基于相依风险模型框架均值方差准则下的最优时间一致的投资再保险策略问题(英文) 

本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系统,得到最优时间一致的投资和再保险策略以及相应的最优值函数,并通过数值例子展现模型参数对最优策略的影响。
《数学杂志》  2018年 第06期 下载次数(79)| 被引次数()

农业保险大灾阈值点及风险分层测算 

建立稳健的政策性农业保险大灾风险分散制度需要风险分层量化支持。文章以河南省小麦保险为例,设定了承保率、保障水平和损失程度的多种组合情景,运用极值统计的POT技术拟合了大灾阈值点,以大灾经验重现期探索了自留、再保险、大灾风险准备金和政府兜底各赔付风险层次的划分,将最优成数分保也纳入到风险层次划分的考量之中。同时指出,大灾...
《统计与决策》  2018年 第15期 下载次数(146)| 被引次数()

基于多属性逆向拍卖的工程担保分保竞拍 

工程担保机构常面临着单笔承保保额或担保余额超限的问题,产生了分保的需求,但中国工程担保市场分保渠道不通畅且缺乏分保操作指导。该文将中国初步形成的工程担保体系视为一个竞争性的分保平台,提出利用挂牌竞拍机制实现工程担保的分保操作,有利于适度增加分保交易的竞争性,提高分保交易效率,进一步推进分保费率的市场化。该文结合工程担保...
《清华大学学报(自然科学版)》  2018年 第09期 下载次数(105)| 被引次数()

带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略 

用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显...
《杭州师范大学学报(自然科学版)》  2018年 第04期 下载次数(100)| 被引次数()

跳扩散模型在保险公司投资策略中的应用 

利用随机控制理论、HJB方程、最优决策理论等数学工具,研究保险公司保费收入的投资策略问题.假定保险公司盈余过程服从跳扩散过程,保险公司将(1-q)比例的资金投向金融资产,比例q向其它保险公司购买保险(再保险).在目标函数为终止时刻财富期望效用最大的情况下构建一个包含q的HJB方程,基于常利率和随机利率,分别验证了q的存...
《数学的实践与认识》  2018年 第14期 下载次数(138)| 被引次数(1)

4/2随机波动率模型下基于均值方差准则保险公司的最优再保险投资策略 

近几年,已有许多在不同的随机波动率模型下关于保险公司的投资再保险策略的研究。据我们所了解,除了Shen and Zeng(2015),还没有基于均值方差准则,考虑保险公司在随机波动率模型下的投资-再保险联合策略的研究。最近Grasselli(2016)提出了一个新的随机波动率模型,也被称为4/2(即1/2+3/2)模型...
厦门大学  硕士论文  2018年 下载次数(17)| 被引次数()

山东省诸城市农户对农业大灾保险需求意愿的调研报告 

2017年5月31日,财政部发布《粮食主产省农业大灾保险试点工作方案》,决定在河北、山东、河南等13个粮食主产省选择200个农业基础较好的市县开展大灾保险试点。同年6月22日,山东省制定了《山东省农业大灾保险试点工作方案》,选择农业保险发展较为成熟、农业生产具有一定规模化的20个市县进行此次试点。为了更清楚地掌握试点地...
首都经济贸易大学  硕士论文  2018年 下载次数(272)| 被引次数()

我国第二代偿付能力监管体系初步实施的效果分析 

本篇论文对保监会制定并于2015年实施《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划》后的效果展开研究,简要介绍欧盟两代Solvency保险监管体系与我国的保险偿付能力监管体系沿革历程并进行对比分析。通过对我国“偿二代”初步投入实施以来的各项保险行业专业数据统筹研究,分析论证我国第二代偿付能力监管体系实施的效果。本文分析得出...
山东大学  硕士论文  2018年 下载次数(92)| 被引次数()

美国重启对伊朗制裁及相关影响分析 

美国中东政策的核心是打击反美势力,防止伊朗成为地区大国, 遏制伊朗 是美国的重要战略目标。美伊矛盾根深蒂固,短期内难以化解。2018年5月8日,美国总统特朗普比原计划提前4天在白宫正式宣布美国将退出伊核协议,并将在未来的3个月和6个月重启对伊核的相关制裁,涉及石油、油品和石化产品出口、金融、保险和再保险等领域。各方针对...
《国际石油经济》  2018年 第06期 下载次数(528)| 被引次数(2)

两步法求解帕累托最优再保险策略 

基于风险价值准则,利用 两步法 研究保险人和再保险人的帕累托最优再保险策略.在分出损失函数和自留损失函数都满足单调递增的集合中,均给出了具体形式的帕累托最优再保险策略.
《南开大学学报(自然科学版)》  2018年 第03期 下载次数(138)| 被引次数()

巨灾可转换债券的定价模型研究 

国务院 新国十条 明确提出要建立巨灾保险制度。目前,我国的巨灾风险分散机制主要是以再保险为主,存在着承保能力不足的突出问题。本文提出将巨灾债券与可转债相结合,形成优势互补的创新型金融产品,研究建立了巨灾可转债定价模型。由于存在巨灾风险转移机制,发行人的风险暴露大大降低,破产违约率降低会对内含期权价格产生影响,使巨灾可转...
《保险研究》  2018年 第06期 下载次数(606)| 被引次数(5)

Heston模型下幂效用Robust最优投资-再保险策略 

假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从Heston随机波动率模型.考虑到模型存在不确定性问题,假设保险公司是厌恶模糊的,建立了一种带有模糊厌恶系数的最大最小化目标函数,应用Robust最优控制理论得到了最优投资-再...
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》  2018年 第03期 下载次数(71)| 被引次数(1)

CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究 

本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利率,通过扩散过程模拟保险公司盈余过程,即用连续过程近似跳过程.保险公司的目标...
《工程数学学报》  2018年 第03期 下载次数(207)| 被引次数(2)

我国寿险公司责任准备金计提影响因素研究 

伴随社会主义经济体系不断完善与发展,保险行业在我国经济中的地位愈发重要,保险企业稳定经营对国民经济具有重要影响。寿险责任准备金的充足率是衡量寿险企业经营风险和负债经营特征的最主要指标,开展寿险责任准备金计提影响因素的研究,无论是对寿险公司、投资者及保险监管机构都有重要意义。从国家制度层面,要求寿险公司必须足额责任准备金...
山东工商学院  硕士论文  2018年 下载次数(50)| 被引次数(1)

通胀环境下基于CEV模型的最优再保险—投资问题 

保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑如何通过直接投资使自身资金得到增值,使得在面对赔付时能够有足够的资金储备,并能通过红利支付最大化股东价值.随着中国市场中保险业不断发展,同时需要考虑通过再保险来使得保险公司需要承担的风险得到管控....
安徽工程大学  硕士论文  2018年 下载次数(55)| 被引次数()

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