VaR、CTE风险度量下比例再保险最优自留比例 

在再保险业务中,保险公司最关心的就是自留风险和再保费之间的关系,原保险公司期望自留风险和再保费都较低,但是这两者是相制衡的,保险公司享受着较低的自留风险的同时必然要承担较高的再保费。如何处理自留风险和再保费的关系,就成为了保险公司进行再保险时研究的重点。 文章首先介绍了再保险的概念并简单介绍了再保险的...
大连理工大学  硕士论文  2008年 下载次数(302)| 被引次数(6)

中国再保险公司偿付能力的评估 

选题背景 再保险是保险人为了减轻自身承担的保险责任而将其不愿意承担或超过自己承保能力以外的部分保险责任转嫁给其他保险人或保险集团承保的行为。再保险是国际保险市场上通行惯例。 由于再保险承担的是原保险公司不愿或者不能承担的风险,因而对再保险公司的赔付能力...
西南财经大学  硕士论文  2007年 下载次数(600)| 被引次数(3)

两类新型再保险产品的特性与定价分析 

本文主要是从微观层面上讨论了两种新型再保险产品的特性与定价模型,再保险产品创新是国际再保险发展的一个重要趋势,文中讨论的财务再保险与巨灾保险衍生性产品是国际再保险市场运作相对成功的产品。在中国这两种产品均存在着极大的潜在需求。 其中本文讨论的财务再保险是原保险人财务管理...
湖南大学  硕士论文  2002年 下载次数(399)| 被引次数(5)

财险公司业务集中度对再保险需求的非线性影响研究 

保险公司的业务集中度会影响公司专业服务可得性和风险水平,从而对保险公司再保险需求产生非线性影响。本文以2002~2017年我国财险公司的非平衡面板数据,运用固定效应面板模型,实证检验我国财险公司业务集中度对再保险需求的影响。研究结果表明,业务线集中度对再保险需求没有显著影响;业务区域集中度对再保险需求存在显著正向影响;...
《保险研究》  2019年 第10期 下载次数(138)| 被引次数(0)

保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究 

购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实...
《保险研究》  2016年 第08期 下载次数(418)| 被引次数(3)

我国再保险市场的供需关系探析 

我国再保险市场刚刚起步,市场主体缺乏、资本实力薄弱和产品品种单一影响了再保险供给水平。同时,我国再保险市场潜在需求巨大,由于直接保险公司的 惜分 ,市场需求虽然大于供给,但总量并未完全释放。通过分析可以看出,发展再保险市场的近期措施主要着眼于尽快提高再保险供给能力和引导市场需求良性化发展。发展我国再保险市场的长期措施应...
《保险研究》  2008年 第08期 下载次数(1783)| 被引次数(18)

再保险定价的研究 

对再保险的作用进行了说明 ,针对比例再保险和非比例再保险 ,建立了再保险定价的倒向随机微分方程 ,并进行了再保险价格研究 .再保险定价方法以随机过程为基础 ,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同 ,它不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素 ,为再保险定价提供了新的思路 ,丰富了有限的再保险定价方法 ,有重...
《系统工程学报》  2001年 第06期 下载次数(617)| 被引次数(34)

Lévy过程在金融保险中的应用 

相对于Black-Scholes模型而言,由带跳的Levy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Levy过程具有非对称的尖峰厚尾性质和不连续性,克服了正态分布的对称性,而且可以很好地描述突发事件带来的影响.正因为如此,带跳的Levy过程在金融保险中受到越来越广泛的应用.本文主要利用Levy过程及相...
苏州大学  博士论文  2012年 下载次数(437)| 被引次数(3)

保险与金融中CEV模型的最优化问题 

常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,近年来, CEV模型开始用于最优化投资问题.本文主要讨论了有限时间水平下CEV模型在保险和金融中两大方面的应用,一是一般投资人的最优消费和投资问题;一是保险人的最优再保险和投资问题....
河北师范大学  博士论文  2014年 下载次数(411)| 被引次数(1)

Heston模型下均衡投资和再保险策略的研究 

随着经济的不断发展,保险公司及相关行业越来越重视投资和再保险问题,该问题已成为众多学者争相研究的课题.在本文中,考虑风险资产的价格过程由Heston随机波动率模型来描述,以均值-方差准则为优化目标,利用博弈论理论和HJB方程,研究了投资和再保险问题.首先在扩散风险模型中讨论了保险公司和再保险公司的比例再保险和投资问题,...
曲阜师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(8)| 被引次数()

基于扭曲风险度量的最优再保险策略—保险人和再保险人的利益权衡 

从保险人和再保险人角度出发的最优再保险模型在文献中已经被广泛研究了。然而,作为再保险合约的双方,保险人和再保险人有利益冲突。从一方角度出发的最优再保险合约可能不被另一方接受。在这篇文章中,我们从保险人和再保险人的角度出发构造最优再保险策略,在构造再保险合约时考虑了保险人的目标和再保险人的利益。我们的目标是分别在四种风险...
厦门大学  硕士论文  2018年 下载次数(11)| 被引次数()

基于Heston's SV模型的最优再保险-投资问题研究 

保险公司是经营与管理风险的企业,为了在将来的公司运营中避免风险过大而导致公司产生巨大损失甚至破产.保险公司,一方面,会采用再保险的方式将风险进行分摊,另一方面,将进行合理有效投资来增加自身经营的稳定性.近几十年来,随着中国保险业不断地发展壮大,许多国内外专家学者都对保险公司的最优再保险-投资策略进行了研究.在本文中,为...
安徽工程大学  硕士论文  2019年 下载次数(50)| 被引次数()

巨灾再保险侧挂车模式分保比例研究 

巨灾风险的管理一直以来都是再保险业内的重要话题,随着城市化的加速和自然环境的变化,巨灾损失越发严重,给保险和再保险业带来了巨大的压力。在现实情况下,再保险业进行了大量的保险创新,构成了丰富多元化的非传统风险转移渠道,其中之一就是本文讨论的侧挂车(sidecar)模式。2004-2005飓风季催化了这种再保险创新工具的蓬...
吉林大学  硕士论文  2019年 下载次数(18)| 被引次数()

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略 

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗...
湖南师范大学  硕士论文  2019年 下载次数(34)| 被引次数()

基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究 

再保险,作为一种风险分担,在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果多数是从保险人的角度出发,但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方,我们应该兼顾双方的利益.最近几年,一些学者在研究帕累托最优再保险,因为它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中,帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定.本...
山东师范大学  硕士论文  2018年 下载次数(70)| 被引次数()

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