的传染性特征,包括业务赔付率、破产公司数目和破产轮数等指标发现,我国保...
《当代经济科学》  2015年 第05期 下载次数(765)| 被引次数(12)

基于联合概率分布的最优再保险策略 

在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探...
《南开大学学报(自然科学版)》  2013年 第04期 下载次数(237)| 被引次数(0)

再保险经纪人信用风险问题研究 

随着全球再保险业务的不断发展,再保险经纪人也日益增加,他们在世界各国保险公司之间充当中介从事广泛的活动。再保险经纪人提供的各项服务为保险公司与再保险公司之间建立再保险关系提供极大的方便,但是依靠再保险经纪人安排再保险业务会产生信用风险。再保险经纪人信用风险会影响保险公司或者再保险公司财务稳定,严重时甚至可能导致破产。本...
《商业研究》  2011年 第01期 下载次数(392)| 被引次数(2)

若干风险测度下的最优再保险设计 

如今,越来越多的学者关注“最优再保险设计”这一精算学中的重要问题.在一些经典模型中,最优分保函数已经能被精确地刻画.在本文中,我们首先对前人的结论进行更深入地研究并将它们推广.进一步,我们提出了若干富有经济学意义的最优再保险模型.第一,对于单风险情形,本文分别在Haezendonck风险测度与GlueVaR风险测度下研...
浙江大学  博士论文  2015年 下载次数(516)| 被引次数(2)

中国非寿险保险公司的偿付能力研究 

中国的保险监管法律中包括了很多具体的数值规定,比如偿付能力额度、资本金要求以及许多准备金的提存比例要求等等。这些规定的严格实施是进行偿付能力监管的重要途径。但是,上述各种规定基本上都是依据经验制定的,没有经过严密的证明和检验,还有待用中国保险市场的历史数据进行验证。本文的目的就是检验中国各种保险规定中具体的数值规定。由...
上海财经大学  博士论文  2001年 下载次数(1404)| 被引次数(9)

指数巨灾债券下的最优再保险合同 

20世纪90年代出现的保险风险证券化,被国际保险业视为保险在资本市场上的一个重大金融创新,是巨灾风险分散的另一新兴工具。本文旨在分析保险风险证券化的重要产品之一——指数巨灾债券(Indexed Catastrophe Bonds),与传统的再保险间的相互关系。一旦巨灾发生,再保险合同面临的最大问题是存在违约风...
厦门大学  博士论文  2007年 下载次数(843)| 被引次数(4)

通胀环境下基于CEV模型的最优再保险—投资问题 

保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑如何通过直接投资使自身资金得到增值,使得在面对赔付时能够有足够的资金储备,并能通过红利支付最大化股东价值.随着中国市场中保险业不断发展,同时需要考虑通过再保险来使得保险公司需要承担的风险得到管控....
安徽工程大学  硕士论文  2018年 下载次数(54)| 被引次数()

基于保险双方的最优成数和止损再保险研究 

再保险,是保险人为了减轻自身承担的风险和责任,在原保险合同的基础上通过与其它保险人签订分保合同,将自身不愿意承担或超出承担能力的部分风险转向其他保险人的行为.它是保险人控制损失的一种有效方法,同时对于整个保险行业也起到稳定和助推的作用,有利于维护市场和谐.因此,当保险人在面临大额风险时通过再保险进行风险转移是十分必要的...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(27)| 被引次数()

几乎随机占优下的最优再保险策略研究 

风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占优是在随机占优的基础上改进而来的,使随机占优理论更加合理化。因此对几乎随机占优理论的研究,不仅可以完善随机占优理论,而且可以对现实问题做出更合理的决策,从而带来更好...
华北电力大学(北京)  硕士论文  2017年 下载次数(49)| 被引次数()

具有相依利率的几类离散时间风险模型的破产概率 

破产概率是风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具有重要的现实意义.基于以上考虑,本文研究了具有相依利率和投资的离散时间模型以及具有相依利率的再保险模型,其中利率分别为Markov链结构和AR(1)...
辽宁师范大学  硕士论文  2017年 下载次数(23)| 被引次数()

随机利率下保险公司最优投资与再保险策略模型研究 

随着我国经济的发展,保险行业也迅速的发展起来,保险公司为了不断提高自身的经济实力和偿付能力,需要有效地将保险盈余资金进行合理配置。因此,对最优投资与再保险策略的研究逐渐成为保险业关注的热点问题之一。目前大多数文献对这一问题的研究都是在固定利率的基础上进行研究的,由于利率是随机变动的,所以传统固定利率下的最优投资与再保险...
哈尔滨工程大学  硕士论文  2015年 下载次数(28)| 被引次数()

带红利与交易费用的最优投资问题研究 

目前,大部分研究只考虑了保险公司的投资问题而忽略了再保险公司的管理.但是再保险公司也会面临破产,也需要投资它的资产到金融市场去管理它的财富.所以,本文主要研究了在保险公司能够购买比例再保险的条件下,保险公司和再保险公司的最优投资问题.并且我们得到了关于保险公司的终端财富期望指数效用最大化和再保险公司的终端财富期望指数效...
湖南师范大学  硕士论文  2016年 下载次数(39)| 被引次数(0)

基于双目标函数的再保险优化研究 

再保险优化问题是人们十分关注的问题之一,并且也有很多的学者对其进行研究探讨。可是,再保险优化方面的理论仍有许多地方需要完善。所以,仍然需要我们继续研究探讨。 本文采用风险调整资本收益率(RORAC)来衡量保险公司和再保险公司的利润,采用风险损失的方差来衡量保险公司和再保险公司的风险损失波动情况,从而建立了基于双目...
沈阳航空航天大学  硕士论文  2014年 下载次数(63)| 被引次数(0)

基于VaR风险度量下带有随机通货膨胀率的最优再保险 

本文考虑了风险度量下带有随机通货膨胀率混合再保险模型,讨论基于此模型的表达式及最优再保险策略问题,丰富了再保险的研究,同时也为再保险业务的实际应用提供理论依据,有利于促进保险业与再保险也的发展。 首先本文介绍了再保险发展的历史,再保险问题研究的现状,风险度量及保费原理,使得读者对再保险有了初步的了解,并在此基础上...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2015年 下载次数(78)| 被引次数(1)

基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险 

本文主要讨论了基于VaR风险度量下带有通货膨胀率的最优再保险策略,再保险业务中,最重要的就是自留风险与再保费用二者的关系。再保险分出人同时希望二者都能比较少,可是,这二者的关系是相互矛盾的,再保险分出人若要希望付出较少的再保险费用,自然分出的风险也会比较少,那么它必然要承受较高的自留风险。显然,研究保险公司怎样处理上述...
哈尔滨理工大学  硕士论文  2014年 下载次数(175)| 被引次数(0)

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