离散模型下最优红利再保策略 

随着保险市场的不断开放与发展,保险业的竞争越来越激烈,保险企业需要不断开发更具竞争性的产品,以及通过购买再保险等方法来增加保险公司自身的盈余水平与抗风险能力.而作为衡量保险公司盈利水平的红利优化问题的研究对于保险公司的管理决策有着重大的意义.因此,该类问题已经成为当今保险业新的研究热点. 本文主要针对经典复合二项...
湘潭大学  硕士论文  2013年 下载次数(43)| 被引次数(3)

两类风险模型的最优投资和再保险策略 

在保险行业中,保险公司可以通过购买再保险来转移和分散风险,同时,通过对公司盈余进行适当投资来增加自己的财富.但投资是有风险的,再保险也需要分一部分保费给再保险公司.因此,研究最优投资和最优再保险问题,对保险公司来说,具有很重要的理论和现实意义.随着金融保险市场的蓬勃发展,相对于风险来说,保险公司更关心它们的收益.鉴于这...
中南大学  硕士论文  2011年 下载次数(208)| 被引次数(2)

联合生存概率准则下的最优再保险研究 

再保险是保险人为了分散风险而将全部或部分保险业务转移给另一个保险人的保险。本文综合考虑原保险公司、再保险公司的利益,在期望保费原则下,以两方或多方的联合生存概率最大作为最优准则。 对于只有一家再保险公司的情形,假设X为原保险公司所面临的风险, f ( X )为原保险公司分出给再保险公司的部分风险,其中, f ( ...
上海交通大学  硕士论文  2011年 下载次数(64)| 被引次数(1)

论我国农业再保险法律制度的建立 

农业再保险是再保险的险种之一,也是分散农业巨灾风险一项重要措施。作为农业社会保障体系的政策性组成部分,农业再保险不仅对农业保险业务的开展具有保障功能,还对农业经济发展和社会稳定起着重要的支持作用。我国的农业再保险还处在初步发展阶段,需要更多的政策性支持,而迄今为止,我国法律并没有对农业再保险的业务开展或保障措施作出具体...
西北大学  硕士论文  2011年 下载次数(264)| 被引次数(4)

停止损失再保险最优化模型分析 

再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通...
浙江工商大学  硕士论文  2010年 下载次数(235)| 被引次数(1)

随机序下的最优再保险 

风险比较是保险与精算中重要的内容之一。本文在随机序的意义下对最优再保险进行了研究。若将所有的风险看成一个集合,在集合中给出某种关系就可以建立某种序的概念,从而可以对集合中的风险进行排序,并根据风险偏好作出最优决策。本文是从保险人的角度,在随机序意义下对再保险进行研究,得出了一些较好的结果。 本文的内容...
江西师范大学  硕士论文  2008年 下载次数(120)| 被引次数(0)

再保险市场供需的现状分析 

再保险市场的发展对保险市场乃至整个金融市场的发展都起着相当重要的作用,是一个成熟和健康的保险市场的必要组成部分和保证。根据我国政府对加入WTO的承诺,再保险市场是整个中国保险市场中开放程度最大的领域。一方面国外保险公司纷纷抢滩中国,保险市场的竞争日益激烈,将引起再保险需求的变化;另一方面,国际再保险公司陆续...
河南大学  硕士论文  2009年 下载次数(799)| 被引次数(4)

考虑投资回报率的最优再保险问题的研究 

本文分为四章。 第一章为序言,介绍到目前为止所研究的各种再保险的最优性,和一些常见的模型和结果,接着介绍VaR(Value at Risk)的发展历史和它引入再保险的方式和优点。最后给出本文用到的再保险的基本知识和本文要讨论的两个模型。 第二章讨论在方差保费原理,比例再...
浙江大学  硕士论文  2007年 下载次数(144)| 被引次数(0)

Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models 

The present paper studies time-consistent solutions to an investment-reinsurance problem under a mean-variance framework.The paper is distinguished from o...
《Science China(Mathematics)》  2017年 第02期 下载次数(43)| 被引次数(5)

Optimal Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer 

This paper studies the optimal investment problem for an insurer and a reinsurer. The basic claim process is assumed to follow a Brownian motion with drift and ...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2015年 第06期 下载次数(42)| 被引次数(2)

Optimal Reinsurance Under Distortion Risk Measures and Expected Value Premium Principle for Reinsurer 

This paper discusses optimal reinsurance strategy by minimizing insurer s risk under one general risk measure:Distortion risk measure.The authors assume t...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2015年 第01期 下载次数(71)| 被引次数(4)

OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 

This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure.The authors investigate the optimal proportional reinsurance that maxim...
《Journal of Systems Science & Complexity》  2012年 第06期 下载次数(0)| 被引次数(1)

Optimal Investment and Excess of Loss Reinsurance with Short-selling Constraint 

This paper considers the optimal control problem with constraints for an insurance company. The risk process is assumed to be a jump-diffusion process and the r...
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series)》  2011年 第03期 下载次数(61)| 被引次数(4)

Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection 

In this paper, the surplus process of the insurance company is described by a Brownian motion with drift. In addition, the insurer is allowed to invest in a ris...
《Science China(Mathematics)》  2010年 第07期 下载次数(110)| 被引次数(18)

EUT与最优再保险:基于整体市场的研究 

期望效用理论(EUT)自从得到NM公理化体系方法之后,其在经济理论中的应用研究得到极大的关注和深入,在金融保险领域的应用研究也是莫能例外.上个世纪五十年代以来,EU理论得到广泛深入的发展,有一系列的概念体系和成熟的理论框架,有Arrow-Praat的风险厌恶系数和最大期望效用模型(MMEU)以及Yaari的广义期望效用...
中南大学  博士论文  2010年 下载次数(208)| 被引次数(0)

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